Роботостроителям, и не только. Проскальзывание.

Как известно, проскальзывание при отправке заявки по рынку может быть двух типов:

1. Проскальзывание, возникающее из за разницы во времени между моментом выставления заявки и ее исполнением + спрэд.
2. Проскальзывание, возникающее при превышении объемом заявки объема втречных заявок + спрэд.

Второе рассматривать пока не могу, так как робот торгует 1-м контрактом, в целях выяснения работоспособности стратегии.

Интересует 1-й тип.
Заявки выставляютсяя в конце 5-ти минутной свечи РИ на 59-й секунде
Так вот, дописал сегодня в робота, в части анализа, вычисление 2-х показателей среднего проскальзывания «сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» и «сделка ХУЖЕ цены закрытия».
Сегодня было около 40-ка сделок, показатели равны:

«сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» = 45 п
«сделка ХУЖЕ цены закрытия» = -20 п

То есть среднее проскальзывание имеет положительное значение = 25 п в сторону лучшей сделки, чем цена закрытия. Это дает 25*40 = 1000 п преимущества перед стратегией.
Интересно, буду наблюдать дальше.

проскальзывание роботостроение торговые роботы

CamarillaDaily

Саратов

491

с 14 июля 2011

16 Комментариев

Макс
09 декабря 2011, 18:29
это статистический выброс… проскальзывание по времени дает примерно 15 п от цены сигнала, при раундтрипе среднем вразмере 50 млс.
+1
- CamarillaDaily
  09 декабря 2011, 18:36
  Karaya1, По идее это должно зависеть от типа стратегии тренд/контртренд? Ведь движение цены имеет инерцию?
  0
Виталий
09 декабря 2011, 18:32
прикольно…
+1
NiTorchkov
09 декабря 2011, 19:13
Наблюдение безусловно интересное, но.

Я вообще не понимаю, почему люди назвают это проскальзыванием, ведь ничего никуда не проскальзывает. Цена, корорую вы указали в ордере является заведомо худшей, среди цен по которым вас исполнят. Т.е. вас всегда исполнят по такой цене или лучше. В этом смысле я вообще не понимаю о чем разговор.

С другой стороны я конечно понимаю, что люди всегда в этом случае говорят о ситуации, когда они ухают заявку вглубь(«по рынку»), чтоб успеть войти. Но так это не обязательно делать, во-первых:), а во-вторых тогда действительно анализ статистики входов важен. Только стационарных рядов там, я думаю не будет, если историю изучить.

А конкретно ваш анализ интересняй еще и потому, что вы смотрите относительно цены закрыти, т.е. это не связано с заявками в стакане, которые могут не исполняться, т.е. не связано условнос бидом и аском, а связано именно с ценой, которую вы, наверное, анализировали придумавая систему. Мне кажется это правильно.

Сам не понял, что написал. Но в общем поддерживаю.
+1
- CamarillaDaily
  09 декабря 2011, 19:28
  NiTorchkov, Ну в данном случае проскальзывание — это разница между ценой, по которой я хочу войти и ценой исполнения. А то, что при заявке «по рынку» цена заведомо хуже — это просто техническая реализация на ФОРТСе. А насчет обязательно ли кидать по рынку или работать лимитками — как раз и пытаюсь сейчас понять, что дает худщий статистический результат — проскальзывание по рынку или не сработавшие лимитные заявки. Пока счет в пользу «по рынку»…
  +1
  - NiTorchkov
    09 декабря 2011, 20:21
    CamarillaDaily, не. вы както не совсем поняли мысль. Так то я согласен с вашим подходом, даже очень. Но на фортсе не бывает по рынку в прямом смысле, там только лимитки. Поэтому всегда указывается в ордере заведомо худшая цена. т.е. исполнить может только лучше.
    Если вдруг еще подсчитаете какие результаты, будет интересно почитать.
    +1
    - NiTorchkov
      09 декабря 2011, 20:23
      NiTorchkov, нет, это я не понял:) все правильно:)
      +1
CamarillaDaily
09 декабря 2011, 20:26
Если интересно, заглядывайте сюда. Буду писать по итогам дня.
0
CamarillaDaily
09 декабря 2011, 22:13
Итак, сегодня к концу дня:
сделок — 50,
среднее проскальзывание в + = 20
среднее проскальзывание в — = 18
среднее общее = 2 ~ 0, тоже хорошо, что не минус.
Вечерка сравняла…
0
CamarillaDaily
12 декабря 2011, 18:37
Некорректно считал проскальзывание. Суммы положительных и отрицательных делились на соответствующее количество сделок. Нужно делить на общее количество сделок.
Результат на сегодня без вечерки:
сделок — 50,
среднее проскальзывание в + = 3.61
среднее проскальзывание в — = 8.62
среднее общее ~ -5
Итого потери -5*50 = -250 п
0
CamarillaDaily
14 декабря 2011, 00:43
Результат на сегодня с вечеркой:
сделок — 75,
среднее проскальзывание в + = 3.73
среднее проскальзывание в — = 10
среднее общее ~ -6
Итого потери -6*75 = -450 п
(Сегодня сделки не совсем «по рынку». Некоторое ухищрение, которое, похоже сделало хуже. Завтра попробую чисто по рынку)
0
CamarillaDaily
15 декабря 2011, 00:01
Сегодня переход на новый контракт, данные — не корректные.
0
CamarillaDaily
15 декабря 2011, 18:46
Результат на сегодня без вечерки:
сделок — 51,
среднее проскальзывание в + = 6.56
среднее проскальзывание в — = 7.26
среднее общее ~ -1
Итого потери -1*51 = -51 п
(Результат с «ухищрением»))
0
CamarillaDaily
16 декабря 2011, 21:39
Результат на сегодня без вечерки:
сделок — 55,
среднее проскальзывание в + = 6.69
ср9еднее проскальзывание в — = 7.97
среднее общее ~ -1
Итого потери -1*55 = -55 п
(Результат с «ухищрением»))
0
CamarillaDaily
19 декабря 2011, 23:07
Результат на сегодня без вечерки:
сделок — 53,
среднее проскальзывание в + = 6.09
ср9еднее проскальзывание в — = 12
среднее общее ~ -6
Итого потери -6*53 = -318 п
(Результат с «ухищрением»))
0
- Александр Дрозд
  29 марта 2012, 22:46
  CamarillaDaily, на скольких контрактах получили данный результат?
  0