24 декабря 2015, 17:34
USD/RUB short volatility
Приближающееся Рождество в купе с низкой реализованной волатильностью создает благоприятные условия для продажи опционов на USD/RUB.
Историческая волатильность (Close-to-close and Yang-Zhang methods for daily data) находится на уровнях 14.4 – 18.8%.
Реалайзд волатильность, рассчитанная на внутридневных данных, лежит внутри диапазона 14.5 – 16.5%
При этом волатильность мартовской серии опционов – 19% (Московская Биржа) и 18.85% (Bloomberg)
Волатильность январской серии – 16.75%
P&L профиль книжки с проданной волатильностью может выглядеть так: если снижение курса USDRUB продолжится, книга придет в зону с положительной Гаммой, Вега отрицательная, но имеет положительной наклон – в случае роста курса с ростом волатильности книга придет в зону положительной Веги.
Формулы расчета реалайзд волатильности на quant-lab.com
Историческая волатильность (Close-to-close and Yang-Zhang methods for daily data) находится на уровнях 14.4 – 18.8%.
Реалайзд волатильность, рассчитанная на внутридневных данных, лежит внутри диапазона 14.5 – 16.5%
При этом волатильность мартовской серии опционов – 19% (Московская Биржа) и 18.85% (Bloomberg)
Волатильность январской серии – 16.75%
P&L профиль книжки с проданной волатильностью может выглядеть так: если снижение курса USDRUB продолжится, книга придет в зону с положительной Гаммой, Вега отрицательная, но имеет положительной наклон – в случае роста курса с ростом волатильности книга придет в зону положительной Веги.
Формулы расчета реалайзд волатильности на quant-lab.com
Драг металлы Золото и серебро
Если по ММВБ коррекцию стоит только ожидать, то по металлам, судя по всему, коррекция подходит к концу. Стоит присмотреться на пробой отмеченных ценовых отметок, либо п...
Драг металлы Золото и серебро
Если по ММВБ коррекцию стоит только ожидать, то по металлам, судя по всему, коррекция подходит к концу. Стоит присмотреться на пробой отмеченных ценовых отметок, либо п...
23:02
IMOEX ММВБ
В октябре ставили цель снижения по индексу на 2390, цель эта была выполнена. В ходе снижения ожидал конечно еще одно небольшое движения, но не все коту масленица 😀 Завершена ли коррекция,...
Памп МКБ или почему Набиуллина уйдёт в январе в отставку и турецкий сценарий Все наверное видели памп МКБ — этот банкротный банк вырос на 60% за последний месяц при общем падении рынка. При этом памп ...
sniper,
минус 15, а потом по самые гланды
22:48
Рождество и Новый год – время рыночных сюрпризов, хотя быки с медведями в этом время просто отдыхают Добрый день!На следующей неделе на рынках начнут царить рождественские и новогодние настроения, кол...
22:48
Рождество и Новый год – время рыночных сюрпризов, хотя быки с медведями в этом время просто отдыхают Добрый день!На следующей неделе на рынках начнут царить рождественские и новогодние настроения, кол...
22:39
Рамещение облигаций Новые Технологии под 28%. Доверяй, но проверяй
Компания занимается производством и обслуживанием погружных насосов для добычи нефти, конкуренты хорошо знакомого нам Борца
...
После завершения конфликтов — почти всегда инфляционный рывок, согласно исторической справке
DNN, а ГПН в январе 2024 лихо дивгэп закрывала?
Вот вы считаете свои улыбки, делаете распределения, корректируете формулу бш и проч.
А что на выходе? На выходе все заканчивается работой у брокера, где вы покупаете облиги+голые опцы или строите вертикальные спреды+облиги, называя все это структурными продуктами.
то есть, какой смысл от этой математики, если в итоге облига+вертикалка?
За пост по торговле "+" в профиль.
=( Реально дефицит содержательных топиков на ресурсе.
От картинок «как я дофига заработал» уже тошнит изрядно...