Торговая система: "Понедельник - день тяжелый"

Тут один коллега написал заметки по выступлению Ларри Вильямса (http://smart-lab.ru/blog/292354.php),
так Ларри сообщаем, что понедельник плохой день для российского рынка.

Решил проверить, походу не врет Ларри.

Конкретная торговая система на тест (первые расчеты вполне рабочие):

Суть:
шортим на закрытии в пятницу (18-30), в понедельник откупаем,
стоп 2%, тейк пр. 2 % или выход по закрытию понедельника

результаты за 2015г:
для Газпрома +26,5% на плечо (без комис. и проскальз.), макс просадка 5,5%
и даже для бычьего весь год Сбера +15% на плечо, макс просадка 8%

Для ленивой торговли сойдет.

Посчитал бы какой нибудь добрый человек, лет за 5 все это дело, было бы здорово (можно еще и RI, ВТБ).

Торговая система Ларри Вильямс

kedr_trade

Москва

196

с 24 апреля 2013

11 Комментариев

Geist
28 декабря 2015, 18:36
Результаты — за весь 2015 или за его часть?
0
- kedr_trade
  28 декабря 2015, 18:41
  Geist, с 09.01.2015 до сегодня
  0
  - Geist
    28 декабря 2015, 18:43
    kedr_trade, интересно, спасибо.
    0
  - Alexand77
    29 декабря 2015, 10:31
    kedr_trade, Проверил на Ri с 2011 года. Нормально в принципе работает, при условии что это не единственная страта в портфеле будет ну и не перебарщивать с плечами. Слабое место — стоп может утром в понедельник снести совсем не там где он есть, но такие ситуации редки — только 5 раз с 2011 года стопило на первой пятиминутке. Подробности нужны?
    0
    - kedr_trade
      29 декабря 2015, 15:13
      Alexand77, Спасибо, если можно доходность по годам и просадки.
      0
      - Alexand77
        29 декабря 2015, 15:14
        kedr_trade, я статью только что выложил http://smart-lab.ru/blog/299849.php
        0
Alexand77
28 декабря 2015, 22:37
Посчитаю завтра если напомните с утра.
+1
Ты прав)
01 января 2016, 17:30
Я одно напишу, что нехорошо шортить на бычьем рынке. Уж лучше бы про вторник вечера подумать))))))
0
Ты прав)
01 января 2016, 17:31
А на счёт теста рынка- полностью согласен, но к сожаления я только 1 программу знаю которая способна собрать данные за 5 лет на рынке…
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост

Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей подан. При реализации восходящего сценария первой...

Tickmill

07.02.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

07:02

Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢

В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с заинтересованностью ➡️ дочка Астры ООО...

Mozgovik

07.02.2026

Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски

С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная динамика по доходности. Вместе с тем сохраняются ожидания...