Дар Ветер
Дар Ветер личный блог
12 января 2016, 17:39

Я - ПЛОХОЙ ТРЕЙДЕР

Я — плохой трейдер. Мне нравится рынок, мне нравится следить за тенденциями, потоками капиталов между рынками, секторами, активами. Мне нравится анализировать инструменты. Мне очень нравится находить неэффективности и даже тестировать их и доказывать их пользу или бесполезность. Мне нравится разрабатывать системы, торговые планы, проектировать алгоритмы. У меня реалистичное и спокойное отношению к риску при условии наличия позитивного матожидания. Я не азартен, может быть потому что уже давным давно насытил первобытный голод. И все-таки, я — плохой трейдер.

Всю свою профессиональную жизнь со старших курсов университета я был связан с креативной деятельностью. Даже в самом начале, будучи несколько лет программистом мне почти всегда приходилось работать одному и разрабатывать черновые наброски идей с нуля. В моей работе было 80% дизайна и конструирование и 20% кодирования. Потом кодирование исчезло полностью. Я занимался разработаками сложных баз данных для немецкого химического концерна, потом с нуля и в краткий срок разрабатывал инновационную платежную систему для домашних пользователей которая поставила определенные уникальные рекорды. Потом мне приходилось заниматься все более высокоуровневой работой но практически никогда она не была рутиной. Никогда ничего не шло по рельсам конформизма и проторенным корпоративным путям. Это отложило серьезный отпечаток на мою личность. Мне просто стало трудно не создавать, а штамповать.

Я не чужд риску. Я занимался и занимаюсь многими видами спорта и развлечений которые многие сочтут экстремальными. На самом деле, в большинстве случаев экстремально в них только восприятие и преодоление своих порогов страха и безответственности. В таких делах просто никогда не получится поднять руки, закрыть глаза и пустить все на самотек или надеятся что лихая, окружение или общество вывезут. Ваша жизнь в ваших руках. Для многих это — экстремально. Такими мы, люди, стали в новом тысячелетии. Еще 50 лет назад люди были совершенно другими. И все же, это почти никак не помогает трейдингу и я по-прежнему — плохой трейдер.

Я довольно давно в рынке. В 2001-м я совершил первую сделку, экспирировал опционы положенные мне как часть пакета. Это вызвало у меня интерес к рынку который не пропал до сих пор. С 2009-го я торгую постоянно, но не регулярно. Меня постоянно тянет за чертежную доску. Торговать — значит исполнять стратегию, проверенный и испытанный план вооруженный статистическим матожиданием. Это — … чертовски скучно и вовсе не гламурно.

Когда я начал торговать практически каждый день я начал с форекса. Освоил достаточные основы теханализа. Со временем понял, что такое рыночное настроение (сентимент). Почему то, что работает — работает. И то, что работать будет лишь иногда. Что стопудовых сделок не бывает. Это со временем помогло мне стать тем, кто я есть и достаточно хорошо разбираться в том, что я делаю. И все равно это не помогло мне стать хорошим трейдером.

Плохой — не значит убыточный. Плохой — это тот, кто не может продолжать делать то, что приносит деньги снова и снова. Rinse and repeat — сполосни и повтори. Стратегии которые я разработал годы назад продолжают работать. Но я уже давно двинулся дальше.

У меня была отдушина в торговле — своеобразный компроммис. Я нашел способ торговать, который позволил делать эпизодические трейды связанные с новостными релизами 5-10 раз в месяц по статистически отточенной модели, но за счет почти всегда неопределенного и высокого риска для капитала. Мне было так проще — проснуться в три ночи или сидеть в 7 вечера в пятницу, подготовиться к трейду за час, пробыть в сделке 1-2 минуты, увидеть скачки баланса в 10 и более % капитала за это время и закончить. Чаще всего в плюс. Иногда очень значительный. А иногда — в значительный минус. Но более 70% было положительными. Редкие но большие потери наносили серьезный удар по настроению и самоуверенности но я знал что статистика на моей стороне и я их отобью. Так всегда и было. Потом эта тема стала подвядать по разным причинам и я двинулся на поиск другого, более железобетонного способа заработка.

Я изучил по большому счету большиство основных способов торговли. И разработал не меньше десятка реально работающих систем. Но все таки никогда не мог надолго на чем-то остановится. Никогда не было в подходе той креативности которую я жаждал которая бы в то же время обладала систематичность и проверенным на истории преимуществом и высоким матожиданием.

Я разработал прибыльные системы для форекса, американских фьючерсов, акций и опционов. Не претендуя на полную уникальность, каждая была моей собственной и несла уникальные элементы. Многие из них работают до сих пор. Но со всеми этими системами была и остается одна проблема: их нужно выполнять. Нужно сидеть и тупо рутинно лепить из г%%на куличики. По другому не работает.

Да, я в курсе про алготрейдинг и я заработал гораздо больше чем слил на алгоритмах. Роботы хороши в рынке, в котором присутствуют простые неэффективности которые можно закодировать в робота. С дискретной логикой. Если то, то это. Но такие неэффективности практически всегда присутствуют на очень малых таймфреймах. Чем выше таймфрейм и горизонт сделки тем эффективнее рынок. Безусловно этому есть предел и на настоящем долгосроке бывают очень крутые возможности. Но это инвестирование. Особенно кризисное. Это не трейдинг изо дня в день.

На развитых рынках таким неэффективностей очень мало и они короткоживущие. На менее ликвидном и менее сложном РФР наверняка их больше и потому люди роботами могут все еще зарабатывать. Но если брать обычный дейтрейдинг либо краткосрочный свинг — самостоятельный автотрейдинг там — это утопия. Золотая середина — частичная автоматизация. Робот может выполнять рутинную работу как то сидеть в засаде ожидая сделки, сопровождать ее, следить за риском. Но принимать решения о том какую часть плана выполнять может эффективно только человек.

Еще одна область, где можно избавиться от рутины — это разновидность кризисного инвестирования в рамках трейдинга в рамках нескольких дней. Речь идет про панически перепроданные или перекупленные активы, mean-reverting, возврат к среднему. В поиске таких сделок присутствует элемент креатива, рутины мало, совершать и вести сделки требует минимум времени.

Опционные стратегии. Это интересная область. Это область в которую я решил направить свое развитие некоторое время назад, потому, что она дает мне элементы анализа, создания, разработки идей и в целом пищи для ума, в то время как механические телодвижения сведены до минимума.

Я рассматривал идеи вплоть до нанять человека или несколько для торговли своими системами. Но я таких людей не нашел и врядли верю, что хороший результ возможен. Я общался с другими трейдерами и обсуждал идеи, все хотят как и я внести сразу свои коррективы, сделать методику своей, либо просто не понимают идею. Попытки программировать комплексные идеи тоже по-моему обречены на провал, curve-fitting, постоянное ретестирование и подбор параметров.

Мой вывод — ищите не просто способы заработать, а ищите вариант когда вы сможете зарабатывать. Кому-то покажется бредом то, что я написал и это не найдет сочувствия у него. А кто-то увидит в этом себя. Не тратьте время на обсуждение куда пойдет один актив или другой. Какой рынок лучше, какие инструменты лучше. Какой способ торговли лучше. Что яд для одного — другому лекарство. Ищите себя в рынке. Если вы поймете кто вы, вы поймете рынок.

