Теория двух импульсов. Основная проблематика
Итак, снова здравствуйте, уважаемое сообщество Смартлаба. В предыдущем своем посте — smart-lab.ru/blog/300184.php - я кратко обрисовал то, к чему пришел за годы изучения технического анализа и пообещал в следующем посте обратиться к вам с проблематикой данной теории.
Вкратце о теории – любое движение состоит минимум из двух последовательных импульсов. Модель импульс-откат-импульс. Моя цель — идентифицировать первый импульс отката и зайти на окончании волны 2, пытаясь поймать волну 3. Инструментом фильтрации волн служат мне Точки ДеМарка. Фильтр хороший, но не совершенный. В данном посте я постараюсь отразить все проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Возможно, кто-нибудь сможет предложить свои варианты фильтрации.
Сперва – идеальный вариант сделки. Евро, на 5м некий тренд, откат которого я собираюсь ловить.
Часть, выделенная розовым, как раз таки тот промежуток, в течение которого я сперва взял на заметку ситуацию, а затем, в результате выполнения условий вошел в сделку.
Под цифрой 1 – первый коррекционный импульс (волна 1). Дождавшись образования на конце волны 1 Точки ДеМарка (ТД) (что, кстати, почти совпало с окончанием волны 2 – отката волны 1), начинаю готовиться к тому, что образуется волна 2, и подтвердится соответствующей ТД на ее конце. Дождавшись образования ТД (а это два бара выше последнего экстремума), вхожу в сделку по закрытию бара, отмеченного синей стрелкой. Стоп ставлю на минимум волны 2, думаю не надо объяснять, почему. Волна 3 поймана, сделка в наших руках, а откат может перерасти даже в смену тренда.
Это идеальное состояние рынка для входа. Встречается достаточно часто, однако могут появляться множество ложных точек входа, о которых я расскажу ниже.
Итак, ложные точки входа.
Повезло найти все на одном графике. Итак, новозеландец, на 5м опять же имеем некий медвежий тренд, откат от которого пытаемся поймать. Обвел красным кружком ту область, где, в принципе, второго коррекционного импульса не случилось. Волны, надеюсь, сами обозначите. Бывает и такое. Структура отображения свечей неидеальна и упускает некоторые детали. В итоге, заход был (по закрытию бара, обозначенного стрелкой), но выбило стоп (благо, короткий) под минимумом волны 2. Это первая неэффективность фильтрации.
Теперь вторая. На этом же графике после неудавшейся коррекции было обновление минимумов, которое соответственно обновляет ситуацию и позволяет ждать образования новой трехволновки.
В области, выделенной розовым прямоугольником, дождавшись формирования ПКИ, стал ждать завершения отката от ПКИ. Завершился откат, показав мне это образованием ТД на конце и по закрытию свечи, обозначенной стрелкой я вошел в сделку со стопом под последней ТД.
Но цена уходит вниз и соответственно аннулирует окончание волны 2.
НО. Обновления минимумов не случилось, поэтому я считаю что просто неверно идентифицировал окончание волны 2 (мой фильтр (ТД) в данном случае неэффективен), и дожидаюсь верного окончания волны 2 и затем успешно вхожу в сделку, по закрытию бара, отмеченного последней красной стрелкой.
В итоге профит, омраченный небольшим лосем.
Самое неприятное, что если волна 1 откорректировала тренд достаточно глубоко, волна 2 может иметь кучу ложных завершающих ТД, по каждому из которых я буду входить в сделку, до тех пор, пока не найду верный, либо не случится обновления экстремумов. Соответственно, для меня это не есть хорошо.
И все бы ничего, так как я знаю — за ложными заходными ТД последует верная, я войду в сделку и получу профит, перекрывающий лоси, так как СЛ при данном исполнении весьма мал. Если бы все так хорошо, можно, при отсутствии пропусков сделок, использовать легкий мартин даже, чтобы полностью нивелировать мелкие убытки от этих ложных входов.
Но существует еще одна проблема – позднее формирование ТД. Во время резких движений на рынке, окончание ТД на волне 2 может растянуться так, что я в принципе уже не буду входить в сделку, потому что волна 3 уже практически полностью прошла, а у меня, извините, только окончание волны 2 подтвердилось. Ниже рисунок для иллюстрации данного момента.
Вышеуказанное обстоятельство полностью нивелирует пользу мягкого мартина и даже может полностью убить весь депозит. Хотя, на тестах (ручных, формализовать некоторые моменты до сих пор не могу), и система с мартином и система без мартина показали себя с лучшей стороны при минимальных рисках. На графике ниже доходность применения данной системы по паре eurusd тф 5m (та эквити где больше доходность — с мартином), в период с 1 сентября по 23 декабря. Риск не более 1% на сделку. В конце декабря наблюдалась некоторая просадка, обусловленная снижением ликвидности в предпраздничные периоды и соответственно нарушение правильных конструкций, поэтому на деле я в тот период даже близко к графикам не подходил
Господи, осилил. В общем, очень жду конструктивного обсуждения, возможно кто-то сможет подсказать, чего мне все таки здесь не хватает. Может просто особым ММ можно нивелировать все минусы данного принципа, может подобрать более эффективный фильтр, которого я еще не знаю.
Т.е. вход в сделку по ТД, а выход по параболику например.
