FrBr
FrBr личный блог
20 октября 2015, 20:51

Помогите разобратся с колами Si

имеем условно 1 лям рублей на которые хотим затари колы Si 12-15 и условно инсайд что к экспире будет Si 92000

Si78000BL5
Последняя сделка по 235 
на 1 лям  4255 опционов на экспирации премия на опцион 14000  = 59 570 000 р

Si85000BL5 
Последняя сделка по 101
на 1 лям  9900 опционов на экспирации премия на опцион 7000  = 69 300 000 р

Si90000BL5 
Последняя сделка по 59
на 1 лям  16950 опционов на экспирации премия на опцион 2000  = 33 900 000 р

не пойму смысла зачем тарить 90 колы? если можно взять 78 ?

даже если Si улетает на 100 000
то получаем  
Si78000BL5  4255 * 22000 = 93 610 000
Si90000BL5  16950 * 10000 = 169 500 000

не пойму почему при таком риске сгорания опциона ОИ в 90х 73к против 25к в 78х 

Предположения:
1) не наливают в 78 колах, а в 90х я смотрю наливают бодро по 4-6к за раз
2) хедж, но зачем такой дальний ?

UPD набросал в экселе график
Помогите разобратся с колами Si 
42 Комментария
  • Бармалей
    20 октября 2015, 20:57
    возьми 70 и не ломай голову
  • Gugenot
    20 октября 2015, 21:06
    Главная максима, касающаяся опционов:

    «опционы — ЗЛО» ©...

    :)))…
  • VpnS
    20 октября 2015, 21:07
    если будет движуха, дальние растут гораздо быстрее
    это если кратко
  • corvin
    20 октября 2015, 21:17
    И при подходе к 85 будут держать изо всех сил, чтобы не слиться. А держать у нас умеют при желании…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн