Продажа волы на фортсе.

Господа опционщики, прокомментируйте.
Продажа опциков на РТС.
1. Наличие отсутствие тренда определяю по БА. В тренде ессно не торгую
2. Определяю (как я вижу) диапазон движения БА. Диапазон ищу широкий: 15000-25000 по РТС, что б не особо нервничать.
3.Дней за 25-20 стараюсь продать примерно по средине диапазона его края, с приличной волой.
4. Пока БА в диапазоне позу не трогаю.
5. Выход по экспире, либо если ближе к экспире БА выходит на центр. страйк.

В принципе все понятно. Чего хотелось бы.
Хотелось бы иметь ~7-8% на трейд. с учетом загрузки по ГО начальной позой на 50% от депо.
Вообще управлять не оч. хочется, но если вдруг БА вывалится за канал, смогу отроллироваться при такой загрузке ?
Ну и вообще скажите что-нибудь :)

опционы

Andy7065

Санкт-Петербург

777

с 16 января 2015

101 Комментарий

Яблонков Владимир
28 сентября 2015, 19:09
по средине диапазона его края

это как?
-2
2:5020/1164
28 сентября 2015, 19:15
Самое главное не написали: как именно собираетесь управлять позицией в случае проблем? Именно от этого будет зависеть ваша эффективность, поскольку уровень прибыли вы сами определяете в начале в виде полученного кредита.

Прикидывали ли уровень убытка по проданной ноге, когда на нее придет цена, да и еще при возросшей на 100-200% волатильности?

p.s Не люблю такие стратегии, поэтому скорее критикую.
+2
Ruscash
28 сентября 2015, 19:15
аминь
0
vitsantal
28 сентября 2015, 19:25
роллирование при такой загрузке (50%) даст уменьшение PL до нуля = это при одном роллировании и если ГО не поднимут.

а так да, можно делать раз 10 в году такую доходность, на такой конструкции, с такой загрузкой депо, два раза сделаете по -15%, если вовремя успеете выскочить (у меня не получалось когда я подобное торговал)...

Копайте дальше… конструкция не сбалансирована по управлению, по амплитуде БА, по росту волы на опционах.
+2

Читайте на SMART-LAB:

S&P 500 в стратегической коррекции?

Фондовый индекс S&P 500 отошёл от недавно достигнутых исторических максимумов и скорректировался до первого уровня поддержки 6818, от которого мы вновь можем увидеть зарождение нового импульса....

Tickmill

20.01.2026

⚙️ Элемент: чипы уходят в банк

Сбер выкупил долю АФК Системы в производителе микроэлектроники. Что будет дальше — рассказывают аналитики Market Power. Элемент (ELMT) ➡️ Инфо и показатели Как пишет Ъ, доля...

Market Power

20.01.2026

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-13

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-13 ПАО «АПРИ» сообщает об открытии книги заявок на заключение предварительных договоров на приобретение...