Роботостроителям, и не только. Проскальзывание.

Как известно, проскальзывание при отправке заявки по рынку может быть двух типов:

1. Проскальзывание, возникающее из за разницы во времени между моментом выставления заявки и ее исполнением + спрэд.
2. Проскальзывание, возникающее при превышении объемом заявки объема втречных заявок + спрэд.

Второе рассматривать пока не могу, так как робот торгует 1-м контрактом, в целях выяснения работоспособности стратегии.

Интересует 1-й тип.
Заявки выставляютсяя в конце 5-ти минутной свечи РИ на 59-й секунде
Так вот, дописал сегодня в робота, в части анализа, вычисление 2-х показателей среднего проскальзывания «сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» и «сделка ХУЖЕ цены закрытия».
Сегодня было около 40-ка сделок, показатели равны:

«сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» = 45 п
«сделка ХУЖЕ цены закрытия» = -20 п

То есть среднее проскальзывание имеет положительное значение = 25 п в сторону лучшей сделки, чем цена закрытия. Это дает 25*40 = 1000 п преимущества перед стратегией.
Интересно, буду наблюдать дальше.

проскальзывание роботостроение торговые роботы

CamarillaDaily

Саратов

491

с 14 июля 2011

16 Комментариев

Макс
09 декабря 2011, 18:29
это статистический выброс… проскальзывание по времени дает примерно 15 п от цены сигнала, при раундтрипе среднем вразмере 50 млс.
+1
Виталий
09 декабря 2011, 18:32
прикольно…
+1
NiTorchkov
09 декабря 2011, 19:13
Наблюдение безусловно интересное, но.

Я вообще не понимаю, почему люди назвают это проскальзыванием, ведь ничего никуда не проскальзывает. Цена, корорую вы указали в ордере является заведомо худшей, среди цен по которым вас исполнят. Т.е. вас всегда исполнят по такой цене или лучше. В этом смысле я вообще не понимаю о чем разговор.

С другой стороны я конечно понимаю, что люди всегда в этом случае говорят о ситуации, когда они ухают заявку вглубь(«по рынку»), чтоб успеть войти. Но так это не обязательно делать, во-первых:), а во-вторых тогда действительно анализ статистики входов важен. Только стационарных рядов там, я думаю не будет, если историю изучить.

А конкретно ваш анализ интересняй еще и потому, что вы смотрите относительно цены закрыти, т.е. это не связано с заявками в стакане, которые могут не исполняться, т.е. не связано условнос бидом и аском, а связано именно с ценой, которую вы, наверное, анализировали придумавая систему. Мне кажется это правильно.

Сам не понял, что написал. Но в общем поддерживаю.
+1
CamarillaDaily
09 декабря 2011, 20:26
Если интересно, заглядывайте сюда. Буду писать по итогам дня.
0

Читайте на SMART-LAB:

Софтлайн полностью погасил пятый выпуск облигаций

Друзья, рады сообщить, что сегодня мы полностью погасили выпуск облигаций серии 002Р-01 на сумму 6 млрд рублей. Все обязательства перед держателями облигаций SOFL выполнены в полном объеме и в...

Softline

20.02.2026

Вторичный рынок как часть оборотного цикла

Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в онлайн-контур Группы, сам выбирает формат. Если вещь...

МГКЛ

20.02.2026

Вышел эфир RENI для Bazar

Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор! Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году | Ренессанс Страхование», единственное, чем мы хотели...

Ренессанс страхование

20.02.2026

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...