SWT-метод: хроники торгового робота

В выходные доработал трейлинг-стопы, но причину периодического зависания робота так и не устранил. Все ранее предпринятые мероприятия ничего не дали. По логике работы программы этого не может быть потому что не может быть никогда. По факту есть. Черная магия какая-то. Так что пребываю в легком пессимизме из-за того, что нужно отслеживать ситуацию и перезагружать робота, что не часто, но происходит.

Роботы снова ушли в просадку. Все отыгранное за месяц ушло в минус от новых максимумов. Может снизить риски чтобы качели были не такими большими… Потому что центовый счет вообще может уткнуться в пол. А тех прибылей, которые я делал в экстремальном трейдинге, нет и в помине. Правда и счета в отличие от экстремала живы достаточно долго… Начинаю скучать, а это уже опасный признак.

Мониторинг торговых роботов.

Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

EURAUD EURUSD GBPUSD GOLD SWT-Метод Робот

https://t.me/swt_signals

neophyte

Минск

730

83 782

с 8 января 2014

17 Комментариев

Sergii Onyshchenko
01 декабря 2015, 05:42
Привет. Попробуй МА, МА, попробуй джага, джага!
вот это
0
- neophyte
  01 декабря 2015, 05:43
  Яковлевич (osa), в чем глубинный смысл совета?
  
  Поясняю вопрос.
  Алгоритм робота (любого) состоит из двух частей:
  — формирование торговых сигналов;
  — исполнение торговых сигналов.
  Что изменится во второй части от того, что я поменяю первую часть?
  0
  - Sergii Onyshchenko
    01 декабря 2015, 23:42
    Николай Скриган, «причину периодического зависания робота так и не устранил. Все ранее предпринятые мероприятия ничего не дали. По логике работы программы этого не может быть потому что не может быть никогда. По факту есть. Черная магия какая-то. Так что пребываю в легком пессимизме из-за того, что нужно отслеживать ситуацию и перезагружать робота, что не часто, но происходит.» — Ваши слова, верно? Мой совет использовать тикер основан на его функциональности: "MT4Ticker поможет работать программному обеспечению на тихоходных и неподвижных рынках. MetaTrader будет рефрешится в соответствии с каждым тиком, и MT4Ticker имитирует тики путем передачи их на терминал. Делая это, MetaTrader будет думать, что рынок движется." и "
    Функция вахты
    Вы можете отметить «отслеживать» на любом из установленных MetaTrader4 терминалах. Все наблюдаемые терминалы автоматически контролируется, чтобы защитить от нежелательных закрытий и аварий. Код автоматически определяет сбой клиентов и перезапускает их для вас, даже если вы не за компьютером. Вы можете найти дополнительные сведения о ДТП в журналах." Этот тикер возможно не даст Вашим ботам зависать. Попробовать ведь не трудно. А вдруг поможет против магии
    +1
nbvehrfr
01 декабря 2015, 06:39
когда ж ваш робот с реального счета выйдет в плюс
или «не дождетесь?»
0
- neophyte
  01 декабря 2015, 07:14
  nbvehrfr, вам не все равно?
  Поживем, увидим.
  0
  - nbvehrfr
    01 декабря 2015, 09:17
    Николай Скриган, нет, я поспорил что он не будет зарабатывать на реале.
    любая попытка натянуть самым извращенным способом математическую формулу на рынок обречена на провал, единственное что работает это микроструктура рынка, но и здесь не легко
    -1
    - neophyte
      01 декабря 2015, 12:23
      nbvehrfr, с кем поспорил?
      При каких рисках и на каком временном интервале ваш спор должен завершиться.
      
      P.S. Я обычно не дискутирую с людьми, утвеждающими о существовании коренных принципиальных отличий демо и реалсчетов. Если на какой-то фирме есть такие отличия, то оттуда нужно просто уходить.
      Мне за всю историю попались три таких. Но невозможность работы в них определяется совсем не алгоритмом и не торговой тактикой.
      0
      - nbvehrfr
        04 декабря 2015, 08:28
        Николай Скриган,
        
        РЕАЛ — наличие / отсутствие реальной ликвидности
        ДЕМО — искуственное сведение сделок по цене без учета ликвидности
        
        хотя не думаю что в вашем случае это влияет (система как я понял среднесрочная)
        
        пари на 3 месяца, основной критерий выход в плюс (риск ревард не учитывали).
        0
Борис Гудылин
01 декабря 2015, 08:14
«При разработке SWT-метода использована концепция эффективного рынка, наиболее точно представленная моделью случайного блуждания».

Как быть с тем обстоятельством, что эта концепция оказалась несостоятельна (Петерс, например)?

smart-lab.ru/blog/293565.php#comment4800052
0
- neophyte
  01 декабря 2015, 12:25
  Борис Гудылин (bgoud), случайное блуждание (показатель степени в огибающей спектра минус 2) - наиболее тяжелый случай фликкер-шума, описывающего движение рынков.
  
  Остальные — персистентное (<2) и антиперсистентное (>2) движение легче.
  
  Торговая тактика, разработанная для случайного блуждания, будет работать и в остальных случаях. Только с бОльшей прибыльностью.
  Проблемы будут только с пародией на рынки, далекой от всех моделей.
  0
  - Борис Гудылин
    01 декабря 2015, 14:02
    Николай Скриган, у меня нет сомнения, что вы последовательны в проведении модели случайного блуждания и только досадные непонятности мешают заработать Вашим роботам так, как они были задуманы.
    
    Я говорю об основах — допускаете ли Вы мысль, что есть другие, более соответствующие реалиям современные концепции и соответствующий им математический аппарат?
    
    Вы можете применять хорошие средства к объекту, который устроен так, что эти средства на нем работают неполноценно.
    -1
    - neophyte
      01 декабря 2015, 15:22
      Борис Гудылин (bgoud), я вообще моделью случайного блуждания, как таковой не пользуюсь. Я пользуюсь моделью фликкер-шума, частным случаем которой является модель случайного блуждания. И то только для того, чтобы установить некоторые общие свойства процесса. Дальше — голая эмпирика.
      0
      - Борис Гудылин
        01 декабря 2015, 19:59
        Николай Скриган, спасибо за разъяснения.
        Пополнил в интернете свои представления по фликкер-шуму.
        Продвигаюсь к истокам. Вышел на Вашу совместную с Н.И. статью в Информационных технологиях (“Новые методы …”, 2008г). Надеюсь, Ваши взгляды с тех пор радикально не поменялись.
        Пытаюсь понять, почему, имея общий объект изучения и зная основные его свойства (рынок учитывает все, иерархия, суперпозиция, вложенность, фрактальность, обратная связь, бифуркации, …), мы вышли на разные решения. Странные аттракторы и равновесные состояния в неравновесных системах тоже упоминаются в связи с фликкер-шумом. Здесь у нас могут быть смещения акцентов.
        Методология? Отчасти. Решил начать с нуля, без ТА и авторитетов. Не исследовал тренд. Не искал средства прогнозирования. Искал общие, базовые свойства рынка, в надежде, что и решения будут общими.
        Выбор модели? Возможно. У меня было преимущество. У меня не было этого выбора, я исходил из бесспорных экономических соотношений. Но, я специально смотрел, мог ли я выйти на свои решения с других заходов – мог.
        Математика? В значительной степени. Идеи Теории Хаоса заменили мне модель, оставалось только математически оформить решения для странных аттракторов.
        Физика? Да, как подтверждение того, что я уже вывел математически.
        Пока главным отличием представляется использование разной математики и модели (ничего не имею против модели фликкер-шумов).
        Я не использую анализ временных рядов, не усредняю — не теряю детали и не отстаю.
        0
        neophyte
        01 декабря 2015, 22:07
        Борис Гудылин (bgoud), выжимка того, что я делаю на практике, здесь: swt-metod.blogspot.com.by/p/blog-page_22.html P.S. Я не торетик, я практик. Мне всю жизнь приходилось работать в условиях, определяемых критерием: прибор должен работать не в принципе, а в ящике. Что не отрицает значений теоретических исследований, но на первое место выводит прикладные аспекты использования теории. Поэтому от лобового применения теории случайного блуждания в рамках классической статистики я почти сразу же ушел. Хотя некоторые аспекты этого направления в системе индикаторов и остались, но они практически не используются. Основной упор сделан на принцип декомпозиции, разделение трендов и попытки работы с этими разделенными трендами. В этом направлении и двигаюсь шаг за шагом уже не первый год.
        0
        Борис Гудылин
        01 декабря 2015, 22:21
        Николай Скриган, спасибо, я там уже был, позже обстоятельно все посмотрю.
        
        P.S. Я не теоретик, я практик. Мне всю жизнь приходилось работать в условиях, определяемых ...(далее по тексту)
        
        Я неплохой программист (раньше считал, что лучше, чем математик, сейчас математик подтянулся).
        
        «на первое место выводит прикладные аспекты использования теории». Буду Вас догонять по роботам.
        
        0
        neophyte
        01 декабря 2015, 22:41
        Борис Гудылин (bgoud), роботы — большое облегчение. Они высвободили мне 90% времени, которое раньше перемалывалось практической торговлей впустую и без всякой пользы.
        0
        Борис Гудылин
        01 декабря 2015, 22:49
        Николай Скриган, мне тоже стало жалко времени, да еще и здоровья — на минутках это чувствуется. Субминутные таймфреймы должны подойти по прикидкам.
        0