Бэнкинг по-русски: Как сохранить сбережения....

Сегодня-завтра в метрополе продит круглый стол по вопросам размещения «декабрьских вкладов» - «ЭХО ДЕВАЛЬВАЦИИ: ЧТО БАНКИ БУДУТ ДЕЛАТЬ С ДОРОГИМИ ВКЛАДАМИ 2014 ГОДА?»

попозже поподробнее выложу тезисы оттуда..
пока вот интересные модельки
предположим у вас имеется в данный момент 70555 руб (эквивалент 1 тыс долл на том на утро сегодня)
есть три альтернативы
— покупаем доллар в обменке — (фиолетовая) и храним его на депозите топ-10 под 2.5% годовых
— храним рубли во вкладе под 12% и надеемся на стабильный курс (зеленый)
— синтетика: храним рубли под 12%- 97% вклада, остальные 3% вкладываем в производные инструменты (красный)

 
основной риск значительных курсовых колебаний приходится на конец декабря — январь месяц 

Вот график наших активов в $ США на конец января, при различных значения курса доллара

Пример максимально упрощен для осознания рядовым вкладчиком.
Базовые параметры такие:
— наличный доллар считали по лучшему курсу РБК-нал на тот момент (внутрибанковская конвертация как правило хуже)
— ставку размещения по рублям принимали равной 12% (вредневзвешенная по рынку) варианты «банка Максимум» в разделе «как сохранить» не рассматриваются ;))
— ставку по валюте брали 2.55% годовых, аналогично вариант Югры с Внешпромом по 6% не канают
— инструмент для хеджа - Si-3.16M210116CA 75000  и брался он с мультипликатором (в вышеизложенном примере 2.5) для компансации НДФЛ и затрат на покупку.
- в силу неразвитости рынка деривативов в РФ использование более долгосрочных инструментов технически и экономически не представляется возможным 

комиссии и налоги учтены

для примера — мультипликатор 1 (1 коллопционов на 1 тыс $ вклада)

для примера — мультипликатор 5 (5 коллопциов на 1 тыс $ вклада)