80% и 1:1 или 60% и 2:1? Что лучше?
Во многих публикациях утверждается, что надо искать такие стратегии, где отношение величины выигрыша к проигрышу составляет не менее 2:1.
Такое утверждение без указания вероятности выигрыша лишено смысла.
Пусть мы имеем две стратегии. Первая стратегия дает 80% выигрыша при отношении прибыли / потери 1:1, а вторая 60% и 2:1.
Что выгоднее? Какой вариант лучше, однозначно сказать трудно. Многие выбрали бы первую стратегию: все ясно и понятно и считаемо.
При десяти условных сделках (в которых задействованы все выигрышные и проигрышные варианты) в первом случае доход составит: 8-2=6 (у.е.), а во втором: 6х2-4=8 (у.е). Второй вариант лучше. Комиссионные не учитываем, т.к. в обоих случаях они одинаковые.
Теперь психология. Кто торговал, тот скажет, что психологически 80% легче переносится, чем 60%.
Размер позиции. По Ральфу Винсу в первом случае f составит: f=0.8-0.2=0.6 (от капитала). Во тором: f = ((2+1)x0.6-1)/2=0.4. Больше f, больше прибыль в сделке (в прибыльной), т.е. одна прибыльная сделка по первой стратегии дает прибыль в 1.5 раза больше (может здесь я не прав?), чем по второй стратегии. Общий доход по первой стратегии умножаем на 1.5: 6х1.5=9.
Таким образом, обе стратегии дают примерно одинаковые доходности. Я бы предпочел первую: меньше просадок, меньше нервов.
Не знаю, может я где-то ошибся. Буду рад конструктивным комментариям.
Линда Рашке в интервью Дж.Швагеру дала такую характеристику своему подходу: вероятность выигрыша 0.7 и отношение величины выигрыша к проигрышу 2:1. Убойная стратегия! Желаю всем такую стратегию найти.
Этот пост не для словоблудия, хотелось бы до конца разобраться, бывают такие варианты выбора.
если по системе идет 10 сделок и 3 из них дает 3 к 1 и остальные по -1, результат должен быть положительный, но если допустить что две из этих сделок будут неисполнены по любым причинам, -1 и +3, то выходит 8 сделок, +3х2 -1х6 равно ноль минус коммиссии. А что касается психологического момента, получив подряд 3-4 минуса шанс что вы пропустите несколько следующих сделок очень высок. И это полностью разрушит статистическое преимущество стратегии.
В моем опыте руками проще всего торговать стратегии, где тейки меньше лосей но встречаются гораздо чаще.
Но для полностью автоматизированных стратегий это все не имеет смысла — важно лишь матожидание прибыли.
Оптимальное ф и другие метрики не имеют смысла в применении к отдельным сделкам, так как не учитывают более чем вероятную серийность результатов и предполагают что все сделки не имеют связи одна с другой. Если к примеру делать 1 сделку в день с минутки то так и будет. Но в практике серийность имеет место почти всегда.
Поэтому я лично оптимальное ф применяю на группу сделок, например за неделю или определенный период (роллирующийся) либо за определенное количество. В рамках этого периода все сделки имеют одинаковый риск в $
человеку свойственно забирать небольшую прибыль и пересиживать убытки — на этом рынки и работают.