24 декабря 2015, 17:34
USD/RUB short volatility
Приближающееся Рождество в купе с низкой реализованной волатильностью создает благоприятные условия для продажи опционов на USD/RUB.
Историческая волатильность (Close-to-close and Yang-Zhang methods for daily data) находится на уровнях 14.4 – 18.8%.
Реалайзд волатильность, рассчитанная на внутридневных данных, лежит внутри диапазона 14.5 – 16.5%
При этом волатильность мартовской серии опционов – 19% (Московская Биржа) и 18.85% (Bloomberg)
Волатильность январской серии – 16.75%
P&L профиль книжки с проданной волатильностью может выглядеть так: если снижение курса USDRUB продолжится, книга придет в зону с положительной Гаммой, Вега отрицательная, но имеет положительной наклон – в случае роста курса с ростом волатильности книга придет в зону положительной Веги.
Формулы расчета реалайзд волатильности на quant-lab.com
Историческая волатильность (Close-to-close and Yang-Zhang methods for daily data) находится на уровнях 14.4 – 18.8%.
Реалайзд волатильность, рассчитанная на внутридневных данных, лежит внутри диапазона 14.5 – 16.5%
При этом волатильность мартовской серии опционов – 19% (Московская Биржа) и 18.85% (Bloomberg)
Волатильность январской серии – 16.75%
P&L профиль книжки с проданной волатильностью может выглядеть так: если снижение курса USDRUB продолжится, книга придет в зону с положительной Гаммой, Вега отрицательная, но имеет положительной наклон – в случае роста курса с ростом волатильности книга придет в зону положительной Веги.
Формулы расчета реалайзд волатильности на quant-lab.com
Читайте на SMART-LAB:
Подробная попытка разобраться в ситуации с допкой ЮМГ/ЕМЦ - стоит ли ее бояться?
Вечером вышло сообщение раскрытия , что:
✅ЕМЦ собирается провести допэмиссию акций
✅в понедельник будет совет директоров ЕМЦ (GEMC)
✅будет определена цена допэмиссии акций
✅также...
26.12.2025
Реструктуризация долгов РЖД: что ждать инвесторам облигаций
В конце 2025 года на рынке активно обсуждается программа реструктуризации долгов РЖД с участием Минфина. Ее цель — снижение долговой нагрузки за счет реструктуризации банковских кредитов,...
26.12.2025
Думаю на текущих заливать в торпеду, ну если 304 и дадут, хотя тоже под вопросом, интересно, у лонгустов перья уже выросли или нет что бы на мех стричь ?
ИМ, спасибо!
Gregory Josh, нужны факты. Есть вероятность, что вы просто плохой работник.
Mischa_N, добротный процент)уж поверьте, мы не просто тут появились мы обычно не советуем никому ничего, но иногда можно сказать что можно прикупить, присмотритесь если не купили или докупите если ...
Вова Кожемяко, жаль, что нельзя шортить акции FLYPLANING
Ирландский Guinness против Русской водки.
Однако 😂
Михаил Тайков, откуда информация, что он знал про допку заранее?
13:36
IZIB, а это касается только выходных, как в данной ситуации, или и рабочих дней? Т.е., к примеру, продал в понедельник и во вторник получил и расчёт и купон за весь период?
Alex666, забыли упомянуть, что хранилище вмещает потребление Латвии за три года, а так да ситуация крайне тяжелая
двойную вершину рисует
Вот вы считаете свои улыбки, делаете распределения, корректируете формулу бш и проч.
А что на выходе? На выходе все заканчивается работой у брокера, где вы покупаете облиги+голые опцы или строите вертикальные спреды+облиги, называя все это структурными продуктами.
то есть, какой смысл от этой математики, если в итоге облига+вертикалка?