24 октября 2015, 12:41
Разговоры о трейдинге №17. Как искать закономерности на рынке?
Сегодня у меня новый вопрос к вам, господа.
Расскажите пожалуйста все известные вам способы искать рыночные закономерности.
(на графиках, на исторических данных и т.п.)
Спасибо!
Расскажите пожалуйста все известные вам способы искать рыночные закономерности.
(на графиках, на исторических данных и т.п.)
Спасибо!
Если ЦБ собирается ограничить кредитование компаний с долгами свыше 100 ярдов, тогда понятно почему не растет сбер.
Вопрос: Откуда Компании будут брать деньги? Доп.эмиссии?
Какие подводные камни могут быть у Банка Санкт-Петербурга?
КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ МОГУТ БЫТЬ У БАНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА?Многим инвесторам кажется интересна покупка этого банка под дивы. Отчет за II...
Такие действия подрывают доверие к рынку
Слухи все-таки нашли свое подтверждение: Минфин предложил повысить в 2025-2030 годах налог на прибыль для Транснефти $TRNFP до 40%. Акции за последнюю...
13:00
Донбасс 7000 тыщ сегодня))
А чего вы синтетикой не хэджируете? Идёт цена вверх, можно же взять синтетический лонг фьюча, так хоть убыток будет зафиксирован на определённой точке, если уж прям крыть нет желания.
Free Bird, а что думаешь такое бвло в 5 утра? И ещё. Есть мнение, что никаких азиатов нет во фьюче.
12:58
GRN, И да и нет, в РФ сейчас стало менее рисково торговать на Форексе. Выход на платформу предлагают Финам и Альфа.
Если кто получит вычет по ИИС за 2023 год с процентов по вкладам, пожалуйста опубликуйте в этой ветке свою «геройскую ифнс»!?
Nordstream, хитропопые — вчера ввели санкции, а сегодня там где им надо ввели исключения из санкций
3:01 / 20:18 Биткоин идет на 100,000$, а затем на 13,000,000$! Майкл Сейлор Авто-репост. Читать в блоге >>>
дальше думаю все понятно: если человек «туповат» то он все равно НЕ ОСОЗНАЕТ ни различие, ни закономерность — они сольются во что-то «странное, нелогичное, незакономерное, неразличимое, случайное, надуманное». Так же как ребенок первые недели не различает взглядом разные сущности — смотрит как «сквозь пальцы» — это одна и таже область проблематики. Только подобная «слепость» переходит во взрослую жизнь «кретинизмом» :)
Какой вывод? Тупому не дано видеть то что видит умный, даже если умный на это укажет (как ребенку показывают пальцем на что-то а он как котенок смотрит «на руку» а не на то, на что ты указываешь, именно поэтому на смарте тупые тролли цепляются к словам, а не к тому ценному смыслу который ты закладываешь в эти слова)
Как пример — верхнюю картинку может осилить на предмет «вычленения различимых сущностей и подсчета количества закономерностей» среднестатистический интеллект (хотя и тут уже четко будут видны «туповатые» :)) а нижнюю — смогут осилить уже единицы на миллион.
Биржевой график котировки по-сути среднее между этими двумя картинками.
Даже если я скажу что на нижней картинке 1943 сущности и расскажу как использовать алгоритм «вычленения» — голове не равной той которая это смогла «разбить на части» то есть для другого человека бесполезны эти знания! А чтобы создать алгоритм для компьютера :) тоже нужны мозги, которые снова способны на это вычленение — замкнутый круг ;)
Тупому даровано жить лишь в мире в котором он осознает лишь примитивы, все остальное он воспринимает как «бессвязную хрень» :))
В ящиках может быть все что угодно, в том числе «озарение», «открытие» :) и прочее… эти ящики существуют как микросекунды так и вечно, что дано открыть «сознанию» каждого человека определяется «интеллектом», «случаем» и «вселенским замыслом» :) Спасибо и вам
самоуверенность это защитный механизм мозга от перегрева…
Меньше минуты нужно, чтобы рассмотреть.
Думаю, этой способностью обладает каждый 5-тый, а не каждый миллионный.
Глаза нужно скосить, расфокусировать. Увлекался когда-то такими. Сам рисовал.
Если учить, то научится каждый 999 из 1000.
Исключительность слишком завышена.
Более того! вы даже не осознаете что каждый РЕБЕНОК — ГЕНИЙ!
Он за 3-5 лет проходит ВСЕГДА эволюционный путь ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА что длилось миллионы лет!!! Как в анатомичеком развитии, так и в умении говорить-читать-считать-рисовать-МЫСЛИТЬ-проецировать чужие мысли на себя-СОСТРАДАТЬ-критиковать-ИЗОБРЕТАТЬ-лгать-оправдывать-ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ В СТИХАХ И ПРОЗЕ СВОИ неимоверные СНЫ! Это великая тайна, вы живете возле нее и пиная ногами как грязь даже не понимаете что это НЕИМОВЕРНОЕ ЧУДО!!! слышите ЧУУУУДДДОООО!!!
По моему у вас вообще нет и приблизительного понятия о мироустройстве!
ru.wikipedia.org/wiki/MD5
который транслирует любой текст (от 1 буквы до миллионов+) в одну УНИКАЛЬНУЮ последовательность из 32 байт. вы не можете в силу алгоритма восстановить изначально зашифрованный текст!!! Но! Если вы вставите в него туже последовательность букв — получите О БОЖЕ!!! Туже 32 байтную последовательность! На этом принципе основано хранение паролей в базе — у вас есть md5 коды паролей, но вы никогда не восстановите по ним изначальный пароль, но! можете при вводе того же пароля получить тот же ключ и именно это равенство и будет критерием что вы ввели верный пароль.
Перевожу для вас( того кто будет это миллион лет осмысливать и не осмыслит)… ПОКА У ВАС БУДЕТ НЕ ТАКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК У МЕНЯ — вы никогда не поймете до конца меня а я вас — наш мозг это и есть тот самый MD5 преобразователь. Все наши мысли/слова — это 32 байтные коды полученные «скармливанием всех сигналов из окружающего мира и наших мыслей нашему мозгу»… и выдаются другим людям посредством «слов» но! когда вы станете в мою точку зрения, начнете думать о мире как я — наши кодировки совпадут и мы будем понимать друг друга с полуслова! (моя жена настроена на мое мировоззрение и отлично понимает мои мысли-ассоциации)… а пока ваш удел думать «ваши мысли абсурдны»… «у вас вообще нет понятия о мироустройстве» — вы лишь подписываетесь под тем что не можете понять изначальный ТЕКСТ моих СМЫСЛОВ, который воплощен в КОДАХ СЛОВ из моего мозга-md5 преобразователя… подумайте над этим поглубже.
Если вы говорите «я понимаю ваши мысли» вы 100% ничего не поняли! Любой человек лишь может попробовать понять другого! Любое слово — это контейнер в котором хранятся часто похожие но НИКОГДА НЕ ОДИНАКОВЫЕ образы-ощущения! Но бывает так что это содержимое не похоже до радикальности. Вот вам пример слова «кот»… глазами «простой бабули» и «специалиста женщины»..
и поверьте таких разительных различий миллионы! Проблема в том что пока просмотреть «базу данных ваших образов» невозможно, только вы видите ассоциации и ТОЛЬКО НА НИХ! основывается «расшифровка смыслов каждого КОНКРЕТНОГО СЛОВА! другого человека»
Я понял ваш принцип «собака на сене». Диалог завершен.
Но думаю вы преувеличиваете с одним на миллион :)
Сейчас вроде освоил программирование кубиками, это сильно ускоряет процесс проверки идей, но идеи всё равно ищу глазками. Принцип «найди 10 отличий», только наоборот — найти паттерновые закономерности, т.е. места без отличий.
Рад был бы подключить и другие способы. Поиск паттернов программой, может кто подскажет хорошую русскоязычную?
Желательно не веб-версию — она все мои секреты украдет ))
«17 июня блог «задолбали скептики» smart-lab.ru/blog/261193.php выкладывал движение фунта — специально — красной чертой показал, откуда и когда, следует ждать рост если сравнить тот рисунок
i004.radikal.ru/1510/ff/e3b07f8a5b56.png
и текущий момент s016.radikal.ru/i337/1510/dd/57e8893d3700.png найти отличия — просто не возможно
а ты говоришь колеса, просто нужно понимать когда следует крутить руль
Константин М
2015-10-24 12:44:24»
smart-lab.ru/blog/286457.php
Секрет? Или сказать нечего?
На тот момент у меня было больше реального опыта трейдинга, чем у тебя сейчас, чтоб ты знал.
«Когда на тебя др@чили, на меня шинель строчили» ©
Если б только это имело серьезное значение…
Кстати, пример-то так и не привел…
для обсуждения в формат TOP не попадает…
Накинешь на график 2 средние — смотришь на истории — когда пересекаются — входить — ГРААЛЬ! Запрограммируешь, протестишь — мусор. Итд.
так как этот индикатор констатирует прошлое,
а не предсказывает будущего…
Можно ещё к указанным приращениям какие-то числовые регулярные ряды добавить, если время позволяет и заняться регрессионным анализом опять же локально и глобально.
Я не знаю и никто не доказал, что точный (!) прогноз будущей цены на рынке возможен. А если предположить, что возможен только статистический прогноз, то наука придумала именно то, что я написал. Остальное «от лукавого».
На автор топика некорректно вопрос поставил. Для установления закономерностей нужно сначала иметь модель процесса.
Действительно, для того, чтобы управлять сложным процессом (объектом) или успешно прогнозировать его поведение и будущие состояния необходима его адекватная модель. Это значит, что должна быть достаточно точная физическая трактовка основных материальных и информационных процессов (финпотоков), среды их обитания, шумовых, импульсных и прочих воздействий, а также их соответствующее математическое описание (физматмодель).
Важно отметить, чтобы добиться правильной трактовки процессов финрынка, нужно вскрыть его базовые фундаментальные законы, нигде не публикуемые и неведомые основной массе интересующейся публики.
Если физматмодель (ключевое звено торговой системы) в определенной степени не адекватна реальному процессу, то будет большая «пичалька».
Еще одно замечание. Специалисты по управлению знают основную аксиому, что субъект управления должен иметь степень свободы не меньше степени свободы объекта управления.
В данном случае объект управления — это позиция на рынке,
которая находится во временном, ценовом и ресурсном континууме, а субъект управления – торговая система, в основе которой упомянутая физматмодель.
Но чтобы разработать такую модель, нужны специальные знания и опыт, недоступные многим по ряду причин.
Теория вероятностей — это наука о случайности. А случайность — это когда наше лучшее знание о будущем — это набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые. Если будущее можно предсказать точно, то и теория вероятностей не нужна, а если нельзя, то без нее никуда. Третьего не дано.
И сразу о комментарии ниже. Это утрированное знание о теории вероятностей, что она якобы работает только с независимыми величинами. Все как раз с точностью до наоборот. Это ее курс в технических ВУЗах создает такую иллюзию у тех, кто «прослушал и забыл».
Докторов каких наук? Многие доктора технических наук слабо разбираются в теорвере. А оно им надо?
Правда физматмодель для большинства и в том числе для меня, за гранью научной фантастики :)
Точного прогноза направления с возможностью исполнения я тоже не знаю. Бывают дни, когда можно предсказать направление движения в первую секунду торгов, только забытые с веерки заявки снять не каждому дано.
В том то и дело, что если Вы знаете точное распределение будущего приращения цены, то задав целевую функцию своей торговли методами теории вероятностей Вы получите точный ответ в каком направлении и каким обьемом Вам надо занять позицию. В простейшей целевой функции — максимум доходности Вам достаточно только распределения знака приращения, так как при такой целевой функции оптимально только два варианта: либо на все, либо вне рынка.
Я знаю линейность и нелинейность, как полную систему событий:
если линейно, то нет нелинейности,
если есть нелинейность, то нет линейности.
Зачем сюда всовывать нечто третье и множить сущности, не понимаю.
Индустрия «сидит» на предоставлении услуг клиентам и методов тут далеко не два Вами перечисленных, тем более совсем из разных областей.
У hft низкая емкость, а 1000% от миллиона — это 1% от миллиарда. Не проще ли делать 10% на миллиарде, чем заморачиваться с 1000% на миллионе?
Не может быть «низкой емкости на большом объеме». Либо большая емкость и большой объем, либо низкая емкость и маленький объем. Даркпулы делаются не для доходности, а для лучшего исполнения заявок клиентов, чтобы не «унести» рынок большим обьемом.
Обман своих клиентов именно в индустрии либо глупость, либо преступление. А показать чужим, что твоим клиентам лучше — это реклама и маркетинг.
П.С. Если вы считаете обманом, когда впереди вас исполняются, а вы получаете худшую цену, из-за того, что вы не в состоянии конкурировать с большими дядями, то спешу вас огорчить комиссия по ценным бумагам это обманом не считает- это рынок.
На бирже невозможно опередить лучшую заявку, пришедшую раньше по времени никакими даркпулами и hft. То, что кто-то хочет купить подешевле и стоит на 30-50 пунктов ниже, а даркпул туда не пускает цену, а hft снимает все, что на 10-20 пунктов выше даркпула- это проблемы этого кто-то. Выставите заявку на покупку на 50 пунктов выше этой поддержки и купите без проблем. А если 50 пунктов принципиально, то надо самому писать hft-исполнителя. Сейчас при наличии таких доступных любому протоколов как FIX и Плаза2 и аренды сервера с быстрым доступом к бирже — это вопрос только программистского образования и в отличии от ситуации 4-7-ми летней давности не является эксклюзивном индустрии именно в России. В США несколько иначе, но тоже меняется в сторону доступности.
Как Тимофей воспитал, так себя и ведут ))
1. Рынок хаотичен и непредсказуем
2. Цена имеет свойство ходить по уровням/зонам проторговки.
Все остальные «паттерны» назвать закономерностями сложно, поэтому больше ничего и не ищу)
значит нет судьбы?
и жизнь человека это хаос и непредсказуемости?
Все зависит от ключевого решения субъекта в «точке выбора», отсюда и цепочка развития событий меняет свой ход.
В жизни и трейдинге имхо — очень много общего.
верно судьбы нет… есть сценарии...
в основном зависит от выбора человека его жизнь
значит и движение рынка зависит от принятых решений
людей мира сего...
но в рулетке есть «зеро»
Доказать, что есть судьба можно только построением точного прогноза будущего, а пока его нет есть судьба или нет — это вопрос веры, а не знания.
это вопрос понимания сути вопроса…
Нет, именно веры. Претендовать на суть понимания без точного знания — это моветон для человека разумного.
а есть человек неразумный?
ошибка себя привязывать к телу…
Делить на нуль как раз в теории пределов очень даже можно. Единственная неопределенность возникает при делении нуля на нуль и решается только для частных случаев. Но я согласен, что любое человеческое суждение о внешнем мире, не более чем человеческая модель и тем более таковыми являются все человеческие науки и физика и химия и математика и экономика и далее по списку. Но другим знанием человечество не обладает.
Вы же сейчас тут пытаетесь рассматривать жизнь и судьбу с уровня микросостояний, ясен фиг у вас полный бред на выходе получится. Но ищущий да обрящет.
Пошел человек за водочкой, а никто у него прикурить и не спрашивал… опа.
«Знал бы где упал соломки б подстелил.»
«Знал бы прикуп, жил бы в Сочи»
И т.п.
А где я говорил, что вероятность — это 50 на 50. Распределение вероятностей как раз ответит нам на вопрос об оптимальной стратегии в рамках этого распределения. Только в большинстве случаев мы распределения вероятностей будущих событий точно не знаем и методами теории вероятностей пытаемся оценить его или его отдельные параметры.
В конце концов это ровно такой же паттерн, как и всё остальное огромное их количество. И на нём, кстати, сливают, сливают и сливают.
Видимо всё же более важно не «что», а «как».
Если можно РОБОТОМ обнаружить паттерн, удовлетворяющий необходимым параметрам, и вывести из него статистику + проверить на любом типе рынка — причем тут моя голова после того, как робот научен и работает?
Он САМ делает это безо всякой «осознанности», психологии и прочей мути. Строго на трезвом, выверенном расчете.
В любом случае, робот — это ВЫ, только более дисциплинированный)
smart-lab.ru/blog/286459.php#comment4613302
Роботу похрен всё, он ничего не «держит в голове» и даже не знает слово «рынок». Он тупо работает по алгоритму.
«Инструмент», это то, чем работает человек, а робот работает САМ.
А вцелом с вами спорить бесполезно, коль вы верите в то, что работает только один паттерн. Другой тоже будет уверен, что будет работать один паттерн, но другой, не ваш. И его тоже не переубедить.
Вера — такое дело. Каждый свою религию считает правильной, забывая при этом, что Бог един.
Не надо изобретать велосипед, деньги просто под ногами валяются!)
«Не лезть куда попало»
жизнено…
В итоге оказалось что это… какой-то там клиринг(
Может ли ученик завести два счёта с зеркальными сделками и, научившись торговать, предъявлять учителю счёт с устойчивыми минусами?
Эта что ли?)) smart-lab.ru/blog/tradesignals/286368.php
А если серьезно, то есть три способа:
— визуальный при наличии заданных паттернов и/или индикаторов;
— статистика (методом. о котором писал выше А.Г. — несмотря на мало букв у него сказано очень много и охватывает почти все. Вопрос только в том, как это все описать, чтобы статистику ко всему этому применить);
— алгоритмический, который чаще всего вытекает из визуального, когда найденный призрак закономерности подвергается алгоритмизации и исследуется на достоверность.
выкладывал программку по поиску паттернов.
Вот прямая ссылка на страницу его сайта с этой прогой:
sib-algo.ru/pattern-viewer
(Она вроде бесплатной была).
Т.е. мы приходим к тому, что мы заранее знаем, какие закономерности есть, и ищем их.
А если это неправильные или неработающие закономерности. Например, те же фигуры ТА прекрасно рисуются и на графике синтетических котировок, полученных методом случайного блуждания.
а от куда он знает как выглядит мир?
если он всего лишь получает электрический сигнал в мозг
от глаза...
а мозг то сам никогда ничего не видел…
Да никак…
И потратить надо на это 300-500 часов в год… Сначала научиться программой пользоваться… Многих не хватает более чем, на 3-4 часа..
Но проще же на смартлабике камменты писать по 50-200 шт. в день… тут не до поиска закономерностей…
а есть смысл тестировать прошлое...
лучше знать все варианты будущего…
При бросании монетки мы знаем все варианты будущего: орел или решка, а толку?
жизнь и рынок это не бросание монетки…
Мы опять возвращаемся к вопросу веры. Случайность — это не обязательно равновероятность и независимость. Когда в одни моменты времени вероятность орла 0,5, а в другие 0,9, это не отменяет наличие случайности. Случайность отменяется только тогда, когда вероятность выпадения орла в будущем всегда либо нуль, либо 1. Но доказать, что она была такая можно только построив точный прогноз выпадения орла или решки. Пока этого прогноза не построено, утверждение: будущее случайно и его отрицание будущее точно прогнозируемо — это вопрос веры, а не знания.
Еще такой вопрос, а не было мысли автоматизировать исполнение, а высвободившееся время посвятить поиску других закономерностей и построению систем?
А по контролю роботов, это миф что ты говоришь. У меня сейчас так все настроено, что я могу вообще не проверять работоспособность днями, если что не так на почту приходит оповещение+раз в 15мин приходит сообщение что просто все ок, сервер на связи, софт не завис и т.д. Мне сейчас гораздо сложнее себя заставить не смотреть в течении дня на происходящее ибо это давит на психику.
Теоретически, если взять рыночные данные, то обнаружим рыночные закономерности ;) Но есть ньюансы...
Мой любимый метод для среднесрочного трейдинга это то, что описано в «Энциклопедии торговых стратегий». Вкратце: берем набор потенциально годных генераторов сигналов типа сравнения скользящих средних, экстремумов в заданном окне и всего что выглядит подходящим. Конкретные параметры генераторов сигналов не задаем, задаем только возможные значения (в виде список, диапазонов и т.п.).
Затем берем генетический оптимизатор и подбираем набор генераторов (из имеющихся), набор конкретных параметров конкретного генератора (из указанных как возможные) и (правила комбинации сингалов из множества заложенных в алгоритм). Подбираем максимум качества, которое измеряем путем моделирования на истории.
В итоге выделяем комбинации правил, которые и есть закономерности. Вот комбинация 3-х правил:
TRF_TwoVolumeCompare
-SwapSignals = False
-InverseSignals = False
-Len1 = 0
-Len2 = 25
-Delta = 0.00
-NegDelta = True
TRF_MinMaxDisruption
-SwapSignals = False
-InverseSignals = False
-Len1 = 10
-Len2 = 15
-Delta = 0.00
TRF_DayTimeInRange2
-SwapSignals = False
-InverseSignals = False
-StartTime = 11:42:00
-EndTime = 13:04:00
-BuyNotSell = False
Можно стратегии строить из еще более мелких кубиков вида «вычислить смещение точек экстремума в заданном окне» или «вычислить значение скользящей средней» или «сравнить пару величин». Тогда потенциально можно обнаружить такое правило, до которого сам бы не догадался. Но по мне так получается слишком большое пространство поиска и больше шансов получить подгонку.
