09 декабря 2011, 18:13
Роботостроителям, и не только. Проскальзывание.
Как известно, проскальзывание при отправке заявки по рынку может быть двух типов:
1. Проскальзывание, возникающее из за разницы во времени между моментом выставления заявки и ее исполнением + спрэд.
2. Проскальзывание, возникающее при превышении объемом заявки объема втречных заявок + спрэд.
Второе рассматривать пока не могу, так как робот торгует 1-м контрактом, в целях выяснения работоспособности стратегии.
Интересует 1-й тип.
Заявки выставляютсяя в конце 5-ти минутной свечи РИ на 59-й секунде
Так вот, дописал сегодня в робота, в части анализа, вычисление 2-х показателей среднего проскальзывания «сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» и «сделка ХУЖЕ цены закрытия».
Сегодня было около 40-ка сделок, показатели равны:
«сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» = 45 п
«сделка ХУЖЕ цены закрытия» = -20 п
То есть среднее проскальзывание имеет положительное значение = 25 п в сторону лучшей сделки, чем цена закрытия. Это дает 25*40 = 1000 п преимущества перед стратегией.
Интересно, буду наблюдать дальше.
1. Проскальзывание, возникающее из за разницы во времени между моментом выставления заявки и ее исполнением + спрэд.
2. Проскальзывание, возникающее при превышении объемом заявки объема втречных заявок + спрэд.
Второе рассматривать пока не могу, так как робот торгует 1-м контрактом, в целях выяснения работоспособности стратегии.
Интересует 1-й тип.
Заявки выставляютсяя в конце 5-ти минутной свечи РИ на 59-й секунде
Так вот, дописал сегодня в робота, в части анализа, вычисление 2-х показателей среднего проскальзывания «сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» и «сделка ХУЖЕ цены закрытия».
Сегодня было около 40-ка сделок, показатели равны:
«сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» = 45 п
«сделка ХУЖЕ цены закрытия» = -20 п
То есть среднее проскальзывание имеет положительное значение = 25 п в сторону лучшей сделки, чем цена закрытия. Это дает 25*40 = 1000 п преимущества перед стратегией.
Интересно, буду наблюдать дальше.
Потеряев А.А., не нравиться когда на ветке обсуждают другие акции, в истории сообщений можно понять кого и что интересует.
Бочаров Михаил, спасибо кэпкак будто не понятно
Free Bird, мы общались с ним. Хватит.
KuBush, проп
19:11
закрыл отсатки. пока на забор. цели локальные выполнены.
19:07
Chevron Corporation Chevron Corporation — одна из ведущих мировых вертикально интегрированных энергетических компаний, охватывающая все аспекты газовой и нефтяной отрасли: от разведки и добычи до тран...
Palmer_smartlabru, t.me/oscar_cybersec/157
19:06
Вадим Рахаев, сказали, что за всю историю — ее владели 5 человек и 7 раз показывали публично — людям и что есть печати на раме с «Моне».
19:04
Раллируют родимые....
С прошлого вторника
Вчера их много купил уже после повышения на прошлой неделе...
Жаль не успел сегодня последнюю порцию купить...
Считаем, что идея реализована
Н...
Инфляция в РФ с 12 по 18 ноября ускорилась до 0,37% с 0,3% неделей ранее, инфляция с начала года — 7,41%, годовая на 18 ноября ускорилась до 8,59% с 8,43% на 11 ноября — Росстат
Я вообще не понимаю, почему люди назвают это проскальзыванием, ведь ничего никуда не проскальзывает. Цена, корорую вы указали в ордере является заведомо худшей, среди цен по которым вас исполнят. Т.е. вас всегда исполнят по такой цене или лучше. В этом смысле я вообще не понимаю о чем разговор.
С другой стороны я конечно понимаю, что люди всегда в этом случае говорят о ситуации, когда они ухают заявку вглубь(«по рынку»), чтоб успеть войти. Но так это не обязательно делать, во-первых:), а во-вторых тогда действительно анализ статистики входов важен. Только стационарных рядов там, я думаю не будет, если историю изучить.
А конкретно ваш анализ интересняй еще и потому, что вы смотрите относительно цены закрыти, т.е. это не связано с заявками в стакане, которые могут не исполняться, т.е. не связано условнос бидом и аском, а связано именно с ценой, которую вы, наверное, анализировали придумавая систему. Мне кажется это правильно.
Сам не понял, что написал. Но в общем поддерживаю.
Если вдруг еще подсчитаете какие результаты, будет интересно почитать.
сделок — 50,
среднее проскальзывание в + = 20
среднее проскальзывание в — = 18
среднее общее = 2 ~ 0, тоже хорошо, что не минус.
Вечерка сравняла…
Результат на сегодня без вечерки:
сделок — 50,
среднее проскальзывание в + = 3.61
среднее проскальзывание в — = 8.62
среднее общее ~ -5
Итого потери -5*50 = -250 п
сделок — 75,
среднее проскальзывание в + = 3.73
среднее проскальзывание в — = 10
среднее общее ~ -6
Итого потери -6*75 = -450 п
(Сегодня сделки не совсем «по рынку». Некоторое ухищрение, которое, похоже сделало хуже. Завтра попробую чисто по рынку)
сделок — 51,
среднее проскальзывание в + = 6.56
среднее проскальзывание в — = 7.26
среднее общее ~ -1
Итого потери -1*51 = -51 п
(Результат с «ухищрением»))
сделок — 55,
среднее проскальзывание в + = 6.69
ср9еднее проскальзывание в — = 7.97
среднее общее ~ -1
Итого потери -1*55 = -55 п
(Результат с «ухищрением»))
сделок — 53,
среднее проскальзывание в + = 6.09
ср9еднее проскальзывание в — = 12
среднее общее ~ -6
Итого потери -6*53 = -318 п
(Результат с «ухищрением»))