Задачка по трейдингу на комбинаторику

Дано:
Вероятность прибыльного дня у трейдера = вероятности убыточного дня P(W)=P(L)=50%
Допустим что в прибыльный день трейдер зарабатывает столько же, сколько и теряет в убыточный (W=L) и эта величина всегда одинаковая.

У трейдера есть риск на месяц = MR = 100 тыс рублей.
Какой оптимальный риск на день (W=L) установить трейдеру?
В месяце 22 дня.

теория вероятностей задачка

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8172

853 547

с 21 сентября 2010

25 Комментариев

Costa
02 ноября 2015, 11:48
ну так он всё равно на дистанции сливает из за комиссии
0
RTS_TRADER
02 ноября 2015, 11:55
50 на 50 это «орел орешка „
При определенном опыте на рынке я склоняюсь что эти показатели все таки смещаются в вашу сторону больше…
Ну и убыток он всегда ограничен а прибыль может же быть больше -)) Правда в жизни у многих наоборот -))
+1
- Тимофей Мартынов
  02 ноября 2015, 11:55
  RTS_TRADER, да, чот я понял что некорректно сформулировал, ага
  0
AlexeyTikhonov
02 ноября 2015, 11:56
«Какой оптимальный риск на день (W=L) установить трейдеру?»
Что включает в себя это фраза?
Максимизация не разорения?
Максимизация соотношения прибыль/убыток?
0
Константин Нечаев
02 ноября 2015, 11:57
Не понимаю вопрос.
0
- Тимофей Мартынов
  02 ноября 2015, 12:01
  Нечаев Константин, он сформулирован некорректно
  0
AlexeyTikhonov
02 ноября 2015, 11:57
И еще зарабатывает и теряет:
в абсолютном размере (р.) или в относительном (%)?
+1
- AlexeyTikhonov
  02 ноября 2015, 12:11
  AlexeyT,
  помонтекарлил, если в абсолютном размере считать,
  то для максимизации прибыли (при минимизации не разорения в месяц)
  то 6% дневной риск
  0
Турботрейдер
02 ноября 2015, 12:00
Есть хорошее правило — 2% в одной сделке. Это для консервативных людей.

Агрессивные могут попробовать 6% максимальной потери капитала за одну сделку.
(Хорошие такие цифры, проверенные временем)
+3
Андрей Коган
02 ноября 2015, 12:01
нужно поменять стратегию
0
Anton
02 ноября 2015, 12:13
~1,5%
0
ves2010
02 ноября 2015, 12:19
все просто ;-)… надо посчитать Z-счет… будет 3 варианта

1ый вариант Z=0 т.е. прибыльные-убыточные дни чередуются равновероятно… то лимит потерь 100/10=10000руб

2ой вариант… после убыточного дня большая вероятность нового убыточного дня… т.е. серии убыточных дней подряд… тогда лимит потерь надо считать по результатам Zсчета… рабочий объем надо после убыточного дня уменьшать

3 аналогично второму, только вероятны серии прибыльных дней… тогда после прибыльного дня — рабочий объем увеличивается…

ну а если лень считать то лимит потерь 1-2% от капитала… или оптимальная Ф/2..4
+2
sundrag33
02 ноября 2015, 13:20
Че то все так мудрено в комментах, я как школота отвечаю, не более 5 тыс в день можно терять (точнее 4.6 тыс).
+1
Chepell
02 ноября 2015, 14:30
Оптимальный риск на день=0 т.к. матожидание нулевое.
0
- Алексей
  02 ноября 2015, 16:34
  Chepell, нулевое мат ожидание не говорит ни о чем.
  0
  - Chepell
    02 ноября 2015, 17:02
    Алексей, ну-ну, главное ММ и РМ )
    Еще про страх и жадность забыл, без них система со средним трейдом равным НУЛЮ позволила бы «сколотить миллиарды»
    0
Константин Нечаев
02 ноября 2015, 14:40
нужно посчитать максимальный дродаун — то есть максимальные потери при серии из например 10 неудачных входов — сколько переживешь — чтобы не уменьшить сайз — такой и установить стоп.
0
Mistrallis
02 ноября 2015, 15:05
При указанных данных (50 на 50 прибыль/убыток и одинаковых размерах заработка/потери) счет будет стремиться к нулю, размер риска на сделку будет определять только как скоро счет нуля достигнет, чем выше риск с такими вводными, тем (как правило) быстрее слив.

Кто-то недавно даже в экселе расчеты делал на эту тему, не помню к сож. имени.
0
- Алексей
  02 ноября 2015, 15:12
  Mistrallis, Не совсем так, есть еще один параметр который тут не учли, это размер позиции. если над ним задуматься то система выигрышная. И если хватит терпения то можно сколотить миллиарды при 10-15 летней торговле.
  0
  - Mistrallis
    02 ноября 2015, 15:35
    Алексей, при бесконечно длительном времени, может случиться бесконечно длительная серия убыточных сделок (впрочем и наоборот), от размера позиции зависит насколько большая убыточная серия нужна что бы убить депозит. =)
    
    Я все это написал к тому, что эти данные просто конь в вакууме. =)
    Все равно 90% трейдерам серпом по… депозитам бьет не математика или теор. вер., а психология.
    0
    - Алексей
      02 ноября 2015, 16:31
      Mistrallis, С Вами полностью согласен! психология, а точнее страх и жадность, после которых приходят разочарование и уныние.
      +1
alext
02 ноября 2015, 17:11
Важен только риск в % от депо и соотношения риска к потенциальной прибыли в пунктах… рубли пофиг.
0

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПРОГРЕСС YTM 28,08% | Л-Старт YTM 32,53% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22% | РДВ Технолоджи YTM 26,92%)

🌾 На 22 апреля запланировано размещение дебютного выпуска облигаций растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс ( ВB-.ru , 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 28,08%, дюрация 2,92 года)....

Иволга Капитал

17.04.2026

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....

АПРИ

17.04.2026

Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 1 кв. 2026 г.

Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 3 месяца 2026 года, которая включает в себя только наш бизнес Non-Life страхования...