Анализ и выводы по роботам из просадок на ЛЧИ
Анализ и выводы по роботам из просадок на ЛЧИ
investor.moex.com/trader2015/robot_Artemunak
Первый месяц торговали только роботы, причём только SI, была жуткая пила и ушёл в минус на 85 т.р. примерно.
С начала конкурса не стал писать реальную стартовую сумму, а только ГО, на тот момент оно было меньше 300тр.
Ну многие так делают чтобы проценты побольше показать, вообще это такой хитрый, и не совсем честный на мой взгляд, приём биржи. Реальные доходности победителей в несколько раз меньше, так как считаются от ГО а не от реального счёта, а у лузеров часто ГО и реальный счёт будут почти одинаковыми ;)
Соответственно показало просадку к счёту 25%, хотя для меня это было где-то 4%. Поняв что уже врятли выиграю и чтобы не позориться я увеличил стартовую, но оказалось что график не перерисовывается под новую стартовую. Ну ок.
1. Диверсификация по инструментам.
Именно после этой публичной просадки я поборол лень и добавил кучу роботов на другие тикеры, сейчас для меня кажется странным почему я не сделал этого раньше. Ну на истории SI показывало лучше цифры и я слишком понадеялся на диверсификацию по стратегиям, хотя уже давно и знал что она плохо работает. Пока другие инструменты в тестовом режиме и сишка в приоритете, но вообще надо поравномерней капитал распределить. После первого месяца на всех других инструментах есть профит, ура.
2. Маленький процент выигрышных сделок.
У большинства систем он маленький 35-50%. Как-то не очень уделял внимание этому параметру, смотрел на рекавери фактор в основном.
А зря!!! На сайте www.priceactionlab.com/Blog/recommended-posts/ написано почему это важно.
Процент сделок сильно влияет на устойчивость систем и риск курвфитинга, так что постепенно кучу систем придётся отбросить и переоптимизировать — выбрать процент повыше, пусть даже со снижением остальных показателей.
Там написано про 80% прибыльных сделок, это уже перебор конечно, но 45%+ думаю точно надо иметь.
3. Слишком оптимистичный взгляд на системы с длинными просадками.
На истории все системы не граальные и могут месяцами не зарабатывать. Но некоторые смерды ждут что будет лучше чем на истории ;) и что сразу всё будет зарабатывать. Много роботов не только остановил, но и удалил ), хотя после просадки многие быстро восстановились бы. Сужу по оставшимся. Надо уметь довольствоваться маленькими процентами и годами без прибыли. Я склоняюсь постепенно к тому что все прибыльные системы так и работают, а если хочется большего то скорее всего и этого не получишь даже.
4. Слабая защита от пил и курвфитинга.
Надо больше ориентироваться на устойчивость систем чем на прибыльность. Другой вопрос в том что это сложней в сто раз и лёгких рецептов тут нет. Да и с таким подходом может оказаться что устойчивых систем у тебя вообще нет ))
В таком случае лучше и не торговать, чем торговать абы что ;)
5. Эйфория от удачи.
Из месячной просадки роботы вышли за пару дней в плюс и даже обогнали многих выпендрёжников. Ну всё блин, теперь я гуру, ещё пару таких дней и можно писать что все остальные лошки. Ага блин, только ни разу такие дни потом не наступали, а обычно пила )
От эйфории появилось желание поторговать вручную. Фигак, и первые ручные сделки плюс около 20т.р.
Но потом всё как обычно, то плюс то минус, а вчера сильный минус. В итоге опять просрал вручную несколько десятков штук. И даже умудрился сбер зашортить с плечами ))) Это пипец, а над другими смеялся.
И что самое прикольное — такой сценарий повторяется уже много раз.
6. Не веду статистику по ручным сделкам.
Возможно давно бы бросил это рукоблудие если бы увидел сколько теряю. Но каждый раз кажется что в этот раз-то я вроде стал поумней, с новой системой, и не буду больше терять. Вообщем ручной трейдинг отдельная тема конечно, вот даже хотел научить вас уму-разуму, но хорошо что подслил вовремя ) Вообщем… я решил не торговать вручную минимум год. Не моё это. Если и продолжу то с новой системой и не раньше чем через год.
7. Жадность и недофинансирование. Основная проблема всех нищетрейдеров. Была бы куча мио или стабильная зарплата, делал бы свои 30% годовых роботами и в ус не дул. А так — приходится идти на лишние риски, лудоманить и тильтовать, и в итоге даже 30% не вижу. Голь на выдумки хитра.
Есть нормальные контртрендовые системы, которые эксплуатируют понятные принципы. На Si мне такие не известны, хотя мысли имеются. На акциях/RI такие системы есть.
Те же явно видимые тренды/контртренды, про которые говорите вы, есть и полностью беспамятном броуновском движении, на котором заработать нельзя в принципе. Соответственно, толку от этих трендов/контртрендов самих по себе, в общем, нет.
Умник. Зачем рассказал? Ведь кто не участвовал, тот и не знал.
скажу больше, конкурс так устроен что прибыль не приводит в увеличению стартовой, типа реинвестирование ))
так что при высоком доходе разница вообще в десятки раз может быть, но почему-то многие обозреватели и фанаты… забывают об этом ;)
Бро, крутой результат. У тебя точно только интрадей? Или это прибыль от ГО? ;)
Само по себе это ничего не значит без указания отношения средних величин прибыли и потерь на сделку.
С другой стороны ребята www.priceactionlab.com/Blog/recommended-posts/
которые говорят про 80% тоже перегибаюат палку в свою сторону.
На самом деле сам процент тоже много значит, если интересно почему то я привёл ссылку, да и много кто ещё об этом пишет.
Ребята, кто на ЛЧИ, подскажите мне, сколько бы у меня был доход сейчас, если бы я участвовал в ЛЧИ ?
С начала конкурса (середина сентября) я на Si с текущими чистыми позициями в 200 000 рублей (то, что задействовано под ГО) заработал примерно ещё + 200 000 рублей. Это какой бы доход у меня там был и на каком бы месте я находился?
+100%, на 1-м месте )))
честно говоря, это следующие заблуждение, с которым придется столкнуться и бороться.
… показалось необычным что «после этой публичной просадки я поборол лень и добавил кучу роботов на другие тикеры» — возможно это тот редкий случай когда лчи оказался полезен...
… привык считать, что алготрейдеры больше сосредоточены на внутреннем и их меньше задевает внешняя оболочка шоу, возможно исхожу из собственных ощущений, что между мной и рынком никого нет — нет толпы, нет зевак — некому показывать и доказывать кроме себя… возможно это от не очень большого опыта в данной области — мучаю своего первого робота всего месяц %-))) и откровенно рад подтверждению многим своим ощущениям и мыслям... %-)