StockChart.ru
StockChart.ru личный блог
29 октября 2015, 01:33

Оптимизация по марковицу работает!!!

Посчитал статистику по лидерам объемов за 2014 год
И смоделировал вложение суммы до 1 млн рублей 1 января 2015
Результат — доходность больше 30 процентов!

Оптимизация по марковицу работает!!!
Тогда как индек ММВБ дал только 23 процента 
Оптимизация по марковицу работает!!! 

Играться и убеждаться в правоте тут:

ru-ticker.com/PortfolioOptimization
 
4 Комментария
  • evgen000
    29 октября 2015, 01:48
    вместо активов можно использовать стратегии торговли, и на основе метода выделять капитал на стратегию, это очень эффективный и пожалуй единственный математически обоснованный способ комбинировать портфель стратегий. Винс об это пишет в своей книге )
  • Евгений Макеев
    29 октября 2015, 08:48
    I-Am, самому то слабо сделать? Автору большое спасибо за сайт!
  • Иван Петров
    29 октября 2015, 09:33
    «Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы.» ©

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн