11 января 2016, 18:07
Торговая идея дня: перспективы нефти на 2016 год
Доброго вечера, друзья!
Возвращаемся в рабочий режим вместе с очередной популярной идеей TradingView от пользователя avladfx, который рассматривает перспективы нефти в среднесрочной перспективе.
Для нефтяного рынка и российского рубля 2015 год был крайне непростым. За 12 месяцев нефть марки Brent подешевела на $18,6 или на 33,03%, до $37,70. Восемь месяцев рынок закрывался снижением, четыре – ростом. В начале 2016 года цена на нефть уже достигла уровней 2004 года, опустившись до $32,14.
В январе прошлого года «быки» успешно отбились от уровня $45,17. Покупателям удалось остановить семимесячное падение цен на чёрное золото и за четыре месяца вернуть их к уровню $60,16 (+33%). И всё бы ничего, но «быкам» не удалось подняться к отметке $89. Почему эта отметка была так важна – станет понятно позже.
Замедление экономического роста в Китае, девальвация юаня, постоянное увеличение запасов нефти и бензина в хранилищах, отказ ОПЕК снижать квоты на добычу, вызвали очередное обрушение цен на нефть. С мая нефтяной рынок перешёл в «медвежью» фазу.
Дополнительное давление на цены оказали сами нефтедобывающие компании через хеджирование рисков – на рынке фьючерсов и опционов они пытались зафиксировать для себя цену на нефть, которая будет добыта в будущем. В этом случае при снижении цен они получали разницу. Стоит отметить, что не все нефтяные компании хеджировали свои риски через опционы, ведь при покупке опциона ПУТ нужно платить премию.
Опционы используют крупные компании. К примеру, Мексика ежегодно хеджирует ценовые риски от возможного падения цен на нефть. Расходы на страховку составляют от $750 млн до $1,2 млрд. В этом случае банкам, продавшим им опцион ПУТ, приходилось хеджировать свои риски на рынке через продажу фьючерса на нефть, толкая цены ещё ниже.
На месячный график вынесены все важные события с 1991 года. Если были бы известны котировки на Brent с 1980 года, то можно было восстановить все события и с 80-х. Это важно, так как именно в с 1980 года нефть сорта Brent стала основой для ценообразования российских экспортных марок (Urals, Siberian Light и REBCO).
Подробнее на графике TradingView
Возвращаемся в рабочий режим вместе с очередной популярной идеей TradingView от пользователя avladfx, который рассматривает перспективы нефти в среднесрочной перспективе.
Для нефтяного рынка и российского рубля 2015 год был крайне непростым. За 12 месяцев нефть марки Brent подешевела на $18,6 или на 33,03%, до $37,70. Восемь месяцев рынок закрывался снижением, четыре – ростом. В начале 2016 года цена на нефть уже достигла уровней 2004 года, опустившись до $32,14.
В январе прошлого года «быки» успешно отбились от уровня $45,17. Покупателям удалось остановить семимесячное падение цен на чёрное золото и за четыре месяца вернуть их к уровню $60,16 (+33%). И всё бы ничего, но «быкам» не удалось подняться к отметке $89. Почему эта отметка была так важна – станет понятно позже.
Замедление экономического роста в Китае, девальвация юаня, постоянное увеличение запасов нефти и бензина в хранилищах, отказ ОПЕК снижать квоты на добычу, вызвали очередное обрушение цен на нефть. С мая нефтяной рынок перешёл в «медвежью» фазу.
Дополнительное давление на цены оказали сами нефтедобывающие компании через хеджирование рисков – на рынке фьючерсов и опционов они пытались зафиксировать для себя цену на нефть, которая будет добыта в будущем. В этом случае при снижении цен они получали разницу. Стоит отметить, что не все нефтяные компании хеджировали свои риски через опционы, ведь при покупке опциона ПУТ нужно платить премию.
