Роботостроителям, и не только. Проскальзывание.

Как известно, проскальзывание при отправке заявки по рынку может быть двух типов:

1. Проскальзывание, возникающее из за разницы во времени между моментом выставления заявки и ее исполнением + спрэд.
2. Проскальзывание, возникающее при превышении объемом заявки объема втречных заявок + спрэд.

Второе рассматривать пока не могу, так как робот торгует 1-м контрактом, в целях выяснения работоспособности стратегии.

Интересует 1-й тип.
Заявки выставляютсяя в конце 5-ти минутной свечи РИ на 59-й секунде
Так вот, дописал сегодня в робота, в части анализа, вычисление 2-х показателей среднего проскальзывания «сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» и «сделка ХУЖЕ цены закрытия».
Сегодня было около 40-ка сделок, показатели равны:

«сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» = 45 п
«сделка ХУЖЕ цены закрытия» = -20 п

То есть среднее проскальзывание имеет положительное значение = 25 п в сторону лучшей сделки, чем цена закрытия. Это дает 25*40 = 1000 п преимущества перед стратегией.
Интересно, буду наблюдать дальше.

проскальзывание роботостроение торговые роботы

CamarillaDaily

Саратов

491

с 14 июля 2011

16 Комментариев

Макс
09 декабря 2011, 18:29
это статистический выброс… проскальзывание по времени дает примерно 15 п от цены сигнала, при раундтрипе среднем вразмере 50 млс.
+1
Виталий
09 декабря 2011, 18:32
прикольно…
+1
NiTorchkov
09 декабря 2011, 19:13
Наблюдение безусловно интересное, но.

Я вообще не понимаю, почему люди назвают это проскальзыванием, ведь ничего никуда не проскальзывает. Цена, корорую вы указали в ордере является заведомо худшей, среди цен по которым вас исполнят. Т.е. вас всегда исполнят по такой цене или лучше. В этом смысле я вообще не понимаю о чем разговор.

С другой стороны я конечно понимаю, что люди всегда в этом случае говорят о ситуации, когда они ухают заявку вглубь(«по рынку»), чтоб успеть войти. Но так это не обязательно делать, во-первых:), а во-вторых тогда действительно анализ статистики входов важен. Только стационарных рядов там, я думаю не будет, если историю изучить.

А конкретно ваш анализ интересняй еще и потому, что вы смотрите относительно цены закрыти, т.е. это не связано с заявками в стакане, которые могут не исполняться, т.е. не связано условнос бидом и аском, а связано именно с ценой, которую вы, наверное, анализировали придумавая систему. Мне кажется это правильно.

Сам не понял, что написал. Но в общем поддерживаю.
+1
CamarillaDaily
09 декабря 2011, 20:26
Если интересно, заглядывайте сюда. Буду писать по итогам дня.
0

Читайте на SMART-LAB:

💻 Промышленное ПО: масштабный проект для «Кузбассразрезугля» от SOFL

Друзья, делимся отличным кейсом — Exeplant FabricaONE.AI (входит в Группу Софтлайн) внедрила систему управления производством для «Кузбассразрезугля». Среди подобных проектов это ИТ-решение...

Softline

16:13

Займер возглавил рейтинг Сравни в двух номинациях

Финансовый маркетплейс Сравни представил рейтинг лучших компаний в финансовой сфере — банков, МФО, страховых компаний, брокеров — на основе их взаимодействия с пользователями. Займер был...

МКК "Займер"

15:25

Итоги 2020–2025: Эдуард Христианов о том, как РосДорБанк выполнил стратегию и удвоил амбиции

Интервью с Первым заместителем Председателя Правления РосДорБанка Эдуардом Христиановым Старший Вице-президент РосДорБанка Ирина Пыхтина: Эдуард, за последние шесть лет банк прошел...

ПАО "РосДорБанк"

13:46

НМТП: все в рамках прогноза за 2025 год, но осадочек остался и будущее туманно из-за атак БПЛА? Актив для терпеливых инвесторов

НМТП отчитался за 2025 год — в целом все отлично у компании, 40 млрд руб прибыли пробили за год (впервые без учета переоценок) Сразу сравниваю со своим прогнозом от Портового среза (2...