Как не странно, тот же вопрос по опционам (где ошибка в расчетах?)

И снова здравствуйте.

О сколько нам попыток чудных, готовит просвещенья дух.
В прошлом топике мне обстоятельно ответили уважаемые профи, что ненормальные % у моего IB брокера, что ни на есть самые верные и настоящие. Даже сетовали, что стыдно было самому не догадаться посчитать арифметику на уровне 3-го класса церковно-приходской школы.

ОДНАКО, не поверите, но я снова нашел задачку, полагаю, снова для 3-го класса, но мне непонятно.

Итак, меня убедили, что мой брокер, высчитывая по БШ (Блэку Шоулзу) не ошибается, а если даже чуть, все равно порядок цифр очень даже верный.

А теперь смотрим следующее:

Красота, не так ли?
Покупаем 10 колов QQQ (этот ETF — аналог Nasdaq) за сутки до экспирации. Что показано --> инвестируем $160, а при движении всего +1 %, нам рисуют $722 профита, что в 4.5 раза больше (то есть +450 %).

Аналогичный расчет на 10 путов QQQ (инвестируем $180), нам рисуют коэффициент 4.0 (400 % профита). Все путем.

А теперь делаем абсолютно ТО ЖЕ САМОЕ, но в виде готовой стратегии (стрэнгл).

И что получаем на проверке эффективности данной стратегии?

Задачка не придерживаться 10 контрактов, а уловить правильность расчета коэффициента профита. Здесь 6 контрактов на среднюю арифметическую покупки стрэнгла = 0.34 * 6 контрактов = $204 (по $102 на каждой «ноге»). А что с коэффициентом?
Я ожидал 4.5 или хотя бы 4.0, ладно пусть усредненно = 4.25. Но нет… он оказался ~3.25 (сами это видите).

Поэтому мои вопросы.
1) так все же… брокер считает с ошибками?
2) если по вашим ответам из прошлого моего поста, что все верно, то кто объяснит — почему по раздельности рисуют 450 % профита, а в композиции стрэнгла на те же параметры сделки… ~ 325 %. Разница существенная. Если это ошибка брокера, то она может стоить трейдеру дорого.

Кто сможет это объяснить?
Заранее всем специалистам спасибо.

astro777.com

опционы профит стрэнгл брокер расчеты

https://t.me/astrolog911

Astrolog

созвездие А́льфа Цента́вра

216

11 515

с 10 сентября 2011

6 Комментариев

Люфт
26 ноября 2015, 21:56
ну у вас же две ноги в стрэнгле, часть прибыли уйдет на покрытие убыточной.
0
- Astrolog
  26 ноября 2015, 22:03
  Люфт, мысль очень разумная. Кстати, я как раз собираюсь покупать стрэнгл 3 декабря, аккурат перед публикацией нон-фармов 4.12. Есть шансы заработать на волатильности на КАЖДОЙ ноге, по очереди. Тогда получится, что убытка не будет ни по одной из ног. Тогда зачем априори показывать трейдеру, что убыток неизбежен (по одной ноге). Но если так положено, тогда ладно. Лично я собираюсь заработать на каждой.
  0
Astrolog
26 ноября 2015, 21:59
по образу и подобию построил аналогичный стрэнгл у другого брокера (я торгую и там и «сям»)), и что мы видим? Да то же самое… только разница в комиссиях (IB выгоднее). Но здесь не удалось построить разницу в 1 %, а 5 % в принципе очень по цифрам похожи. Не знаю, к каким выводам придете вы, но я думаю… может оно и верно (про коэффициент 3.25), а 450 % это вранье. Впрочем, на паре реальных контрактов проверю на практике.
0
SergeyBokov
27 ноября 2015, 13:39
Простите, вопрос немного не по теме...
IB дает вам возможность продавать опционы (непокрытые или частично покрытые)? Если да, то какое ГО резервирует?
Например если продать кол за 1.00, то 100 долларов зачисляется на счет в виде премии, а сколько резервируется под обеспечение этой позиции?
0
- Astrolog
  27 ноября 2015, 16:54
  IB дает все возможности, если ваш счет от 10 000 usd, но если присоединяетесь ко мне в ДУ (или самостоятельно открываете на себя счет в опции «ДРУЗЬЯ и СЕМЬЯ»), то достаточно счета 5 000 usd на те же возможности (маржинального счета). С ГО варианты разные, опять же в зависимости от того, расширяет его брокер при повышенной волатильности, или оставляет стандарт. Но я никогда не продаю опционы, потому ГО не смотрю. А если покупаю, то 95 % счета всегда свободно, даже если ГО прибавят — мне это без разницы. В принципе, когда открываю условную заявку на продажу, то мне пишет сколько требуется ГО, и как посмотрел навскидку — оно достаточно большое. Поэтому у них рекомендуемая сумма для счета 25 000 долл, но это по всем возможным параметрам без ограничений.
  0
Astrolog
27 ноября 2015, 17:59
АСТРО-ПРОГНОЗ на обрушение золота 27.11.2015 отработан на 100 %. В подтверждение показываю свою сделку.
Купил во вторник 24.11.2015 на etf «GLD» 102 опционы PUT 10 контрактов по цене 0.18 ($180 + $15 комисс = $195), была прибыль +120 usd, но тогда фиксить не стал. После этого цена просела до 0.11, убыток не фиксировал. Дождался пятницы 27.11, и закрылся на уровне 0.68. Разница 50 пунктов * 10 контрактов = $500 — $15 usd комиссия брокера «OX». Еще при открытии позиции забрали — $15. Общая комиссия = $30.
ИТОГО, чистый профит = $469.50. В моменте была возможность закрыться по 0.98 ($800 прибыли), но упустил несколько секунд и… не забрал. Но, для первого раза неплохо. Дублирую эту историю графически: savepic.org/7970563.htm
0