МОЖЕТ ЛИ сетка быть более прибыльна чем одна/двух/трех входные торговые системы в долгосроке?

Наблюдая за некоторыми приверженцами разгона счетов, за сеточниками и делая определенные выводы из своих прошлых опытов удачных/проигрышных систем, я пришел к выводу что везде замешаны такие математические понятия как средняя на сделку (без учета времени удержания позиции). так же риск от многовходовых сделок КАЖЕТСЯ меньшим в торговли — почему?

ну возьмем самые крайние случаи биржевых ситуаций — такие как гепы, флеш крэши, остановки торгов по причинам техсбоев на бирже, черные лебеди и все что это напоминает по принципу.

в таких ситуациях легче всего найти слабые места любого торгового подхода и заранее спроектировав их «на бумаге» — сделать тест стресс-устойчивости конкретной системы торгов.

например для меня очевидно что флеш креш или аналог его — геп между сессий (или по иным причинам — отсутсвие противоположной стороны в моменте, корявый выход крупняка, арбитражные искусственно созданные раздвижки между базой и фьючерсами на них и т.д.) — вообщем при ситуации когда одна из сторон — быки или медведи — остаются в ж… опе и глубокой от отсутсвия цен в определенном промежутке цен (естественно что оппоненты наоборот в шоколоде в такой ситуации), и беря за умственный эксперимент что мы на стороне глубокожо… опных оказались, то что нас могло бы спасти? что надо было делать до такой ж… опной ситуации??

ну конечно стараться не вляпаться в это… но это задним числом все видно а заранее этот «провал» в рыночной ситуации не возможно предвидеть на 99,999% — проще тогда вообще не торговать на бирже, но мы сиотрим на реальность и видим что всегда есть шанс что именно наша позиция рано или поздно окажется на плохой стороне

итак — представляем что мы вошли в шорт до «ситуации Ж… опа» (далее в тексте такую ситуацию просто назовем — «Ж»)))
моя позиция в эксперименте шортовая а рынок неожиданно гепует вверх против меня не давая мне выйти по «приемлемой» цене — например я продал от 50 единиц а цена гепанула на 90 сразу в моменте и не откатывает — что делать? если я вошел с плечом то меня маржин колл-ит почти 100% но представим что я без плечей — тогда все что мне остается это сжав зубы и разжав противоточку -
1) ждать отката, довнося на депозит чтобы остаться в рынке (есть и такие кто такое делал… делАЛ (прошедшее время);)))).
2) или выходим с разворотом в лонг.
3) или просто выходим (кроемся) и ждем сигнал на падение, с целью снова войти вниз (если мы упертые и все верим в шорт в надежде отбить потери)
4)… да вроде и нет больше… вроде… НО!!! если у нас сеточная стратегия набора позиций то в этом случае у нас есть еще варианты — а дополнительные варианты выхода/входа это своеобразная диверсификация рисков. конечно я не верю в простую диверсификацию, которая означает размазать депозит на разные инструменты — я верю (пока что )) в диверсификацию множества входов на ОДНОМ иснтрументе.
почему верю?  я предполагаю что торговец который ловит правильное направление в одной точке намного сильнее рискует чем те, кто будет в разных ценовых уровнях но меньшими лотами пытаться захватить верную сторону (т.е. потенциально прибыльную при последующем закрытии) -и таки да — это по сути (описанное явление многовходовки) есть понятие " средняя цена входа", но все же не она в точности. методология моего эксперимента требует обозначать строго понятия — и если я пытаюсь исследовать теоритеческий эксперимент многовоходовых систем торговли (т.н. СЕТКу) то исходное понятие средней цены входа не совсем полно опишет спицифику сеточных торгов, что плохо скажется в дальнейших умозоключениях.

итак- я предполагаю что захожу по разным сигналам в шорт многовходовками — разделив депозит на 10 частей/входов. получится что моя средняя позиции будет иметь больше шансов получить в конце прибыль так как эти многие точки входа в позиции будут  давать своеобразную диверсификацию шансов на успех. и это (возможно) отдаляет потенциал слива при аналогичных системах торгов но одноточечных. теоретически. вернемся к примеру когда мы шортили от 50 а рынок гепанул до 90. в этом случае в сеточном варианте у нас будет вариант что мы еще не все загрузили в шорт (ведь мы входим не разом всем допустимым размером а через определенные рыночной ситуацией промежутки и по ценам отличным друг от друга) и это даст меньшую среднюю потерю на депозит и плюс возможно за счет более высокой средней цены продажи так же дает меньший убыток при гепе вверх.… далее напишу...

как пример= всем известно как много раз тот же евродоллар может биться в узком коридоре цен- и иногда многовходовка за счет изменения средней цены входа может иметь шанс при очередном заползании в благоприятную сторону дать нам прибыль пусть и небольшую, тогда как одно/двух входовая система торгов будет давать убытки.

это начало моего письменно-умственного эксперимента- далее я напишу на примерах в картинках чтобы както облегчить систематизацию этого варианта торговли в моем мозге и надеюсь поможет и вам дать дельную критику моим размышлениям… продолжение следует

пысы. кто нибудь знает сайты где можно сообща обсудив подобные теории, затем нанять одного из заинтересованных в этом исследовании, заплатив ему в складчину за время потраченное на статистические иследования? то есть например пишет один из трейдеров тему исследования — трейдеры блога голосуют за нее своим одобрением — затем те кто желает получить результат исследования складывается с такими же желающими по миру нитками) а голому исслдователю — рубаха. знаю что есть такие ресурсы но может и хозяин смарта сделает такие румы? организует траффик денег- гарантии исполнения, сбор. ведь часто исследование приносит огромные барыши в многих сферах но это затратно одному человеку а когда много заинтересовааных и для каждого не обременительно по надцать рублей скинуться, то получим отличную лабораторию, ведь кому это не надо и не будет платить и не будет получать итоги исследования (я думаю это тоже гарантируется разными способами — закрытый доступ участника оплатившим конкретное исследование или иное) кто что скажет- как модераторам и хозяину эта идея?