18 сентября 2015, 14:39
"Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки"
Вчера столкнулся с любопытной историей. Первый день торговал срочный рынок МБ после долгого перерыва и сразу же нарвался на казус. Поставил связанную заявку в рамках ЛЧИ 2015. Потом рынок вынесли, — смотрю, стоп должен был сработать, а поза все равно висит. Хотя это не срабатывание стопа в моменте мне было скорее в плюс, чем минус, все равно решил поинтересоваться у брокера, в чем же проблема — чтобы в будущем не загадить результат совсем уж сильно.
Получил ответ:
Отменена сервером? А почему?
А ничего что за этой отменой возникает неконтролируемый убыток?
Я как-то за последние 11 лет торговли, в том числе и через этого брокера, привык к тому, что стоп заявки исполняются всегда. Я реально не припомню ни одного случая, когда брокер не исполнил бы стоп (другое дело что в альфа-директе они бывало выходили с запаздыванием и большим проскальзыванием, но все же срабатывали), но чтобы сервер отменил мой стоп — такое в моей практике впервые.
P.s. Лчи идет в минус, вины брокера в этом минусе нет:)
Получил ответ:
Заявку Вы выставили правильно. И сработала она верно, что и отражено на присланном Вами скриншоте. Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки. Оно означает порождение соответствующей заявки MARKET. Вот с этим порожденным приказом и возникли проблемы – на основном контуре MatriX в районе 16.30 наблюдались задержки маршрутизации заявок. Поэтому Ваша заявка была выведена на биржу с опозданием, а в последствии отменена сервером.
Отменена сервером? А почему?
А ничего что за этой отменой возникает неконтролируемый убыток?
Я как-то за последние 11 лет торговли, в том числе и через этого брокера, привык к тому, что стоп заявки исполняются всегда. Я реально не припомню ни одного случая, когда брокер не исполнил бы стоп (другое дело что в альфа-директе они бывало выходили с запаздыванием и большим проскальзыванием, но все же срабатывали), но чтобы сервер отменил мой стоп — такое в моей практике впервые.
P.s. Лчи идет в минус, вины брокера в этом минусе нет:)
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Сергей Аноним, Император ясно дал понять, что применение таких ракет по нашим тылам будет рассматриваться как прямое участие стран НАТО в конфликте. Т.ч., если вся история не попытка усилить перего...
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.
Запасы природного газа в ПХГ Европы составляют 112.2 миллиарда кубометров
Данные запасы включают запасы в ЕС, Великобритании и на Украине. Заполненность хранилищ 78% (при общей вместимости — 143 ми...
Даже пример приводил:
smart-lab.ru/blog/270335.php#comment4229796
В примере даже не глюк! просто так и задумано! =)
Смысл в том, что стоп только после тригера превращается в биржевой маркет-ордер. А вот примет ли биржа этот ордер или отвергнет или «зажуёт и выплюнет» — этого не знает никто =(
Только форекс кухни исполняют стопы с гарантией =)
и при этом ГО на рыночные подняли… как еще работать внутри дня, как не рыночными-))
доверия то отложкам нет!
А у тебя написано, что отменилась ЗАЯВКА, которую сгенерировал стоп???? Это уже какой то факап!
причем это по первой же сделке, совершенной мной на срочке впервые за последний год))) ахахаха
Автоматизация нужна для избавления от рутины.
А контролировать ситуацию всё равно нужно глазами постоянно.
Еще хуже Кукла.
ЛЧИ — это такой вид забега, когда можно не только вперед, но и назад ахахахаха
АйтиИнвест в своём стиле )))
Данная фраза может трактоваться в 2х вариантах:
1. «маркет»-заявка попала на биржу, но биржа отклонила её, т.к. сервер Матрикса что-то накосячил(цену не ту поставил и т.п.) либо накосячил с заявкой Т.Мартынов;
2. «маркет»-заявка попала на биржу, но сервер Матрикса отменил её. Но, такое в принципе невозможно, нельзя отменить агресснвную заявку, которая прямиком съдает лучшие аски/биды в стакане, т.к. её цена хуже рыночной.
В общем, полюбасу виноват АйтиИнвест и они че-то скрывают своими нелепыми отмазками. Пусть пришлют № заявки которую они якобы выставили на биржу, а после отменили. Её легко можно будет пробить по полному ордер-логу.
Ну вот по логике.
