Это терминал Открытия. Счёт реальный. Зная как в Квике выводить футпринт, но только за текущее число. Никто не подскажет, за за предыдущий день можно как-то получить достоверный фут-принт? Желательно, от первоисточника — биржи.
а вы в курсе, что сделки с конкурса округляются до минут? т.е. если сделка совершена в 16:01:32, то в сделках из статистики ЛЧИ она будет иметь метку 16:02:00.
//Adjusting deal time
ArraySetAsSeries(rates, true);
if(CopyRates(_Symbol, PERIOD_CURRENT, DealTime, 1, rates) > 0)
{
//If no such deal price on this bar
if(DealPrice > rates[0].high || DealPrice < rates[0].low)
{
TimeToStruct(DealTime, dt);
//Trying out prev minute bar
dt.MinDec(1);
if(CopyRates(_Symbol, PERIOD_CURRENT, StructToTime(dt), 1, rates) > 0)
{
//No success again
if(DealPrice > rates[0].high || DealPrice < rates[0].low)
{
TimeToStruct(DealTime, dt);
//Taking next minute bar
dt.MinInc(1);
}
}
DealTime = StructToTime(dt);
}
}
---
Т.е. по времени сделки ищем бар. Проверяем чтобы цена была в диапазоне этого бара.
Если нет, то пробуем предыдущий бар. Если опять нет, то берем следующий бар.
99% сделок попадают в правильные бары.
SECRET, непонятно только почему spread stealer, когда больше похоже что он у тебя sigma stealer :)
блин, а у меня похожая идейка была. но до реализации далековато пока.
SECRET, если там чего-то нету, значит уже кто-то другой крадёт
так это не твой робот? решпект на тебя кивнул. жалко, было бы интересно посмотреть на технологии маэстро за работой :)
скорее всего, причина в том, что свеча формируется на из полных данных. Во всяком случае, я тики получаю которые часто не накладываются на историю сделок. Не знаю с чеми это связанно, кто в курсе просветите.
график чем нарисован? В квике такое постоянно наблюдаю с своими сделками. Сделки есть там (мои), где графика нет. На HFT стратегиях такое постоянно.
П.С. в таблице всех сделок (квик) все верно, т.е. сделки есть.
АПРИ на #smartlabonline начинаем через 5 минут! ПАО «АПРИ» — ведущий девелопер, специализирующийся на строительстве жилой недвижимости. Компания является лидером строительной отрасли Челябинской облас...
АПРИ на #smartlabonline начинаем через 5 минут! ПАО «АПРИ» — ведущий девелопер, специализирующийся на строительстве жилой недвижимости. Компания является лидером строительной отрасли Челябинской облас...
W1, появление новости вполне согласуется с подъемом курса валют в эти дни (что приведет к усилению инфляции в ближайшие выходы статистики).
да и в принципе, считаю, что разворот будет тогда, к...
QScalp с Цериха историю котир можно скачать, запись через плазу
Если сделка с 0й до 29 секунды включительно, то минута та же. Иначе — записываются следующей минутой.
Везде подвох…
вам в своем визуализаторе сделок нужно сделать анализатор времени сделок. И вешать сделку на тот бар, на котором такая цена имелась.
Вот как у меня сделано:
---
datetime DealTime = StringToTime(Result[0]);
double DealPrice = StringToDouble(Result[3]);
double DealVolume = StringToDouble(Result[2]);
//Adjusting deal time
ArraySetAsSeries(rates, true);
if(CopyRates(_Symbol, PERIOD_CURRENT, DealTime, 1, rates) > 0)
{
//If no such deal price on this bar
if(DealPrice > rates[0].high || DealPrice < rates[0].low)
{
TimeToStruct(DealTime, dt);
//Trying out prev minute bar
dt.MinDec(1);
if(CopyRates(_Symbol, PERIOD_CURRENT, StructToTime(dt), 1, rates) > 0)
{
//No success again
if(DealPrice > rates[0].high || DealPrice < rates[0].low)
{
TimeToStruct(DealTime, dt);
//Taking next minute bar
dt.MinInc(1);
}
}
DealTime = StructToTime(dt);
}
}
---
Т.е. по времени сделки ищем бар. Проверяем чтобы цена была в диапазоне этого бара.
Если нет, то пробуем предыдущий бар. Если опять нет, то берем следующий бар.
99% сделок попадают в правильные бары.
блин, а у меня похожая идейка была. но до реализации далековато пока.
так это не твой робот? решпект на тебя кивнул. жалко, было бы интересно посмотреть на технологии маэстро за работой :)
Хватит на сегодня.
только веду я ее на Сишку и Ришку. Других инструментов нет
П.С. в таблице всех сделок (квик) все верно, т.е. сделки есть.