Чао.
92 Комментария
  • Малобукв.
      • mole
        12 января 2016, 23:05
        Дар Ветер, должна быть цель. То, ради чего все это ты делаешь. Измеримая, осознаваемая, конкретная, привязанная ко времени, большая. Она заставит скуку уйти.
    • Sambojoy
      12 января 2016, 18:08
      Профессор Преображенский, зато много тире, по Фрейду это может быть тягой к убытку, трактуясь тягой к минусу, т.е. выводы автора из названия топика имеют отношение не только и даже не столько к трейдингу, а вообще к жизненной позиции)))
        • Sambojoy
          12 января 2016, 18:20
          Дар Ветер, может быть и так, иногда читаю книги изданные типографией Сытина, понятно, что до революции и, надо сказать, слог меняет восприятие сути.
          так что изменение стиля изложения может помочь в восприятии проблемы.
  • Добрый человек
    12 января 2016, 17:49
    иди на радио или тв. будешь первым там из зарабатывающих трейдеров. тебе ж признания не хватает?
  • Антон Б
    12 января 2016, 17:51
    Приму подержанные стратегии в дар. Можно потертые и дырявые.
    Желательно заношенные.
  • Rucobor
    12 января 2016, 18:00
    я почти себя увидел ))
  • Бек
    12 января 2016, 18:00
    Слишком много букв  «Я».…
  • Роман Беседовский
    12 января 2016, 18:07
    Такая же фигня, слишком скучно торговать по рабочим системам и ждать прибыли. В итоге стал уделять трейдингу в разы меньше времени и всё отдал на исполнение роботам. Иногда подкручиваю риски, где-то параметры. Трейдинг стал скучной рутиной, необходимой для зарабатывания денег. Теперь всё то время, которое раньше занимал трейдинг трачу на восточные практики.
      • Роман Беседовский
        12 января 2016, 18:25
        Дар Ветер, Автоматизация великая вещь :) Когда лишний раз не заходишь в рынок и лишь роботы присылают смски, то все эти моменты по поводу лишних эмоций и стресса становятся намного легче. Постфактум видеть сработавший стоп, не так обломно, как смотреть на рынок, который то подходит к нему, то отходит :)
      • Eldar Shaymardanov
        12 января 2016, 18:50
        Дар Ветер, когда появляется пассивный доход и неплохой доход, то сразу найдется чем заняться.
        как только разгружу часть функций роботам, несказанно обрадуюсь, так как много чем есть заняться, а времени не хватает.
  • StockChart.ru
    12 января 2016, 18:20
    Трейдингу нужен определенный психотип. Понятно что творческому человеку там жопа. 
    • Nemo_2000
      12 января 2016, 18:26
      Ru-Ticker.com, хомяк вон сертачит и не жужит ))))
      • StockChart.ru
        12 января 2016, 18:31
        Дар Ветер, мля а где я говорил что дело в сделке или риске?!!
        Я например от природы обожаю риск, поэтому и пошел в трейдинг. Но понял что для трейдинга это наоборот минус. Поэтому ушел в сферы где надо созидать и рисковать, а не сливать нервы день за днем
  • khornickjaadle
    12 января 2016, 18:33
    "… ищите вариант, когда вы сможете зарабатывать." — мысль верная. Этого я не знал, но  рынок «подсказал», когда получится зарабатывать. Искал инструмент(ы) для заработка. Плюс автору.                                                                        
  • vvs1941
    12 января 2016, 18:40
    мужик. много я.
  • Пафос Респектыч
    12 января 2016, 18:47
    Выкладывайте всё ненужное на github.
  • Alexandr Z
    12 января 2016, 18:48
    Автор МОЛОДЕЦ! Чую я, что те, кто пишет фигню в комментах, либо вообще не торгуют, либо торгуют крайне мало и понимают еще меньше.
    Последний абзац особенно хорош. Жду руку!
  • DandyUniteDs
    12 января 2016, 18:49
    С такими задатками старина думаю и книженцию можно забабахать какую нибудь) интересную!!!
  • Ilya Fedyaev
    12 января 2016, 19:20
    Слишком много я.
      • Ilya Fedyaev
        12 января 2016, 19:40
        Дар Ветер, хватит дрочить. Жениться тебе пора.
          • Astronomer
            12 января 2016, 21:22
            Дар Ветер, Спасибо за топик, однозначно в избранное… «Чем выше таймфрейм и горизонт сделки тем эффективнее рынок. Безусловно этому есть предел и на настоящем долгосроке бывают очень крутые возможности.» — грааль 
              • Dio
                12 января 2016, 22:41
                Дар Ветер, Пять баллов! Полностью с Вами согласен! Рутина — она такая, но с положительным мат. ожиданием!;) как про меня написали!) Удачи и успехов Вам!!!
                  • Dio
                    12 января 2016, 23:06
                    Дар Ветер, Поддерживаю данную! С удовольствием можно будет заценить!!) Арни как то сказал: если у вас что то очень хорошо получается, то надо быть последним дураком, чтобы это поменять… )) Не дословно, но смысл таков) Швагера давным давно всего прочитал на одном дыхании) А что за новая книга у него?
  • cerenc
    12 января 2016, 19:29
    Текст мне понравился. Проблема скучности рынка, есть, но как говорил один из моих весьма умудренных жизнью подчиненный " работа есть труд".