Опционы используют крупные компании. К примеру, Мексика ежегодно хеджирует ценовые риски от возможного падения цен на нефть. Расходы на страховку составляют от $750 млн до $1,2 млрд. В этом случае банкам, продавшим им опцион ПУТ, приходилось хеджировать свои риски на рынке через продажу фьючерса на нефть, толкая цены ещё ниже.
На месячный график вынесены все важные события с 1991 года. Если были бы известны котировки на Brent с 1980 года, то можно было восстановить все события и с 80-х. Это важно, так как именно в с 1980 года нефть сорта Brent стала основой для ценообразования российских экспортных марок (Urals, Siberian Light и REBCO).
Подробнее на графике TradingView
6 Комментариев
Максим11 января 2016, 20:11Для чего проводить уровни аж с 1999 года? Неужели кто-то с прошлого века оставил на этой цене жирные отложенные ордера, которые могут существенно изменить цену при их достижении?+1
eagledwarf11 января 2016, 23:17Максим, нет конечно, но эти уровни видят многие трейдеры, и поэтому при приближении к ним цены, они будут выставлять на этих уровнях свои ордера. И если таких «видящих» будет много то это действительно может существенно изменить цену+1
- tramontana11 января 2016, 20:38мне кажется без плечей сейчас все что ниже 36 можно выкупать и ждать больше 50, доходность 40%. деньги на дороге0
Фыва12 января 2016, 00:22tramontana, ввп считал, что и ниже 80 тоже лёгкие деньги+1
Читайте на SMART-LAB:
«Черный понедельник»: что будет в день дивотсечек «Сбера» и ВТБ?
Российский рынок падает 19-ю неделю подряд, в четверг «под занавес» вечерней сессии индекс МосБиржи оказался ниже 2000 пунктов впервые с осени 2022 года. Обвал рынка по итогам торгов...
17.07.2026
Металлургия – каркас российской экономики
В ближайшие выходные в России отмечают День металлурга — профессиональный праздник работников одной из ключевых отраслей промышленности: сталеваров, плавильщиков, прокатчиков, горняков и...
10:11
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Южноуральский лизинговый центр» понижен до ruВB-, Группа «ВИС» (АО) подтвержден AA-.ru)
🟢АО «А Спэйс»
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «А Спэйс» до уровня ruBB+ и изменил прогноз на стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB с позитивным...
09:04
Сделки УК Первой: все очень скверно - минус 30% с начала года и Полюс топ-1 позиция на конец июня (до отмены дивов)
Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...
17.07.2026
Константин, не, я посчитал, то что прилетит мне в пн, ну теперь и другие расчеты по марже сошлись, как я эту поправку применил, просто видимо, потому что редко переносил через ночь, поэтому и не ст...
12:11
однако… на 500 метит ...).
Продублирую сюда из ветки акций: только по биржевым облигациям на следующей неделе предстоит выплатить 165 936 000 рублей по четырём выпускам, а это почти в два раза больше, чем насобирали и выплатили...
Поспешил… у втбяки отсечка в пн
Леонид Иванов, Не пойму, ты настолько этому рад? Наверное и коллапс на рынке акций тебе в радость. Потому что тебя он не касается
12:07
По России идет массовое закрытие автозаправок).
Не боитесь, что купленные вами акции так и останутся только на бумаге что они ваши?
Дмитрий, да в первый раз.)) Заглянул ради любопытства и офигел.))
Техническое ограничение вниз можно понять, но ограничение вверх на 14% ниже закрытия для меня нонсенс.
Сокол, а какая им разница: вышел\не вышел? деньги эмитентом и организатором уже получены.
че то очень слабо упали.
Давайте ленивые медведи шортите сильнее, мне надо пристроить котлету в Сбер по 220.
Индикатор Bulls Power в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатные роботы. Видео. В этом видео мы разберём Bulls Power — классический осциллятор Александра Элдера, который показывает, насколько у...