09 декабря 2011, 18:13
Роботостроителям, и не только. Проскальзывание.
Как известно, проскальзывание при отправке заявки по рынку может быть двух типов:
1. Проскальзывание, возникающее из за разницы во времени между моментом выставления заявки и ее исполнением + спрэд.
2. Проскальзывание, возникающее при превышении объемом заявки объема втречных заявок + спрэд.
Второе рассматривать пока не могу, так как робот торгует 1-м контрактом, в целях выяснения работоспособности стратегии.
Интересует 1-й тип.
Заявки выставляютсяя в конце 5-ти минутной свечи РИ на 59-й секунде
Так вот, дописал сегодня в робота, в части анализа, вычисление 2-х показателей среднего проскальзывания «сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» и «сделка ХУЖЕ цены закрытия».
Сегодня было около 40-ка сделок, показатели равны:
«сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» = 45 п
«сделка ХУЖЕ цены закрытия» = -20 п
То есть среднее проскальзывание имеет положительное значение = 25 п в сторону лучшей сделки, чем цена закрытия. Это дает 25*40 = 1000 п преимущества перед стратегией.
Интересно, буду наблюдать дальше.
1. Проскальзывание, возникающее из за разницы во времени между моментом выставления заявки и ее исполнением + спрэд.
2. Проскальзывание, возникающее при превышении объемом заявки объема втречных заявок + спрэд.
Второе рассматривать пока не могу, так как робот торгует 1-м контрактом, в целях выяснения работоспособности стратегии.
Интересует 1-й тип.
Заявки выставляютсяя в конце 5-ти минутной свечи РИ на 59-й секунде
Так вот, дописал сегодня в робота, в части анализа, вычисление 2-х показателей среднего проскальзывания «сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» и «сделка ХУЖЕ цены закрытия».
Сегодня было около 40-ка сделок, показатели равны:
«сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» = 45 п
«сделка ХУЖЕ цены закрытия» = -20 п
То есть среднее проскальзывание имеет положительное значение = 25 п в сторону лучшей сделки, чем цена закрытия. Это дает 25*40 = 1000 п преимущества перед стратегией.
Интересно, буду наблюдать дальше.
Читайте на SMART-LAB:
Кластеризация – основа роста в 2026
В этой серии мы говорим о ключевых трендах 2026 года в ИТ. Некоторые из них формируются внутри компаний — как ответ на изменения рынка. Для Софтлайн таким трендом стала кластеризация. Подводя...
16:28
Бигтех строит фундамент будущего. Интересные идеи в глобальном ТМТ-секторе
Эксперты констатируют начало нового цикла в ТМТ-секторе: глобальные корпорации вкладывают триллионы долларов в инфраструктуру для искусственного интеллекта, а стремительное развитие мирового...
15:42
NZD/USD: «Киви» летит вверх, наращивая импульс?
Новозеландская валюта совершила активный прорыв линии нисходящего тренда и уверенно закрепилась на свежих максимумах 2026 года. Покупатели продолжают реализацию «северного» сценария, где ключевой...
08:29
zheka023, Еще не пришли, видимо придут только в понедельник.
Макс Бодров, одинаковые шляпы.
Если кто то из девелоперов двинет кони, остальные улетят туда же.
В пропасть.
Здесь, даже к бабке не ходи.))
Сейчас средняя 5.265
17:26
Grand, давай! Сверкни интеллектом! Твой собрат Dare слился, и ушёл от ответа, может ты осилишь?
Снизайди на нас, люмпенов! Скажи, что надо сейчас сделать, чтобы заработать денежку на Si?
Озв...
НОВАТЭК немного сдержал темпы падения экспорта СПГ из России Котировки НОВАТЭКа в ходе торгов 23 января, которые на Мосбирже проходят в умеренном плюсе, снижаются на 0,7%, до 1207,6 руб.Международное ...
Slander, именно!!!
Прибавочная стоимость, тут ещё от акционеров зависит, деньги то есть, но возможно акционеры купили золотые облигации селигдар, как я и не парятся
17:18
19 рублей в феврале объявят див и полетит на 100р
Только что был в своем отделении Привелегии ВТБ. Говорил с руководителем отделения. Они знать не знают про эту оферту ничего. В итоге поручение рекомендовали пока не подавать.
написал коммент, вроде не в ЧСе
коммент большой, уже минут пять вот так грузится
обидно будет, если просто глюк — не просто далось всё сформулировать..)
как это понимать? (комп не висит, всё обн...
Я вообще не понимаю, почему люди назвают это проскальзыванием, ведь ничего никуда не проскальзывает. Цена, корорую вы указали в ордере является заведомо худшей, среди цен по которым вас исполнят. Т.е. вас всегда исполнят по такой цене или лучше. В этом смысле я вообще не понимаю о чем разговор.
С другой стороны я конечно понимаю, что люди всегда в этом случае говорят о ситуации, когда они ухают заявку вглубь(«по рынку»), чтоб успеть войти. Но так это не обязательно делать, во-первых:), а во-вторых тогда действительно анализ статистики входов важен. Только стационарных рядов там, я думаю не будет, если историю изучить.
А конкретно ваш анализ интересняй еще и потому, что вы смотрите относительно цены закрыти, т.е. это не связано с заявками в стакане, которые могут не исполняться, т.е. не связано условнос бидом и аском, а связано именно с ценой, которую вы, наверное, анализировали придумавая систему. Мне кажется это правильно.
Сам не понял, что написал. Но в общем поддерживаю.