Распределения вероятностей случайной величины.

Если рассматривать множество цен какого-либо финансового инструмента как величину случайную. По какому закону распределения вероятностей распределяются дискретные величины цены? Известно, что существуют различные виды распределения, но наиболее часто рассматривают Гауссово. Такое распределение верно в периоды консолидации. Зная свойства и методы расчета математического ожидания можно без труда разработать каркас ТС, работающий в период флэта. В WL есть функции, такие как Peak/Trough/LinearRegLine и т.д.

А какие наработки и идеи используете Вы?

WL Wealt Lab

regart7

Москва

с 25 ноября 2015

25 Комментариев

Mr_Noname
04 декабря 2015, 15:35
автор «Черного лебедя», например, сильно ругает «Гауссиану»… м.б. на самом деле все не так просто?
0
risk monitor
04 декабря 2015, 15:47
Чтобы никто ничего не понял, надо было лохотрон устроить неординарно. Периоды случайных колебаний сменяются периодами жесткого детерминизма (как вчера), корреляция носит нелинейный характер. Постоянно только одно — избыточные информационные преференции биржи перед рядовыми игроками.
0
Виталий Богомолов
04 декабря 2015, 15:53
так сам и моделируй распределение через анализ монте-карло только смысла мало
если твой ряд не описывается гауссовским (широкие хвосты) — это значит ты не учел важные переменные в модели
0
Сергей Лубяга
06 декабря 2015, 00:34
Цена распределяется по закону спроса и предложения.
0