Игры разума с ММ - 2. Зачем это вообще нужно?

Предыдущая публикация: Игры разума с ММ — 1. Игра с нулевой суммой. Идеальная монетка.



Вчера я начал публикацию цикла статей по манименеджменту. Как я уже говорил, среднестатистический трейдер склонен недооценивать важность управления рисками в своей торговле и это одна из главных причин неудач в торговой практике, особенно со скоропостижным летальным итогом для торгового счета.
Чем это вызвано, непониманием вопроса или нежеланием принимать истину, лежащую за пределами простого, интуитивно воспринимаемого житейского опыта, не знаю. Скорее последнее.
В то же время правильный подход к управлению рисками способен не только уменьшить уровень потерь, но и вообще вытянуть безнадежную ситуацию в плюс.

Вчера на смартлабе некоторые читатели мне почти прямым текстом заявили, что нечего писать на трейдерском ресурсе разную ерунду, не имеющую никакого отношения к трейдингу. Имеет или не имеет  - это вопрос готовности воспринимать информацию. С точки зрения объективной истины разночтений вэ том вопросе нет.

В качестве иллюстрации приведу простой примере из трейдинга, который максимально приближен к теории игр с фиксированной ставкой.
Модифицируем алгоритм робота — не будем закрывать позиции при развороте рынка.
Таким образом, каждая сделка после входа в рынок держится до срабатывания ордера тейк-профит или стоп-лосс. Т.е. мы имеем фиксированный (с нормировкой на размер ставки) проигрыш или фиксированный выигрыш. Других исходов нет.
Это своего рода аналог популярных сеточных алгоритмов, с той разницей, что сделка инициируется не по достижению уровня сетки, а по торговому сигналу.

Выберем на исторических данных не самый лучший и не самый счастливый вариант торговли, например этот.

 

На рынке «пила» по торгуемому тренду.
Что делает трендовый робот на пиле? То что и должен — сливает.


 

Ничего не меняя в торговом алгоритме введем небольшое изменение в ММ — при первой же убыточной сделке срежем объем открываемых позиций. При прибыльной увеличим. Итог — на тестовом периоде вместо убытка 37% прибыль 4%.


 

Увеличим перекос. Прибыль выросла до 34%.


 

Еще увеличим. Прибыль уже 65%.


 

И последний шаг. Уменьшаем при появлении убытка сделку до минимально возможного размера. Только для того, чтобы отследить начало прибыльной серии. Прибыль 86%.

Итак, простые правила ММ превратили период убыточной торговли в период прибыльной.

==========================================================================


Робот...
Сегодня будет опубликовано решение ФРС по ключевой процентной ставке. Так что робот придется выключить, на всплеске волатильности ничего хорошего его не ожидает. Мы с этим уже столкнулись в начале месяца, когда публиковались данные по рынку труда США.

Мониторинг торгового робота.


Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода