21 декабря 2011, 23:19

Стратегия, почти грааль

Подумал, пол часа назад, выложить, какую-нибудь интересную идею, ну первую пришедшую на ум, которая, быть может кому пригодиться для разгона мысли. Через 10 минут накидал стратегию в WL, буквально из 10-ти строк. Потестил на РИ, не меняя параметров потеситл на других инструментах и подумал — ан нееет… такая корова нужна самому.

Кстати, Горчаков на вебинаре ее озвучил в лоб. Для самых пытливых и внимательных будет хороший подарок. Увы, могу поделиться только эквити наипростейшей, реверсивной стратегии состоящей всего из двух условий для входа и одного условия для выхода.

Часовики, фьючерс РТС, тест с начала 2008 по сегодняшний день.

риск 1% на сделку

риск 3% на сделку

P.S.
Удивительное рядом. Сидишь тут целыми днями с регрессивным анализом с Data-maining-ом и прочими математичискми изощрениями, а тут на тебе на подносике без золотой каемочки, топориком вырубленное.

стратегия

Александр Дрозд

Москва

249

2 228

с 18 мая 2011

30 Комментариев

Скальпёр
21 декабря 2011, 23:23
видел это вебинар, совершенно показался не информативным и бесполезным.
очень неожиданно было услышать от Вас, что там было полезное, да еще и на столько)
-1
- Александр Дрозд
  21 декабря 2011, 23:32
  frxmax, за Горчаковым граали рассыпаются, как за антилопой с золотыми копытцами. Он не прост для понимания т.к. матиматики не мало, но если вникнуть...! Сайт его так вообще кладезь.
  +2
  - Скальпёр
    21 декабря 2011, 23:36
    Александр Дрозд, ну чтоже. нужно принудительно изменить свое мнение о нем) пожалуй, ознакомлюсь по подробнее)
    +1
  - Роботорговец
    26 декабря 2011, 17:17
    Александр Дрозд, на этом вебинаре насколько я помню, он стратегию рассказал типа по средним ценам бара "(H-L)/2" или клозам «C» глянуть корреляцию(разными методами), если есть кореляция, то открываем позу, при первом поползновении в обратную сторону закрывать. это оно?
    0
    - Александр Дрозд
      26 декабря 2011, 17:24
      Роботорговец, основа та, да.
      0
      - Роботорговец
        26 декабря 2011, 17:27
        Александр Дрозд, а секрет в расчете волатильности, т.е как отсчитывать кирпичики?
        0
        Александр Дрозд
        26 декабря 2011, 17:30
        Роботорговец, торгую на часовом таймфрейме, но дневками. Каждый день, как кирпичик. На них и ориентируюсь.
        0
    - Михаил
      05 января 2012, 21:19
      Роботорговец, а корреляция с чем? ну то есть, вычислив, "(H+L)/2" с чем его сравнивать?
      0
      - Роботорговец
        05 января 2012, 21:23
        Пихаил Мрохоров, а вопрос точно мне? автор другой.
        Ну я думаю это автокорреляция в яндесе полно примеров.
        0
Vedroid
21 декабря 2011, 23:46
Александр, откуда вы берете данные по РИ для тестирования в WLD?
0
- Александр Дрозд
  21 декабря 2011, 23:54
  Vedroid, традиционно от финам — www.finam.ru/analysis/export/default.asp
  0
  - Vedroid
    21 декабря 2011, 23:55
    Александр Дрозд, т.е. берете уже «склееный» RTS, так?
    0
    - Александр Дрозд
      21 декабря 2011, 23:56
      Vedroid, ага
      0
- Максим Милованов
  21 декабря 2011, 23:54
  Vedroid, С сайта финама можно взять
  0
Максим Милованов
21 декабря 2011, 23:57
Александр, супер. Я смотрел вебинар. Правда после него меня посетило ощущение, что надо обратно в универ на 1 курс. Математики много, хорошо что без вывода формул :).
поставил плюс
0
- Александр Дрозд
  22 декабря 2011, 00:02
  mirovan, согласен. Я когда увлекся рынком надеялся обойтись индикаторами. Ага… щаз… индикаторы в помойке, мат. анализ, тервер и матан в зубы )
  0
Spekyl
22 декабря 2011, 00:02
Удивитесь, но чем проще стратегия — тем она лучше работает. Только в каждой стратегии должна быть идея, которую она эксплуатирует, а не простое нагромождение индикаторов.
0
- Александр Дрозд
  22 декабря 2011, 00:07
  Spekyl, уже не удивляюсь. Правда сегодня сделал сложную штуку на базе DataMining, но там совсем все по другому на том же интервале: Rocoveri = 16, ProfitFactor=3.16, прибыль на сделку 1.32%, шарп=2,5. Но тем не менее больше доверяю простому, тому что за 5минут собрано и это естественно.
  0
  - Максим Милованов
    22 декабря 2011, 00:15
    Александр Дрозд, Александр уточните про Data Mining. Используете какие продукты для анализа данных. И где лучше почитать про него?
    0
    - Александр Дрозд
      22 декабря 2011, 00:23
      mirovan, только WealthLab. Самое сложное, доступное и в тему www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=24-pseudogenetics Книга еще есть — «статистический анализ для трейдеров».
      0
      - Михаил
        22 декабря 2011, 01:19
        Александр Дрозд, а вы в wld через какого брокера торгуете?
        0
        Александр Дрозд
        22 декабря 2011, 01:36
        Пихаил Мрохоров, церих, но могу через любого.
        0
        Михаил
        22 декабря 2011, 01:40
        Александр Дрозд, читал много отзывов, что у wld бывают сбои при онлайн-подгрузке данных (свечек). Вы с таким сталкивались? Или же все работает как часы.
        0
        Михаил
        22 декабря 2011, 01:44
        Александр Дрозд, а если не секрет, как вы можете связать WLD, например с ИТ-Инвестом?
        0
        Александр Дрозд
        22 декабря 2011, 01:48
        Пихаил Мрохоров, в сети есть адаптеры (например axy) в которых прописываете данные счета и проч и торгуете. Адаптерам все равно через какого вы брокера. Про сбои где читали, поделитесь ссылочкой пожалуйста, интересно?
        0
        Михаил
        22 декабря 2011, 02:18
        Александр Дрозд, я бродил по форумам о wld примерно с мясяц назад, сейчас у меня ссылки нет. Погуглил — не смог найти. Подтверждения у меня нет, просто запомнился пост трейдера о том, что у него «завис» то ли терминал то ли провайдер данных и свечки за короткий промежуток времени погрузились неверно. Видимо, это был единичный случай. Как найду пост, скину ссылку.
        0
      - ЁR
        24 декабря 2011, 16:05
        Александр Дрозд, www.forexetoprosto.net/wp-content/uploads/2010/12/S.Bulashev.Statistika-dlya-treyderov.pdf
        эта?
        0
        Александр Дрозд
        24 декабря 2011, 16:17
        ЁR, хорошая книга, у меня настольная.
        0
      - wavelet
        25 декабря 2011, 23:06
        Александр Дрозд, можешь точнее название книги сказать? Я только Булашева Статистика для трейдеров читал
        0
        wavelet
        25 декабря 2011, 23:07
        wavelet, сорри, не обновлял страницу сутки и не видел комментариев)
        0