Exorcist, Вот все индикаторы, просто перекручивающие цену в фарш, получая на выходе котлетки вообще не признаю)
По поводу выходов — на крупных тф это всегда трейлинг.
На основном — 5м — это фиксированный тп исходя из стат.данных+ небольшой лот по трейлингу, чтобы в случае если это не откат, а переворот, словить и остальную движуху
agapiton, Вот тоже об этом задумывался. Главный фактор почему не убираю — помогает формализовать действия. Так как все же хочу несколько автоматизировать данную систему.
А без них, даже не знаю, на каком уровне корректа первого импульса входить?
Когда идет только коррект или когда я считаю, что начался уже второй импульс
agapiton, Вы мне дали очень хорошую пищу для размышлений. Надо понаблюдать за первыми импульсами, какие особенности, когда второго импульса не случается, какие, когда случается.
5м был выбран исходя из соображений высокой частоты сделок, если взять 7-8 торгуемых символов, да и показатели доходности наиболее ровные дает именно 5м почему-то.
В теме я с 2009-го, к данному направлению пришел в 2011, после EWA.
Я хоть и пишу о проблематике, но на самом деле теория вполне работоспособна и в текущем своем виде, просто ее можно сделать еще более эффективной.
Тимофей Мартынов, благодарю вас)
Ваш фидбэк весьма приятный и неожиданный)
Учту на будущее.
Сам себе Трейдер, точка входа чем то идентифицируется, кроме опыта и интуиции? Теория сформирована, вы в принципе, тоже в ее рамка действуете, если так посудить. Однако я выбрал немного другой путь. Возможно, с течением времени приду и к вашему.
Но я вам объясню чем лучше ловить третью, нежели вторую.
Вы не знаете даже до скольки примерно будет идти эта волна 2.
А я знаю, что волна 3 должна перехаить волну 1.
Jules, Спасибо за столь развернутый комментарий. Ваш подход примерно такой же что и у Сам Себе Трейдер, и сейчас подумав да полистав графики вижу что идея очень даже. К тому же так как у меня есть контр-трендовая система, соответственно чтобы быть в рынке всегда нужна трендовая)
Что касется V-Образных конструкций — я и не ищу разворотов, лишь откаты, которые при моих целях по ТП не слишком большие. А конструкций 1-2-3, где третью можно поймать, великое множество на графиках, поверьте, я облазил уйму символов в поисках данного паттерна
Надеюсь, лишний комментарий добавит плюсов в карму, т.к. сам не могу.
Smirnoff2017, благодарю за столь высокую оценку) Подписывайтесь, в дальнейшем буду оптимизировать данный подход и размещать всю информацию здесь
Для м5
ема55, 100, 233. как фильтра, классика жанра
55 выше 100, обе выше 233, цена выше мувингов — ситуация -баевая.
prntscr.com/9ncf3g
Соотв. 55 ниже 100, обе ниже 233, цена ниже мувингов- приоритет селл.
Андрей Ануфриев, каждому своё ))) наше дело предложить- ваше отказаться.
мувинги- никуда не опаздывают. мувинги- показывают тенденцию.
и вообще взгляните на стратегию как на среднесрочную — сигналы на дневных барах, время удержания от 2-3 дней до 2 недель
У меня система похожая, тоже пришёл к трёхволновкам. Но у меня для формализации первой волны обязательно должен состоятся пробой последнего экстремума на рабочем ТФ.
Например, на Вашем втором скрине первой точки входа (обведённая) по моей системе нет, так как не было импульса (первой волны пробившей предыдущий экстремум). А вот вторая точка вполне))
Только короткие стопы я не использую, статистика с ними не очень. Выход на противоположном откате при смене тенденции оказался более эффективным, несмотря на большие разовые просадки.
Александр, Добрый день.
Возможно на картинке не столь явственно видно однако последний экстремум (лоу в левой части изображения) пробит в том месте, откуда пошла волна 1 (обведенное красным). Так что принцип формализации у нас с вами схож. Подтверждение того, что это именно волна 1 в принципе определяется тем, образуется ли потом волна 2 либо нет.
Мой выход — по трейлингу — косвенно использует ваш метод выхода. Ибо когда идет противоположный откат, он цепляет пододвинутый под него СЛ.
Короткий стоп это скорее для психологического спокойствия и получения статистического превосходства, нежели чем для оптимизации эффективности стратегии
Вопчем, тут простор для фантазии великий)).
Но я считаю, что всё равно нужно обязательно систему формализовать, автоматизировать и гонять статистику по истории. Глазами и руками ковырять статистику на 1-5 минутках не очень эффективно (ИМХО), многое мозг подгоняет под желаемый результат. И психологию лучше исключить по максимуму, ибо с ней результат непредсказуем)). А вручную можно только по дневкам проверять, но статистика получается жидковатая.
У меня робот по этой теме работает уже 6 месяцев на 5 инструментах с абсолютно одинаковыми настройками. Специально настраивал не по лучшим результатам в конкретном инструменте, а чтоб работал примерно одинаково в любом не меняя настроек. В среднем получается чуть хуже, но более безопасно и универсально.
Вам желаю успехов в разработке системы, ибо направление верное (ИМХО).
Александр, благодарю вас)
По поводу подгонки мозгом под желаемый результат — было такое и достаточно долго. Клянусь, избавился, даже если куча минусов подряд, плачу, но записываю в графу сделки минусовые пункты)
Удачи и вам в нашем перспективном направлении)