Продажа волы на фортсе.

Господа опционщики, прокомментируйте.
Продажа опциков на РТС.
1. Наличие отсутствие тренда определяю по БА. В тренде ессно не торгую
2. Определяю (как я вижу) диапазон движения БА. Диапазон ищу широкий: 15000-25000 по РТС, что б не особо нервничать.
3.Дней за 25-20 стараюсь продать примерно по средине диапазона его края, с приличной волой.
4. Пока БА в диапазоне позу не трогаю.
5. Выход по экспире, либо если ближе к экспире БА выходит на центр. страйк.

В принципе все понятно. Чего хотелось бы.
Хотелось бы иметь ~7-8% на трейд. с учетом загрузки по ГО начальной позой на 50% от депо.
Вообще управлять не оч. хочется, но если вдруг БА вывалится за канал, смогу отроллироваться при такой загрузке ?
Ну и вообще скажите что-нибудь :)

опционы

Andy7065

Санкт-Петербург

777

с 16 января 2015

101 Комментарий

Яблонков Владимир
28 сентября 2015, 19:09
по средине диапазона его края

это как?
-2
2:5020/1164
28 сентября 2015, 19:15
Самое главное не написали: как именно собираетесь управлять позицией в случае проблем? Именно от этого будет зависеть ваша эффективность, поскольку уровень прибыли вы сами определяете в начале в виде полученного кредита.

Прикидывали ли уровень убытка по проданной ноге, когда на нее придет цена, да и еще при возросшей на 100-200% волатильности?

p.s Не люблю такие стратегии, поэтому скорее критикую.
+2
Ruscash
28 сентября 2015, 19:15
аминь
0
vitsantal
28 сентября 2015, 19:25
роллирование при такой загрузке (50%) даст уменьшение PL до нуля = это при одном роллировании и если ГО не поднимут.

а так да, можно делать раз 10 в году такую доходность, на такой конструкции, с такой загрузкой депо, два раза сделаете по -15%, если вовремя успеете выскочить (у меня не получалось когда я подобное торговал)...

Копайте дальше… конструкция не сбалансирована по управлению, по амплитуде БА, по росту волы на опционах.
+2

Читайте на SMART-LAB:

✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно

Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...

Московская биржа

18:27

Портфель облигаций с ежемесячной выплатой. Январь 2026

С увеличением капитала должна расти не только цифра на счёте, но и качество жизни. Решить эту задачу поможет портфель, который ежемесячно приносит дополнительную «зарплату» в виде процентных...

Альфа-Инвестиции

18:06

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...