Роботостроителям, и не только. Проскальзывание.

Как известно, проскальзывание при отправке заявки по рынку может быть двух типов:

1. Проскальзывание, возникающее из за разницы во времени между моментом выставления заявки и ее исполнением + спрэд.
2. Проскальзывание, возникающее при превышении объемом заявки объема втречных заявок + спрэд.

Второе рассматривать пока не могу, так как робот торгует 1-м контрактом, в целях выяснения работоспособности стратегии.

Интересует 1-й тип.
Заявки выставляютсяя в конце 5-ти минутной свечи РИ на 59-й секунде
Так вот, дописал сегодня в робота, в части анализа, вычисление 2-х показателей среднего проскальзывания «сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» и «сделка ХУЖЕ цены закрытия».
Сегодня было около 40-ка сделок, показатели равны:

«сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» = 45 п
«сделка ХУЖЕ цены закрытия» = -20 п

То есть среднее проскальзывание имеет положительное значение = 25 п в сторону лучшей сделки, чем цена закрытия. Это дает 25*40 = 1000 п преимущества перед стратегией.
Интересно, буду наблюдать дальше.

проскальзывание роботостроение торговые роботы

CamarillaDaily

Саратов

491

с 14 июля 2011

16 Комментариев

Макс
09 декабря 2011, 18:29
это статистический выброс… проскальзывание по времени дает примерно 15 п от цены сигнала, при раундтрипе среднем вразмере 50 млс.
+1
Виталий
09 декабря 2011, 18:32
прикольно…
+1
NiTorchkov
09 декабря 2011, 19:13
Наблюдение безусловно интересное, но.

Я вообще не понимаю, почему люди назвают это проскальзыванием, ведь ничего никуда не проскальзывает. Цена, корорую вы указали в ордере является заведомо худшей, среди цен по которым вас исполнят. Т.е. вас всегда исполнят по такой цене или лучше. В этом смысле я вообще не понимаю о чем разговор.

С другой стороны я конечно понимаю, что люди всегда в этом случае говорят о ситуации, когда они ухают заявку вглубь(«по рынку»), чтоб успеть войти. Но так это не обязательно делать, во-первых:), а во-вторых тогда действительно анализ статистики входов важен. Только стационарных рядов там, я думаю не будет, если историю изучить.

А конкретно ваш анализ интересняй еще и потому, что вы смотрите относительно цены закрыти, т.е. это не связано с заявками в стакане, которые могут не исполняться, т.е. не связано условнос бидом и аском, а связано именно с ценой, которую вы, наверное, анализировали придумавая систему. Мне кажется это правильно.

Сам не понял, что написал. Но в общем поддерживаю.
+1
CamarillaDaily
09 декабря 2011, 20:26
Если интересно, заглядывайте сюда. Буду писать по итогам дня.
0

Читайте на SMART-LAB:

Селигдар 20.04.2026 проведет сбор заявок на новые облигации серии 001P-11, насколько интересен выпуск?

Mozgovik

18:07

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:27

Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 1 кв. 2026 г.

Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 3 месяца 2026 года, которая включает в себя только наш бизнес Non-Life страхования...

Ренессанс страхование

18:09

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...