Оптимизация/переоптимизация роботов: сколько должно быть параметров?
Когда начал осваивать роботостроение в ТСЛаб и общаться с биржевиками ММВБ, наткнулся на откровение, что робот должен иметь как можно меньше оптимизируемых параметров: "желательно 1-2 параметра, а в идеале НИ ОДНОГО".
Блин, «ржунимагу». Ладно бы это сказал один человек, но ведь целый хор поёт эту «песнь о трейдинге»… Уже так надули в ухи, что я и сам начал сомневаться — может они правы, а я за 10 лет не смог ума набраться? Давайте попробуем разрулить этот вопрос — мне просто интересно, реально так думают все подряд или это мне так везет на интересных людей?..
Для начала определимся с понятиями
- Робот и ручная ТС (торговая система) — это синонимы (кроме «автоматизма»), и там, и там торговля «алгоритмическая», ибо система это и есть алгоритм;
- "Параметры" — переменные величины, являющиеся частью ТС и влияющие на её результативность.
Ручной трейдинг
Открываю я график со своей ТС, что я вижу? Блин, да график я и вижу! Это потом уже начинаю разбираться что показывают мои индикаторы или где находятся различные элементы Price Action, а сначала вижу то, что называется «текущее состояние рынка». Вижу есть ли серьезные движения, или может быть сильно зафлетило, или гепнуло пока спал… И всё это параметры, многие из которых мы отмечаем «на автомате», даже не задумываясь. Но они ЕСТЬ и их надо учитывать в трейдинге! Иначе наторгуешь… Т.е. по большому счету всё это (и это не один пункт) желательно добавить к понятияю «параметры». И они переменные, замечу скромно… Ну, вас же волнует при какй степени и продолжительности флета вы будете принимать сигналы? Значит только на этом уже 2 параметра — текущая волатильность и количество баров!Кого-то возможно заинтересует еще и «профиль тренда» — опять же сколько баров и пунктов прошла цена от разворота. Ну и т.д. и т.п.
ММВБ и Форекс
На форексе большинство считает, что хорошая ТС должна работать на любом инструменте, ибо все инструменты работают по одним РЫНОЧНЫМ законам, а не по законам одного инструмента. «Законы одного инструмента» — это нюансы использования на нём той же ТС, которая работает и на других инструментах. Разница лишь в том, например, что амплитуды движений разные и это не позволяет устанавливать везде одинаковые жесткие тейки и стопы. Но это жесткие, а если в процентах? Конечно, и на форексе мало кто обладает ТС, работающими везде и всегда. Но ТС, работающая на «группе инструментов» — это такая же привычная вещь, как поздороваться с соседом.
У биржевиков же столкнулся с тем, что в порядке вещей ТС под один инструмент! И один таймфрейм… Я сейчас не хочу спорить об этом, но замечу, уважаемые биржевики, что это также параметры! В количестве ДВУХ штук.
Считаю, что имеем уже не меньше двух параметров. Тогда что имеют ввиду те, кто делая робота под один инструмент/таймфрейм говорят о ТС без параметров? «Подогнали» под один инструмент и один таймфрейм, да еще и под один кусок рынка и… Они «не оптимизируют»… А исключение вечёрки? А отбрасывание первых баров для исключения гепов открытия? Это тоже не оптимизация?
Хорошо, а стоп и тейк «отрегулировать» надо? Это тоже два параметра, а то и четыре, ибо разные они могут быть для покупки и продажи.
А если робот делает 2-3 типа входов (ордеров), то четыре надо умножить на количество типов входов… Это уже сколько параметров.
В общем, хоть я и мог бы еще продолжить, думаю, что вы уже поняли мою растерянность, ибо у меня и «без параметров» (я ж никакие индикаторы не вспоминал!) получается немало параметров. Поэтому прошу объяснить про что это — «система без параметров»? Желательно без понтов, по человечески. А еще лучше — приведите пример ТС с 1-2 параметрами (совсем без параметров просить не осмеливаюсь).
Но оставлять вводимые параметры даже для себя, даже в самописанных советниках (роботах) стараюсь как можно меньше.
В МТ4 сталкивался с тем, что вводимые параметры менялись или исчезали в процессе работы советника, что приводило к неприятным моментам. Такие ордера имели меджики, которые советник не отслеживал и которые зависали, пока я их не обнаруживал.