Андрей Ануфриев
Андрей Ануфриев личный блог
07 января 2016, 23:12

Теория двух импульсов. Основная проблематика

Итак, снова здравствуйте, уважаемое сообщество Смартлаба. В предыдущем своем посте — smart-lab.ru/blog/300184.php -  я кратко обрисовал то, к чему пришел за годы изучения технического анализа и пообещал в следующем посте обратиться к вам с проблематикой данной теории.
Вкратце о теории – любое движение состоит минимум из двух последовательных импульсов. Модель импульс-откат-импульс. Моя цель — идентифицировать первый импульс отката и зайти на окончании волны 2, пытаясь поймать волну 3. Инструментом фильтрации волн служат мне Точки ДеМарка. Фильтр хороший, но не совершенный. В данном посте я постараюсь отразить все проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Возможно, кто-нибудь сможет предложить свои варианты фильтрации.

Сперва – идеальный вариант сделки. Евро, на 5м некий тренд, откат которого я собираюсь ловить.
Часть, выделенная розовым, как раз таки тот промежуток, в течение которого я сперва взял на заметку ситуацию, а затем, в результате выполнения условий вошел в сделку.

Теория двух импульсов. Основная проблематика

Под цифрой 1 – первый коррекционный импульс (волна 1). Дождавшись образования на конце волны 1 Точки ДеМарка (ТД) (что, кстати, почти совпало с окончанием волны 2 – отката волны 1),  начинаю готовиться к тому, что образуется волна 2, и подтвердится соответствующей ТД на ее конце. Дождавшись образования ТД (а это два бара выше последнего экстремума), вхожу в сделку по закрытию бара, отмеченного синей стрелкой. Стоп ставлю на минимум волны 2, думаю не надо объяснять, почему. Волна 3 поймана, сделка в наших руках, а откат может перерасти даже в смену тренда.

Это идеальное состояние рынка для входа. Встречается достаточно часто, однако могут появляться множество ложных точек входа, о которых я расскажу ниже.

Итак, ложные точки входа.

Теория двух импульсов. Основная проблематика

Повезло найти все на одном графике. Итак, новозеландец, на 5м опять же имеем некий медвежий тренд, откат от которого пытаемся поймать.  Обвел красным кружком ту область, где, в принципе, второго коррекционного импульса не случилось. Волны, надеюсь, сами обозначите. Бывает и такое. Структура отображения свечей неидеальна и упускает некоторые детали. В итоге, заход был (по закрытию бара, обозначенного стрелкой), но выбило стоп (благо, короткий) под минимумом волны 2. Это первая неэффективность фильтрации.

Теперь вторая. На этом же графике после неудавшейся коррекции было обновление минимумов, которое соответственно обновляет ситуацию и позволяет ждать образования новой трехволновки.
В области, выделенной розовым прямоугольником, дождавшись формирования ПКИ, стал ждать завершения отката от ПКИ. Завершился откат, показав мне это образованием ТД на конце и по закрытию свечи, обозначенной стрелкой я вошел в сделку со стопом под последней ТД.
Но цена уходит вниз и соответственно аннулирует окончание волны 2.
НО. Обновления минимумов не случилось, поэтому я считаю что просто неверно идентифицировал окончание волны 2 (мой фильтр (ТД) в данном случае неэффективен), и дожидаюсь верного окончания волны 2 и затем успешно вхожу в сделку, по закрытию бара, отмеченного последней красной стрелкой.
В итоге профит, омраченный небольшим лосем.

Самое неприятное, что если волна 1 откорректировала тренд достаточно глубоко, волна 2 может иметь кучу ложных завершающих ТД, по каждому из которых я буду входить в сделку, до тех пор, пока не найду верный, либо не случится обновления экстремумов. Соответственно, для меня это не есть хорошо.

И все бы ничего, так как я знаю — за ложными заходными ТД последует верная, я войду в сделку и получу профит, перекрывающий лоси, так как СЛ при данном исполнении весьма мал. Если бы все так хорошо, можно, при отсутствии пропусков сделок, использовать легкий мартин даже, чтобы полностью нивелировать мелкие убытки от этих ложных входов.


Но существует еще одна проблема – позднее формирование ТД. Во время резких движений на рынке, окончание ТД на волне 2 может растянуться так, что я в принципе уже не буду входить в сделку, потому что волна 3 уже практически полностью прошла, а у меня, извините, только окончание волны 2 подтвердилось. Ниже рисунок для иллюстрации данного момента.

Теория двух импульсов. Основная проблематика


Вышеуказанное обстоятельство полностью нивелирует пользу мягкого мартина и даже может полностью убить весь депозит. Хотя, на  тестах (ручных, формализовать некоторые моменты до сих пор не могу), и система с мартином и система без мартина показали себя с лучшей стороны при минимальных рисках. На графике ниже доходность применения данной системы по паре eurusd тф 5m (та эквити где больше доходность — с мартином), в период с 1 сентября по 23 декабря. Риск не более 1% на сделку. В конце декабря наблюдалась некоторая просадка, обусловленная снижением ликвидности в предпраздничные периоды и соответственно нарушение правильных конструкций, поэтому на деле я в тот период даже близко к графикам не подходил

Теория двух импульсов. Основная проблематика

Господи, осилил. В общем, очень жду конструктивного обсуждения, возможно кто-то сможет подсказать, чего мне все таки здесь не хватает. Может просто особым ММ можно нивелировать все минусы данного принципа, может подобрать более эффективный фильтр, которого я еще не знаю. 

51 Комментарий
  • Exorcist
    07 января 2016, 23:23
    А если сделать фильтр тренда? То есть открывать по такому же алгоритму, но только в сторону тренда?
  • Exorcist
    07 января 2016, 23:27
    Тренд по самому большому таймфрему из тех таймфремов которые используете. Можете и 4 часа и дневку взять, если на часах торгуете.
  • Exorcist
    07 января 2016, 23:30
    Можете еще «параболик» добавить и оптимизировать его, посмотреть что получится.
    Т.е. вход в сделку по ТД, а выход по параболику например.
  • Exorcist
    07 января 2016, 23:51
    Все надо тестировать, в голове не возможно просчитать результаты)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн