24 декабря 2015, 17:34
USD/RUB short volatility
Приближающееся Рождество в купе с низкой реализованной волатильностью создает благоприятные условия для продажи опционов на USD/RUB.
Историческая волатильность (Close-to-close and Yang-Zhang methods for daily data) находится на уровнях 14.4 – 18.8%.
Реалайзд волатильность, рассчитанная на внутридневных данных, лежит внутри диапазона 14.5 – 16.5%
При этом волатильность мартовской серии опционов – 19% (Московская Биржа) и 18.85% (Bloomberg)
Волатильность январской серии – 16.75%
P&L профиль книжки с проданной волатильностью может выглядеть так: если снижение курса USDRUB продолжится, книга придет в зону с положительной Гаммой, Вега отрицательная, но имеет положительной наклон – в случае роста курса с ростом волатильности книга придет в зону положительной Веги.
Формулы расчета реалайзд волатильности на quant-lab.com
Историческая волатильность (Close-to-close and Yang-Zhang methods for daily data) находится на уровнях 14.4 – 18.8%.
Реалайзд волатильность, рассчитанная на внутридневных данных, лежит внутри диапазона 14.5 – 16.5%
При этом волатильность мартовской серии опционов – 19% (Московская Биржа) и 18.85% (Bloomberg)
Волатильность январской серии – 16.75%
P&L профиль книжки с проданной волатильностью может выглядеть так: если снижение курса USDRUB продолжится, книга придет в зону с положительной Гаммой, Вега отрицательная, но имеет положительной наклон – в случае роста курса с ростом волатильности книга придет в зону положительной Веги.
Формулы расчета реалайзд волатильности на quant-lab.com
khornickjaadle, если бы у меня была возможность зарядить 50 коней, я бы уже давно вышел. От 3.4 шорт и 3.3 допустим закрыл. Всё отбил бы. Но это мечты.
11:33
Коплю на мечту🎩, рост курса — большой и жирный тунец в зоне лова, высокие двузначные дивы снова могут стать самыми высокими в нефтегазе.
11:33
Обменник курс не формирует, он им пользуется.
А лонк-то кто-то скидывает.
🐹Астра. #ASTR
🥜Такс, рынок отрезвел, это хорошо. Честно говоря не обрадовался я вчерашнему прыжку. Эмоции на дистанции не работают — раз. Если бы сегодня пошли бурно вверх, то на графиках была б...
Артур Раз-Два, получаю пять лет дивиденды от Роснефти, доволен. Много строек, планов.
Из плохих новостей:
-) летом нужно будет снова назначать жертвенную корову, Газпром уже был.
-) как пок...
Не спешите Шорта крыть.
звездошинг
В 2024г количество дискретных аукционов сократилось в 4 раза - меры ЦБ и Мосбиржи позволили избежать необоснованных скачков цен на рынке акций - управляющий по фондовому рынку Мосбиржи Блохин — РБК В ...
Вот вы считаете свои улыбки, делаете распределения, корректируете формулу бш и проч.
А что на выходе? На выходе все заканчивается работой у брокера, где вы покупаете облиги+голые опцы или строите вертикальные спреды+облиги, называя все это структурными продуктами.
то есть, какой смысл от этой математики, если в итоге облига+вертикалка?
За пост по торговле "+" в профиль.
=( Реально дефицит содержательных топиков на ресурсе.
От картинок «как я дофига заработал» уже тошнит изрядно...