Торговая система: "Понедельник - день тяжелый"

Тут один коллега написал заметки по выступлению Ларри Вильямса (http://smart-lab.ru/blog/292354.php),
так Ларри сообщаем, что понедельник плохой день для российского рынка.

Решил проверить, походу не врет Ларри.

Конкретная торговая система на тест (первые расчеты вполне рабочие):

Суть:
шортим на закрытии в пятницу (18-30), в понедельник откупаем,
стоп 2%, тейк пр. 2 % или выход по закрытию понедельника

результаты за 2015г:
для Газпрома +26,5% на плечо (без комис. и проскальз.), макс просадка 5,5%
и даже для бычьего весь год Сбера +15% на плечо, макс просадка 8%

Для ленивой торговли сойдет.

Посчитал бы какой нибудь добрый человек, лет за 5 все это дело, было бы здорово (можно еще и RI, ВТБ).

Торговая система Ларри Вильямс

kedr_trade

Москва

196

с 24 апреля 2013

11 Комментариев

Geist
28 декабря 2015, 18:36
Результаты — за весь 2015 или за его часть?
0
- kedr_trade
  28 декабря 2015, 18:41
  Geist, с 09.01.2015 до сегодня
  0
  - Geist
    28 декабря 2015, 18:43
    kedr_trade, интересно, спасибо.
    0
  - Alexand77
    29 декабря 2015, 10:31
    kedr_trade, Проверил на Ri с 2011 года. Нормально в принципе работает, при условии что это не единственная страта в портфеле будет ну и не перебарщивать с плечами. Слабое место — стоп может утром в понедельник снести совсем не там где он есть, но такие ситуации редки — только 5 раз с 2011 года стопило на первой пятиминутке. Подробности нужны?
    0
    - kedr_trade
      29 декабря 2015, 15:13
      Alexand77, Спасибо, если можно доходность по годам и просадки.
      0
      - Alexand77
        29 декабря 2015, 15:14
        kedr_trade, я статью только что выложил http://smart-lab.ru/blog/299849.php
        0
Alexand77
28 декабря 2015, 22:37
Посчитаю завтра если напомните с утра.
+1
Ты прав)
01 января 2016, 17:30
Я одно напишу, что нехорошо шортить на бычьем рынке. Уж лучше бы про вторник вечера подумать))))))
0
Ты прав)
01 января 2016, 17:31
А на счёт теста рынка- полностью согласен, но к сожаления я только 1 программу знаю которая способна собрать данные за 5 лет на рынке…
0

Читайте на SMART-LAB:

М.Видео размывается

Компания объявила о реализации преимущественного права акционеров в рамках «допки» М.Видео (MVID) Инфо и показатели С 25 марта у акционеров есть возможность реализовать преимущественное...

Market Power

11:39

Стоит ли покупать ОФЗ в юанях

В последние недели на российском рынке заметно ухудшилась юаневая ликвидность, и это сразу отразилось на ценах валютных гособлигаций. Разбираемся, сделало ли это ОФЗ в китайской валюте более...

Альфа-Инвестиции

11:36

Как фьючерсы помогают зарабатывать на волатильности товарных рынков

Ситуация на Ближнем Востоке спровоцировала резкий рост волатильности на товарных рынках. Акции российского нефтегазового сектора, некоторые металлурги и ряд других компаний активно реагируют на...

БКС Мир инвестиций

10:35

Россети Ленэнерго. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу

Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Отчет МСФО и РСБУ у сетевых компаний очень похожи, а так как я отчет РСБУ (отчет об исполнении...