16 декабря 2011, 17:44
Александр Горчаков о рынке и торговых системах(видос)16.12.11
Павел Гущин, ну позорьтесь дальше, если не лень. Я это даже заскриню, специально для вас.
Любой открывший ссылку и прочитавший этот материал 2011 года из старой истории АО Полиметал убедится в то...
David Hoda,
А если не будет? 153 сегодня была, тоже ничего )
Illidan Stormrage, держу и докупал и буду держать — минимум на ЛДВ — Может еще прикуплю — ниже, вдруг случиться???!
Прокредитовать ГП(под минимальный процент) — могут через Газпромбанк — из замор...
1:34
Месяц просто посмотрите месяц… Чувак московскую просто вертит t.me/Uno_Trade
Лучший из лучших t.me/Uno_Trade посмотрите месяц понаблюдайте Жесть что парень творит на московской бирже
Вот это жесть t.me/Uno_Trade посмотрите месяц понаблюдайте Жесть что парень творит на московской бирже
master1, все верно. И неважно к кого эти 3% сейчас. Просто подставили тазик.
В целом это про то, что в течение полугода 5-6% акций уйдут со сводного рынка стратегам.
Vitaliy, в 5й угол поменьше, объем поменьше, перекрытий побольше. Не путай 5ю и 3ю.
Коррекция затухает, скоро разворот.
23:09
Vitaliy разметка импульса здесь уже не суть важна, он есть и это факт, вопрос сейчас будет ли усложняться коррекция с одинарного зигзага до двойного (там можем до 44 сходить), конечно не хотелось б...
На проданных опционах мат ожидание положительное, что дает дополнительное преимущество в алгоритмической торговле на дискретных участках?
======================================================
Само по себе положительное матожидание не даст нам преимущества по сравнению с «купил и держи». Для преимущества должны быть участки, когда условное матожидание как положительно, так и отрицательно. Насчет опционов у меня есть идеи, но они пока в зачаточном состоянии, а формула Блэка-Шоулза и поиск отклонений от нее меня не вдохновляет.
Точнее я уверен, что формула Блэка-Шоулза работает для дальних опционов и опционов «сильно в деньгах» и «сильно вне денег», а вот применять ее для ближних опционов «слегка в деньгах» и «слегка вне денег» — некорректно.
Ответить на первый вопрос невозможно из-за неопределенности понятия «своя формула Блэка-Шоулза». Формула справедливой цены опциона зависит от модели рынка. В моей модели в силу центральной предельной теоремы (сходимости сумм слабозависимых случайных величин к нормальному закону) получается то, что я написал: для дальних опционов и опционов сильно «вне денег» и «сильно в деньгах» ЦПТ работает (иформула Блэка-Шоулза), а для центральной области ближайших опционов — нет. В некотором смысле это тоже можно назвать «своей формулой Блэка-Шоулза».
На вебинаре я говорил об антиперсистентном рынке. На нем именно такая тактика и имеет смысл и, более того, оптимальна. А использование опциона вместо покупки актива ограничивает риск. Но на персистентном рынке — это путь к разорению. Остается одно, но самое сложное — выяснить какой рынок чаще на нашем таймфрейме и «сильнее».
Александр Борисович, разве вы еще не выяснили, какой рынок преобладает на ММВБ на хотя бы в 2011 году? И ещё вопрос, по поводу дискретности, период жизни опционов сам по себе дискретен, с периодом: месяц, два, три. Дискретность фьючерса три месяца. Достаточная ли это дискретизация или слишком грубая. Я торгую вручную. Ловлю либо хай либо лоу и покупаю в противоход.
Еще есть большой вопрос, который интересует многих Смар-Лабовцев. Касается он точки минимальных выплат по опционам (ТМВ). Считается что цена к моменту экспирации стремиться к этой точке. Однако по моему мнению, синтетические позиции могут значительно исказить картину? Какое Ваше мнение по поводу ТМВ?
Ларин В. Аспирант каф. Фондового рынка МГИМО
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ: ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТИ В ПРИМЕНЕНИИ К ЗАПАДНОМУ И РОССИЙСКОМУ ФОНДОВОМУ РЫНКУ.
В данной работе исследуется понятие волатильности применительно к гипотезе фрактального рынка (FMH).
Большинство работ по анализу и прогнозированию волатильности основывается на гипотезе эффективного рынка (EMH). fs.rts.ru/files/3029
Посмотрел указанную работу. Там речь идет о волатильности причем в предположении, что приращения самих цен — стационарны. А вот с этим предположением у меня большие разногласия :)
На первый вопрос ответ «именно так» — тайм-фрейм — это время или такт (если мы дискретизируем рынок) от одного решения до другого.
По поводу ТМВ, то естественно она считается без учета синтетики, да и считал ее не я, а другой человек на форуме. Я лишь проверил наличие движений фьючерса к этой точке за 2 недели до экспирации. Оказалось, что в большинстве месяцев такие движения были (самый яркий пример — октябрь 2011), хотя были и исключения, например, август 2011.
Про 2011 я конечно все выяснил, но, к сожалению, постфактум. На вебинаре Верникова я говорил об аномально высоком в этом году количестве гэпов против движения предыдущего дня.
А если Вы имеете ввиду дискретизацию, при помощи которой я «упростил» рынок, то я совсем не имел ввиду экспирационные периоды производных. Тут скорее надо говорить о «типичных изменениях» цены.
В моих рабочих алгоритмах дискретизация по времени. Вот идеология моих рабочих систем.
www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243
Дискретизация по размеру движения — это и для простоты изложения материала и новый (для меня, а не вообще) подход к построению торговых систем. Думаю, что теорема Котельникова тут не подойдет, так как в ней предполагается стационарность непрерывного процесса, а у меня в моделях изначально заложена кусочная стационарность и нестационарность в целом.
и на редкость неинтересный — на ближнем )
в противном случае прошу пардону