    И если быть до конца честным, действительно с годами приходит  костность и успокоенность что ли ( это я про себя ).

    Привычка к труду оставляет лазейки чтения серьезных книг, кино, зарубежные поездки и встречи с друзьями, значительно скрашивают досуг. 

    Но проблема уходящей жизни и жгучая тоска — объективная реальность и никуда от неё не деться...
     
     
  • baron_samedi
    12 января 2016, 19:30
    я еще хуже трейдер. Удачи!
  • SMT
    12 января 2016, 22:32
    Плохой — не значит убыточный. Плохой — это тот, кто не может продолжать делать то, что приносит деньги снова и снова.

    По каким причинам не может продолжать?  
  • all_trade(Светлана)
    12 января 2016, 22:59
    смысл топика в чем? мальчик не может стать ответственным мужчиной? все еще игрулькается и никак не может взять в руки молоток и поосто гвозди закеолачивать? 
      • all_trade(Светлана)
        12 января 2016, 23:37
        Дар Ветер, т.е. деньги это не про вас? делали систему, делали и торговать ее неможете? 99% что где то недоформализованно .1% что с психикой серьезные проблемы
          • Друг из шкафа
            13 января 2016, 00:32
            Дар Ветер, Быть в гармонии с собой очень важно. Сам сейчас в такой же ситуации, то ли работать дальше, то ли бросить работу и пожить для себя и в своё удовольствие. Многие не понимают как так можно бросить работу на которой ты имеешь статус доход и т.п. Пока двигался по карьерной лестнице не понимал как люди бросают всё и уезжают, например, на ГОА. Сейчас же сам готов всё бросить и не нужны никакие деньги… Но принять такое решение непросто…
              • Друг из шкафа
                13 января 2016, 01:07
                Дар Ветер, Вы совмещаете трейдинг с ещё какой-то работой на «дядю»? Или трейдинг, в настоящий момент, является основным источником дохода?
          • all_trade(Светлана)
            13 января 2016, 06:06
            Дар Ветер, вы разработали инструкции как зарабатывать деньги. И сами же не следуете/не исполняете эти инструкции (не интересно, скучно и т.п.). Вы пишите что вы весь такой супер пупер, но заработать самому себе, способом, на разработку которого вы потратили годы, вам обременительно — типа плохой трейдер. Если трейдер не может следовать правилам тс в 99% тс недоформализованна! Ну а если формализовано все, то… см выше…
  • Вульф
    12 января 2016, 23:16
    А для чего этот пост-самолюбование? На какую аудиторию рассчитан этот рассказ о том, какой автор классный и креативный?
      • Вульф
        12 января 2016, 23:42
        Дар Ветер, отчегож не пукнуть, дело то хорошее… Просьба маскировать получше Ваш нарциссизм, а то за ним не все доносимый лужевладельцем опыт могут разглядеть. И ОБВМ.
          • Вульф
            12 января 2016, 23:48
            Дар Ветер, ублажите меня! Ну пожалуйста! Ну нет, так нет: ладно, пошел мимо…
  • Трейдер Квадратный
    13 января 2016, 00:19
    , Великолепно! Читал и много находил для себя знакомого.
  • HUKS
    13 января 2016, 00:54
    ОПУС. (не лень?)
  • Nichosi
    13 января 2016, 05:35
    Может просто вы были в шорте по Си?
  • Стальные Яйца
    13 января 2016, 07:30
    Да, интрадей он такой.) При торговле руками это реально работа на износ. Не соглашусь только с тем, что он прибыльнее среднесрочной торговли. Среднесрок легче читается, в нем меньше ошибок и телодвижений.

