У кого есть программный код расчёта опционов по формуле БШ вместе с данными (процентная ставка, волатильность и т.д.)?

Желательно на известных языках программирования, таких как C++, C#, Matlab, R, python.
Поделитесь, пожалуйста.

опцион Блэк-Шоулз программироание

V.V.

Москва

1 526

с 8 ноября 2013

3 Комментария

Петр Петров
09 января 2016, 20:28
Там код из трех строк. Если ты в Excel не в состоянии подсчитать, то и не суйся в это дело. Для прибыльной торговли опционами нужно хотя бы на 4-ку математику знать.
0
Redline
10 января 2016, 11:03
www.espenhaug.com/black_scholes.html
www.codeproject.com/Articles/7361/Black-Scholes-Option-Pricing
0

Читайте на SMART-LAB:

Tickmill подводит итоги рекордного 2025 года

Tickmill закрыл 2025 год как один из самых успешных в своей истории, достигнув рекордных показателей по торговой активности, росту клиентской базы и расширению международной команды....

Tickmill

06.03.2026

Российский рынок неоднозначно отреагировал на рост нефтяных цен

Торги 6 марта на российских фондовых площадках, как и днем ранее, завершаются разнонаправленно. Влияние на котировки продолжают оказывать новости с ближневосточного конфликта. Кроме того, рынок...

Freedom Finance Global

06.03.2026

Женский инвестпортфель. Как россиянки зарабатывают на фондовом рынке в 2026 году?

Главное: В 2025 году самыми успешными инвесторами на российском рынке стали женщины По сравнению с мужчинами женщины обычно более консервативны и реинвестируют дивидендные и купонные...

Финам Брокер

06.03.2026

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...