19 ноября 2015, 14:25
Сбер: открывать НОВЫЙ шорт рано, крыть СТАРЫЙ поздно.
Сам сижу в шорте. Ну и что. Запас есть. Крыть не буду.
Через 1-2 дня должен повалиться (завтра, или в понедельник).
Дойтет до 110 — сильный уровень. Сразу не пробъет и откатится. На откате доливаю шорт.
Короче, жду сигнала на доливку шорта и раньше не дергаюсь. Новые хаи не ловлю!!!
На часовом графике:
1. Шортить если цена между 2и3 Боллинджером НЕЛЬЗЯ.
2. Шортить можно: цена развернулась и входит между зону 2-го Боллинджера при RSI < 70.
3. Новый шорт со стопом у максимума.
Деревья до небес не растут!
P.S. пока писал пост Сбер улетел на 107.5.
Парни, кто в шорте, еще раз: сидим спокойно до примерно 110 и раньше СИГНАЛА не усредняем. Сейчас финальный вынос шортистов.
Вопрос в том: отдадите ли Вы свои деньги на хаях или отпустит через 1-2 дня по 98-100.
P.S. Сбер — это не доллар в декабре, когда нужна была валюта для погашения кредитов, т.е. реальный актив. Сбер — просто акция — бумага для спекуляций, «купи-продай». Сегодня растет, завтра упадет.
Через 1-2 дня должен повалиться (завтра, или в понедельник).
Дойтет до 110 — сильный уровень. Сразу не пробъет и откатится. На откате доливаю шорт.
Короче, жду сигнала на доливку шорта и раньше не дергаюсь. Новые хаи не ловлю!!!
На часовом графике:
1. Шортить если цена между 2и3 Боллинджером НЕЛЬЗЯ.
2. Шортить можно: цена развернулась и входит между зону 2-го Боллинджера при RSI < 70.
3. Новый шорт со стопом у максимума.
Деревья до небес не растут!
P.S. пока писал пост Сбер улетел на 107.5.
Парни, кто в шорте, еще раз: сидим спокойно до примерно 110 и раньше СИГНАЛА не усредняем. Сейчас финальный вынос шортистов.
Вопрос в том: отдадите ли Вы свои деньги на хаях или отпустит через 1-2 дня по 98-100.
P.S. Сбер — это не доллар в декабре, когда нужна была валюта для погашения кредитов, т.е. реальный актив. Сбер — просто акция — бумага для спекуляций, «купи-продай». Сегодня растет, завтра упадет.
neu, но видимо только если компания не будет в юрисдикции России гу или ее самой, что скорее всего яростно и готовят там у нас гипер умные головы…
Diasoft, вы может байбэк включите? Покажите хороший пример, у нас это редкость.
Мда печаль
Мартын Тимофеев, Каменно уже 170
БЬЮТ БЕГИ ДАЮТ БЕРИ БЕГИ
Еще осталось на 18% вниз отпадать
Alchemist01, не не понимают написанное, а чувствуют ошибку в материале, но не хватает немного её обосновать.
Автор смешал понятия стоимости денег и предельной безрисковой доходности в результа...
Вадим, вы первый год на бирже? Нормальные фантазии. Вероятность процентов 20, не меньше. Сейчас как зарядит вниз и с маржинколами, все побегут продавать и будет 12.
Henrich von Baur, не надо выдумывать. Мои посты ещё не удалены. Навечно купленные навечно и останутся. А что сверх лимита — будут проданы в +(плюс). Нехорошо передёргивать. Не стыдно?
Дмитрий Первый, должены как-то разыграть эту ситуацию с Украиной, все таки холодное начало зимы. В Германии за домик 300м уже 900€ в месяц за отопление счёт приходит
Это только на часовом графике.
поржал над фразой )))
Да и еще, Болинджер всяко получше сигнал показывает, где и что делать (ИМХО). Зачем опираться на вспомогательный индикатор?
Да. Боллинджера вполне достаточно. У RSI период — 14.
RSI у меня просто по привычке, чтобы не шортить в зоне перекупленности. Не покупать в зоне перепроданности. А при выходе из них.
1. Период 144, отклонение 1
2. Период 144, отклонение 2
3. Период 144, отклонение 3
И внизу просто RSI c периодом 14.
В квик должна такая же картинка быть.
график в реальном времени делал в квик — разница видна же. Нюансы какие-то все-таки есть. Как в том анекдоте.
Если в квике поставить часовой — то буду видеть 2 дня. У автора же скрин, который соответствует дневному в квике.
Внизу графика отображаются даты, а не часы.
Да, у него их больше, QUIK уступает, но смотрите на сопоставимую часть — на хвост, при одном ТФ.
вообщем, сделал масштабирование в квике. У меня получилось (все равно отличия сильные) такое:
В-общем, не нашел в квике таких слов как таймфрейм и горизонт))
Есть там интервал и масштаб для графиков.
Небольшие отклонения в RSI могут вызываться слегка отличающимися формулами в разных торговых терминалах.