    ЗЫ: Лично я года 3 как закончил с интрадеем, о чем ни капли не жалею. Тут всё решает Точность входа. При коротком стопе и разумном плече можно творить чудеса. Конечно, есть свои нюансы — приходится ждать входа, да и высидеть все движение не просто психологически — везде есть свои «прелести». Причем среднесрок можно же совмещать с внутредневной торговлей = доливайся по тренду на откатах внутри дня — креативь на здоровье.
    Уверяю, скучно не будет )))
  • liberty
    13 января 2016, 08:50
    Отличный пост, спасиб!)
  • TraderGroup.ru
    13 января 2016, 11:19
    Может Вам пришло время стать инвестором, а не трейдером.
  • Иван Тишевской
    13 января 2016, 11:38
    Ребятушки, подучите своему ремеслу, если скучно в трейдинге, я только начал осваивать тестирование стратегий, буду очень признателен отзывчивым людям ))))
    • ezomm
      15 ноября 2017, 09:47
      Иван Тишевской, советую жарить по четным переменам!!! И никогда не жарить по нечетным! Это грааль.
  • Valeryevich
    13 января 2016, 12:42
    Вот ради подобных произведений стоит иногда заглядывать на данный сайт. Автор большой молодец и умница. Как же ничтожно мало по настоящему думающих людей с развитым, самостоятельным мышлением в стиле ТРИЗ Альтшуллера. Большое спасибо Вам.
  • LaraM/ЛарисаМорозова/
    13 января 2016, 15:47
    Какой же Вы молодец! Голова, как у льва :)
    Моя профессиональная деятельность тоже связана с созданием креативных конструкций. Финансовых:)
    Пришла на рфр не потому, что понадобились деньги, а потому. что увидела очередную финансовую идею: в 4 квартале 2008 года прибыли у российских компаний были высокими, а цены на акции упали в пол.Появилась отличная возможность получить высокую дивидендную доходность:)
    Для себя решила проблему торговой скуки так: торгую  корпоративные идеи на рфр, которые отыскала только сама лично.
    Искать и делать  финансовые и бизнес расклады мне интересно и не скучно.А торговать прибыльно, т к сбываемость моих выкладок  высокая :)
  • D.D. Trader
    14 января 2016, 00:05
    спасибо за пост!
    ЗЫ: ты же отлично пишешь! ( тебе на заметку:)
  • D.D. Trader
    14 января 2016, 00:09
     И да Алекс спасибо тебе огромное, что ты сподвиг меня написать бота под мой стиль! Решил, так сказать, публично выразить свою признательность:)
  • Vadim G.
    19 января 2016, 00:28
    Хорошо написано. А последняя фраза-Ключевая! -Ищите себя в рынке. Если вы поймете кто вы, вы поймете рынок. (Так и есть.И путь этот тернист.)
  • Юлия Корнейчук
    22 января 2016, 15:05
    Дар Ветер, возьмите меня в ученицы, я согласна под Вашим руководством делать «рутинные» дела в трейдинге. А если честно очень хочется найти разумного наставника, который поможет «срезать путь» в обучении. Буду рада сотрудничеству с Вами.  
  • iuiu
    22 января 2016, 16:15
    т.е. это как бизнес, нужно каждому найти свою бизнес-модель на рынке, видимо вы это имели ввиду.
  • Гавриленко Степан
    04 февраля 2016, 09:36
    Ох, я диаметрально противоположен ) Мне бы ваши проблемы ) Перфекционизм в исполнении пунктов  с бумажки — это мое :) 
  • Rust
    21 сентября 2016, 08:07
    Надо начинать с я хороший трейдер
  • ezomm
    15 ноября 2017, 09:49
     Согласен с Evl Formula.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн