03 ноября 2015, 13:34
О влиянии неэффективности рынка на результаты автоматической торговли
Сегодня утром на смартлабе был попубликован анализ рынка золота по SWT-методу. Ранняя публикация утонула под грузом других новостей. Если кому инетересно — пройдите по ссылке.
А теперь по теме.
Механические торговые стратегии на основе индикаторов основаны на выявлении и использовании статистических закономерностей движения рыночных цен.
Статистические методы исследования объектов предполагают по возможности однотипные события и условия их вызывающие. Однако на рынке это соблюдается далеко не всегда и самым ярким примером нарушения применимости статистики являются т.н. шоковые новости, выход которых способен кардинально изменить локальные характеристики движения рыночных цен.
На форекс к таким новостям относятся важные экономические события, наиболее ярким примером которых являются публикация данных по рынку труда США (nonfarm patrolls) и публикация решений о ключевой процентной ставке ФРС США, а также документов, сопровождающих эти решения.
Новость может сыграть и в плюс и в минус, но на рынке как нигде эффективно действует «закон бутерброда» в соответствии с которым вероятность наступления негативных последствий больше, чем вероятность получения дополнительных плюшек к столу. И для того чтобы минимизировать возможный негатив было принято решение выключать робот перед выходом шоковых новостей и закрывать открытые позиции.
Робот запущен в работу 8 октября. Прошедший период времени, если судить по тестам на истории, не самое лучшее время для торговли. Но тем не менее, если исключить негативный фактор шоковых новостей, конечный результат совсем неплох.
Сразу оговорюсь, данные, приведенные ниже, качественные и могут служить основой только для предварительных выводов, но ни в коей мере не являются достоверным научным исследованием, так как не соблюдена чистота эксперимента. Но кое-какие предварительные выводы сделать можно.
На первом рисунке приведены результаты теста по рынку евро.
На втором — данные тестирования рынка золота.
На третьем результаты он-лайн теста робота.
Результаты тестирования на истории по сумме двух рынков дают 38-39% прибыли на промежутке тестирования.
Он-лайн тест с выключением робота перед шоковыми новостями — около 200% прибыли, что даже с учетом возможной некорректности исследования указывает на неоспоримое преимущество работы только в спокойных условиях обыденной рутины. Отдельной строкой идет плюс от снижения фактического уровня принимаемого риска.
Детали торговли роботов в мониторинге счетов:
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
А теперь по теме.
Механические торговые стратегии на основе индикаторов основаны на выявлении и использовании статистических закономерностей движения рыночных цен.
Статистические методы исследования объектов предполагают по возможности однотипные события и условия их вызывающие. Однако на рынке это соблюдается далеко не всегда и самым ярким примером нарушения применимости статистики являются т.н. шоковые новости, выход которых способен кардинально изменить локальные характеристики движения рыночных цен.
На форекс к таким новостям относятся важные экономические события, наиболее ярким примером которых являются публикация данных по рынку труда США (nonfarm patrolls) и публикация решений о ключевой процентной ставке ФРС США, а также документов, сопровождающих эти решения.
Новость может сыграть и в плюс и в минус, но на рынке как нигде эффективно действует «закон бутерброда» в соответствии с которым вероятность наступления негативных последствий больше, чем вероятность получения дополнительных плюшек к столу. И для того чтобы минимизировать возможный негатив было принято решение выключать робот перед выходом шоковых новостей и закрывать открытые позиции.
Робот запущен в работу 8 октября. Прошедший период времени, если судить по тестам на истории, не самое лучшее время для торговли. Но тем не менее, если исключить негативный фактор шоковых новостей, конечный результат совсем неплох.
Сразу оговорюсь, данные, приведенные ниже, качественные и могут служить основой только для предварительных выводов, но ни в коей мере не являются достоверным научным исследованием, так как не соблюдена чистота эксперимента. Но кое-какие предварительные выводы сделать можно.
На первом рисунке приведены результаты теста по рынку евро.
На втором — данные тестирования рынка золота.
На третьем результаты он-лайн теста робота.
Результаты тестирования на истории по сумме двух рынков дают 38-39% прибыли на промежутке тестирования.
Он-лайн тест с выключением робота перед шоковыми новостями — около 200% прибыли, что даже с учетом возможной некорректности исследования указывает на неоспоримое преимущество работы только в спокойных условиях обыденной рутины. Отдельной строкой идет плюс от снижения фактического уровня принимаемого риска.
Детали торговли роботов в мониторинге счетов:
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Сергей Соколов, очень влажные фантазии о 12 рублях
Henrich von Baur, не надо выдумывать. Мои посты ещё не удалены. Навечно купленные навечно и останутся. А что сверх лимита — будут проданы в +(плюс). Нехорошо передёргивать. Не стыдно?
Tverskoy_homyak, тут не о физиках речь, не мелочь по карманам тырить собираются. АФК система, и дочки ее, В контакте и другие кто неразумно брал кредиты. Получиться скрытая национализация. Ведь Сбе...
Дмитрий Первый, должены как-то разыграть эту ситуацию с Украиной, все таки холодное начало зимы. В Германии за домик 300м уже 900€ в месяц за отопление счёт приходит
если посмотреть на годовой график, то получилась подводная лодка, это нам кукл подарил на новогодние.
Тредер, дак уже выше 3300)
Михаил Тайков, все ближе и ближе ))
Михаил Тайков, скоро все будет ))
АРПП и Руссофт предлагают включить школы и ССУЗы в «образовательную нагрузку» для ИТ-компаний — «Прежде всего, нас волнуют кадры — те кадры, которые крупные ИТ-компании могут делегировать в вузы для т...
Михаил Тайков, до 800р чуть чуть осталось
Можно начать выгадывать лучшее и не угадать, крыть в наихудшей ситуации. Также, как можно выключить не получить кучу плюшек.
Если позиции в плюсе, я крою в любое время по индикаторам быстрых трендов, на локальных экстремумах рынка.
Если в минусе — перед выходом где-то за час.
Потом пара дней мозгового штурма над кодом, и снова, и опять.
максимум с чем я играю, это с рисками. Минут 5 иногда подождать приходится. А заниматься подгонкой на истории тупиковый путь. Даже если называть это красивым словом оптимизация.