Тестер опционов

Друзья,
разрабатываем тестер для опционов (цели некоммерческие). Который на основе базового актива по формуле БШ расчитывает цены опционов.
Позволяет входить и выходит из позиции по заданным условиям.

Однако, в формуле есть неточность. В качестве волатильности берется VX базового актива, а не волатильность конкретного страйка опциона.
Вопрос 1, можно ли в тестах на покупку-продажу волатильности пользоваться волатильностью базового актива, либо нужно учитывать волатильности конкретного страйка
Вопрос 2, если нужно учитывать волатильность каждого страйка, то как вычислять периоды низкой и высокой волатильности (с волатильностью БА все просто — накладываем МА и считаем от нее отклонение, все достаточно стабильно, в в волатильности конкретного страйка заначения скачут очень сильно)
Вопрос 3, какие параметры входа и выхода в позицию закладывать в тестер.

Кто имеет в этом опыт и готов участвовать в разработке данного тестера, готовы включить в команду разработчиков и правообладателей данного тестера.

опционы волатильность тестер советник

Алекс Ма

Екатеринбург

135

2 742

с 1 апреля 2015

28 Комментариев

Евгений Черных
11 декабря 2015, 20:48
На дельфях? А с чем связан выбор такого раритета?
0
nik
11 декабря 2015, 20:58
счас тебе прям так и попалили все свои граали)) плавильно расчетать цены опционов это целая наука. и те кто разработывает наиболее близкие к реальности модели, гребут на этом хорошие деньги ;)
-1
imperativ
11 декабря 2015, 21:17
Насколько я понял в своей формуле вы используете историческую волатильность, что неверно. Для вычисления теоритических цен опционов нужно использовать подразумеваемую волатильность(iv). Естественно вычислять волатильность надо для каждого страйка по формуле улыбки волатильности.
+1
imperativ
11 декабря 2015, 21:29
вот реализация на С++расчета IV для каждого страйка опциона.

void Option::CalculateIV(const Volatility& volatility) {
double a = volatility.a;
double b = volatility.b;
double c = volatility.c;
double d = volatility.d;
double e = volatility.e;
double s = volatility.s;
double base_price = m_base_price.GetPrice();
double x = log(m_strike / base_price) / sqrt(m_time_to_expiration);
double y = x — s;
m_iv = a + b * (1 — exp(-c * y * y)) + (d * atan(e * y)) / e;
m_iv = m_iv / 100.0;
}

Коэффициенты волатильности брал здесь: http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
+2

Читайте на SMART-LAB:

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации

2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....

Финам Брокер

08.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...