Где скачать волатильность Ri и Si? Или как посчитать с точностью не менее 1%? Про всякие корни из сумм квадратов, ATR и дисперсии знаю, интересует точное значение.

волатильность Ri Si вопрос

V.V.

Москва

1 437

с 8 ноября 2013

20 Комментариев

Александр Правилов
10 ноября 2015, 06:35
дельту можно постоянно пересчитывать, определенные промежутки времени, как вариант, но это всё локально, лучше смотрите на RVI :)
Вам для робота?
+1
- V.V.
  10 ноября 2015, 06:47
  Александр Правилов, да, для робота. Это RVI используют в формуле Блэка-Шоулза?
  0
Reznor
10 ноября 2015, 07:08
а вас какая вола интересует IV или HV? IV заложена в текущих ценах bid, ask опционов… берете формулу Б-Ш и считаете… Для HV нет универсального способа расчета, на различных таймфреймах и периодах расчета значение всегда будет разным
+1
- V.V.
  10 ноября 2015, 07:14
  Reznor, интересует IV-волатильность (она же содержится в формуле Б-Ш, как я понял). А RVI указывает на IV или на HV?
  0
  - Reznor
    10 ноября 2015, 09:50
    V.V., RVI указывает на IV так как в его основе те же текущие цены опционов… Как вариант придумайте свою модель расчета улыбки волатильности на основе HV, но это нетривиальная задача ), у Гнома в блоге про это очень подробно написано…
    +1
    - Reznor
      10 ноября 2015, 10:20
      V.V, и если ваша модель будет иметь устойчивую связь с реальностью, то в итоге должен получиться профит )) как то так…
      +1
V.V.
10 ноября 2015, 07:16
И ещё: где брать безрисковую процентную ставку r для Б-Ш?
0
- Reznor
  10 ноября 2015, 09:51
  V.V., безрисковую ставку можно принять = ставка рефинансирования ЦБ
  +1
Александр Правилов
10 ноября 2015, 08:08
А зачем Вам волатильность то вообще? Она может резко в моменте подскочить, нагадить вашему роботу и упасть)
0
- V.V.
  10 ноября 2015, 08:47
  Александр Правилов, волатильность нужны для того, чтобы считать теоретическую цену опционов по Б-Ш.
  0
  - Reznor
    10 ноября 2015, 11:26
    V.V., если вы будете брать IV для расчета теор цены опционов, то ИМХО она в ваших расчетах должна в точности совпасть с текущими ценами опционов ))))
    0
    - V.V.
      10 ноября 2015, 11:41
      Reznor, так я и спрашиваю, где скачать IV.
      0
      - Reznor
        10 ноября 2015, 12:10
        V.V., ну тогда тогда берите RVI, имхо исторические данные должны быть на ftp сервере биржы, но точной ссылки у меня нет…
        +1
      - r0man
        10 ноября 2015, 12:10
        V.V., с сайта биржи скачайте moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si-12.15
        +1
    - Mr. Bean
      10 ноября 2015, 14:05
      Reznor, с текущими ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ценами
      0
bozon
10 ноября 2015, 08:15
точное значение волатильности — это комплексное число, где мнимая часть определяет её «улыбку»!
0