Отправляется от сервера брокера к бирже запрос на рыночный ордер. Запрос отправляется-отправляется… И?
Нельзя же повторить запрос ещё раз. Потому что есть вероятность два раза исполнить сделку.
Нельзя и отменить (нечего отменять). Это ситуация ППЦ со всех сторон.
Во-первых, они пишут что заявка была выведена на биржу. Это уже факт. Они же не пишут, что она не дошла до биржи ))). Тут не может быть ситуации как с красной шапочкой, которая пошла к бабушке с пирожками — но не дошла, ибо поймал её серый волк, трахнул и съел ))).
Во-вторых, какой запрос отправляется бирже на рыночный ордер? Зачем? Я о таких запросах ничего не знаю и никогда не слышал. Если есть соединение с торговой системой биржи, то брокер просто отправляет заявку. Зачем делать какой-либо предварительный запрос? Ты точно уверен, что такие запросы существуют? Либо это предположение? Я о таком никогда не слышал.
По первому вопросу Ваша правда.
Да, если сотрудник сказал не бла-бла-бла (если он достаточно компетентен и понимает о чём говорит и слова его верны), тогда так оно и есть.
Биржа приняла запрос… пардон, заявку. Появился уникальный номер и… Ну да.
Для маркет ордера по идее от принятия заявки биржей до инициации сделки одно мгновение.
Если маркет заявка на бирже существует(принята) тут только 2 сценария:
1) заявка мгновенно исполняется по биду/аску и далее в зависимости от объёма лопает ордера в стакане… Ну тут механизм хитрый, но в целом понятно.
2) Алгоритм исполнения заявок временно остановлен. То есть либо сломалась биржа либо стоп-торги.
Возможно Матрикс при эмуляции маркет-заявки, глюканул и снабдил заявку одним из флагов(категории лимитки), и поэтому биржа заявку отклонила.
Человеку нельзя думать на математике или на C++.
И нельзя требовать от других чего-то подобного.
Теоретически возможно, но от этого мы перестанем быть людьми, сознание сузится.
>>Критиканы форекса, что скажете?
че-че, форекс говно!
у меня вчера тоже вопрос возник,
на закрытии основной сессии по Si робот впихнул заявку #17346925120
продажа Si по 68095.0
сессия закрылась по 68107.
я может чего не понимаю, но это какое-то маловероятное и необъяснимое событие, что моя заявка успела зарегистрироваться в сессию, получить номер, при этом кто-то смог продать дороже меня и сессия закрылась.
ладно, потом робот перевыставился после 19-00, всё равно цена дошла, робот получил своё, и на ней развернулись. а если б нет — было бы обидно!
На ФОРТСе нет рыночных заявок, только лимитки. Рыноная заявка эмулируется через лимитку + отступ(проскальзывание). Но лимитку можно снабдить дополнительными флагами, и тогда действительно заявка биржей может быть отклонена если неудотворит весь объём в рамках указанной цены(проскальзывания). Но на стопы флаги обычно никогда не делают, ибо это абсурдно.
просто квик не имеет отдельного специального интерфейса для заявок на фортс.
а на сколько долей секунды я опоздал? :)
Подозреваю, что на ММВБ работает похожий регламент.
А вот отмена, вещь странная, может быть конец сессии?
но такого НИКОГДА не было в истории!!!
А жизнь? Жизнь — она такая. В гололёд на дорогах чёрти что творится, по весне сосульки на голову падают, по пьяни часто тонут.
там все проскальзывания да и ГЭПы побоку,
но это однако денех стоит )
ну точно вот скрин с терминала my-files.ru/0znb0x
макркет ордера на срочке имеют лимитную цену… на споте такого нет
некоторые просто дабавляют пару тыщ пунктов к текущей цене.
на РИ и Си это конечно прокатит а вот на всяком неликвиде не всегда...
ваще наша срочка она очень я бы сказал специфичная…
сделал скриншоты, отправил письмо брокеру и разработчикам Квика. Пол года ни слуху ни духу
подсудная тема так то..
а что же будет дальше?...))
...«Ваши деньги которые вы перевели на счет нашего брокера совершенно не означают получение ваших денег нашим брокером, ваши деньги были выведены на сервер а потом на основном контуре MatriX из за задержек маршрутизации и распиздяции в районе 16.30 отменены, тоесть мы хз где ваши деньги»)))))
ЗЫ на гэпах разрыв в ценах заявки и исполнения больше, но для гэпов правила другие.