Можно напридумывать и другие формы представления стратегий, но принцип поиска структуры и параметров оставить тот же — оптимизация эволюционными алгоритмами.
там система с положительным МО и коротким стопом…
система на самом деле простая...
но с большими деньгами работать не будет…
медитация, диссоциация
дедукция-индукция-аналогия
Количество желающих приобрести книгу в разы увеличится.
Вот ещё ссылка на этого же автора
www.researchgate.net/publication/221086182_Preventing_Meaningless_Stock_Time_Series_Pattern_Discovery_by_Changing_Perceptually_Important_Point_Detection
Ничего не меняется. Стабильность в бесполезности советов.
Меня удивляют такие люди. В тематике заработка (трейдинг в целом) им нужно только потрындеть, вместо того, чтобы зарабатывать
Торгуйте арбитраж, взаимосвязи активов и разницу, сравнивайте все со всем, шаги параметры, графики свечей стоп лосы и паттерны все это лудомания. Вы наверняка это подозревали и раньше но не могли реализовать и бежите в патерны как в спасительную бухту, что бы не дать психике признать неудачу и крушение вашей многолетней эпопеи...
Когда вместо графика свечей у вас будет окошки с калькуляторами тогда вы будете на правильном пути. Главное СОХРАНЯТЬ, а потом уже приумножать! Работая со стоп лосами вы сохраните? Если скакнет цена и вы в испуге закроитесь в минус вы сохраните?...
Учитесь у банкиров они сотни лет занимаются своим делом и знают фишку.
Что значит немного? а с 1000 плечем можно и больше)) нафиг работа учеба тогда на этом «немного» можно жить? Либо это просто попытка поймать мух вместо того чтобы идти в лес охотиться на кабана.
Если закономерность примитивна то помимо вас ее увидят тысячи и закономерность исчезнет, либо ее специально допускают для физиков что бы раз в недельку сильно нарушая эту закономерность обнулять депозиты очкариков? Если несбудется эта закономерность сколько потеряете, весь профит и половину депозита? важен риск а не сама закономерность.
1. Определяю для себя что значит рост. Что я будут искать. И на каком промежутке
Например
CLOSE повышается пять раз подряд. Глубже чем на 60 баров не смотрю.
2. Пишу программку которая выделит это место на графики плюс к нему несколько предыдущих баров (60 шт. если говорить о примере выше)
3. Глазами смотрю полученные куски. Ищу что-то перед этими
5-ю барами что, как мне кажется, часто перед ними случается.
4. Пытаюсь формализовать это что-то.
(Например: Был какой-то локальный
экстремум. Подошли к нему объемы были высокие, потом пробили опять с объемом, потом опять вернулись к нему уже без объема.)
5. Программирую на нахождение такого что-то.
6 Смотрю найденные по в п.5 места.
Бывает ли описанный рывок после него.
Если срабатывает часто. (Т.е. думаю что Win% будет высокий)
или редко срабатывает но «сильно», а когда не срабатывает все равно далеко против меня не уходит (Т.е. ожидаю что TP будет сильно больше SL)
иду дальше.
Т.е. считаю что закономерность есть.
Если нет, значит закономерности нет, все заново. На п.3
7. Ну дальше уже построение системы а не поиск закономерности.
Ищу как буду выходить. Программирую. Оптимизирую… и т.д.
Также, наверняка если долго наблюдать за рынком, то начнешь замечать закономерности глазками или как минимум начнут приходить какие-то идеи, которые можно проверить… )
Закономерности проверяются на исторических данных ручками или программно, а также можно проверять в реальных торгах накапливая статистику.
По поводу автоматизированного поиска — даже самые навороченные алгоритмы могут найти только то, то в них заложено изначально ...
Любая торговая система строилась и строится на закономерностях, а все эти новомодные названия «датамайнинг» и т.п. принципиально ничего не меняют — добавились только возможности автоматизации поиска )