ФРС, ставка, S&P 500, доллар США...

Добрый день. Что я ожидаю сегодня в такой знаменательный день? Анилитики прогнозируют повышение ставки на 0,25 пп., я предпологаю не поднятие ставки сегодня, но возможно на пресс конференции скажут о поднятие ставки в этом году и даже могут назначить точную дату...

Ожидаемое движение цен:
S&P 500 сходит сегодня выше за 2000, там последует раздача и снижение на следующей недели.

А Вы что думаете по этому поводу?

ФРС ставка американский рынок

Brus

Днепр

4 111

с 30 мая 2012

31 Комментарий

Михаил
17 сентября 2015, 15:08
о ставке объявлено не будет, СнП летит вниз, завтра выкупают все это дело и на след неделе 2000+ и потом флэт долгий
+1
Green_Yard
17 сентября 2015, 15:54
могут ударить по стопам ниже 1942 и даже ниже 1932 потом там отберут лонги у тех кто покупал и держит до сих пор и пойдут медленно и печально вверх до конца сентября, а может и дольше с глубокими откатами.

Понимаете — большая часть ждет резко вверх и слив или резко вниз и рост, но скорее всего может быть восходящий боковик.
Иначе все было бы просто.
+2
- Brus
  17 сентября 2015, 16:00
  Green_Yard, а как же 2040?) Вы уж определитесь…
  0
  - Green_Yard
    17 сентября 2015, 16:04
    Brus, в моем описании нет разве 2040? "… и пойдут медленно и печально вверх до конца сентября,...."
    
    0
  - Green_Yard
    17 сентября 2015, 16:05
    Brus, и мне в отличае от вас и может даже других насрать.
    я не торгую новости фьючерсами — это глупо. Надо быть или 100% уверенным или как вы набирать Мартингейлом позу — что может быть чревато.
    
    А мне достаточно хорошо продуманной позы в опционах для таких движений — это лучший вариант — вы всегда будете если не в большом плюсе, то не в минусе.
    0
    - noHurry
      17 сентября 2015, 16:14
      Green_Yard, интересно было бы увидеть опционную позу, которая не может быть в минусе. На примерчике не покажете?
      +1
      - Green_Yard
        17 сентября 2015, 16:19
        noHurry, за чем мне это?
        +1
        noHurry
        17 сентября 2015, 16:24
        Green_Yard, не знаю, за чем-то вы написали о безубыточной опционной позе? Мне например верится в это с трудом и было бы интересно подискутировать.
        +1
        Green_Yard
        17 сентября 2015, 16:28
        noHurry, ниже ведь предложена частичная поза хэджа которая даже сама по себе не принесет убытка разве что рынок останется на месяц на месте — вы в это верите?
        Вы же понимаете что не универсальных позиций без убытка, но относительно определенной ситуации можно придумать их используя разные конструкции
        +1
        noHurry
        17 сентября 2015, 16:49
        Green_Yard, конечно, рынок может и не остаться на месте, но я бы рассматривал это, как равновaриантный к другим сценариям. И с этой позой чтобы получить прибыль вероятней всего придется сидеть до экспирации, т.к. фьючерсы на волу ходят не так быстро как vix. Системно на долгосрок это проигрышная поза.
        +1
        Green_Yard
        17 сентября 2015, 16:54
        noHurry, поймите это лишь хдэж поза (хотя бы и самостоятельная) для моей главное позиции, которая предполагает 50+ пунктов вверх от текущих на публикации данных.
        
        В случае обвала — она компенсирует мне потери.
        Держать же на этот случай чисто пунты СНПИ тоже не совсем логично ибо не ясно когда он провалится ниже 1932.
        
        Короче там большая в целом конструкция и не из учебников, а из головы.
        0
        noHurry
        17 сентября 2015, 17:00
        Green_Yard, как часть стратегии, как хедж вполне могу себе представить, тоже подобное пользую.
        0
        Brus
        17 сентября 2015, 17:03
        noHurry, Это надо пользовать когда Вы управляете огромной позицией и при закрытие ее Вам не дадут выйти по цене которой Вы хотите( проскальзывание, нехватка ликвидности) опционы для мелких трейдеров- это от лукавого…
        0
        noHurry
        17 сентября 2015, 17:10
        Brus, здесь я не совсем понял, проблемы с ликвидностью скорее могут возникнуть у крупных трейдеров, чем у мелких. И вообще опционы вокруг s&p самые ликвидные на рынке.
        +1
        Brus
        17 сентября 2015, 17:16
        noHurry, Я говорю о том, для чего создан опцион вообще, для хеджирования вашей направленной позиции. Я не вижу смысла его использовать мелким трейдерам…
        0
        noHurry
        17 сентября 2015, 17:24
        Brus, всё равно не понял. Мелкий или крупный тейдер, какая разница? Оба должны работать профессионально, иначе крупный станет мелким, а мелкий никогда не станет крупным, в лучшем случае. ) А все остальное масштабируется.
        0
        2:5020/1164
        17 сентября 2015, 20:40
        Brus, не соглашусь с Вами… Как раз мелкому трейдеру можно построить массу мелких позиций, каждая из которых отражает некий аспект наблюдения (прогноза) за параметрами рынка. Это позволяет понемногу работать каждый день, модифицируя и перестраивая позу.
        +1
        Brus
        18 сентября 2015, 00:07
        Eno, ну и зачем мне дергаться, если я знаю куда пойдет рынок? Если Вы бы сказали что в опционах прибыль не пропорциональна убытку, я начну их рассматривать…
        0
        2:5020/1164
        18 сентября 2015, 02:43
        Brus, если знаете с неплохой достоверностью, то ничего кроме фьючерса и не нужно. А что вы имеете в виду под фразой «прибыль не пропорциональна убытку»? Ну да, непропорциональна: есть гамма, за нее платим теттой. Или наоборот.
        +1
        Brus
        18 сентября 2015, 13:03
        Eno, я имею введу, на фьючерсах прибыть пропорциональна убытку, изменение цена на равное кол-во пп. в ту или иную сторону равно в деньгах, прибыть=убыток. Можно ли в опционах сделать что бы с изменением цены(времени), прибыть была больше убытка?
        0
        Brus
        17 сентября 2015, 16:54
        noHurry, Ребята, объясните мне такую вещь. Вы изначально платите премию за контроль вашего риска, по теории вероятности убыточных сделок будет больше, в чем я не прав?
        0
        Green_Yard
        17 сентября 2015, 17:03
        Brus, ну так лучше отдать часть и постараться не потерять при этом не бояться ни лебедя ни щуки :) со старческой улыбкой
        +1
        Brus
        18 сентября 2015, 00:16
        Green_Yard, Сипи-самый ликвидный инструмент в мире, торгуется круглые сутки, кто Вам мешает выйти из позиции при щуке?
        0
        Green_Yard
        18 сентября 2015, 02:24
        Brus, сегодня совершил 8 сделок — ни кто мне не мешал их совершить и более того я доволен тем как улучшил профиль — теперь будет гребанный треугольник 1968-2010 — прорыв его даст импульс
        А последнее время я заметил — гребанная старушка любит на ФРС заседаниях помогать рынку строить треугольники — продавать волу и потом ее рвать.
        0
        noHurry
        18 сентября 2015, 10:08
        Brus, так-то оно так, но что будет с вашим депозитом, если случится что-либо вроде 11.09.2001, а вы будете стоять не в ту сторону? И это не просто фантазия на тему, я как раз попал на этом, спасло то, что я сидел в опционном спреде.
        0
        noHurry
        17 сентября 2015, 17:03
        Brus, контроль риска дает более плавную эквити и если использовать реинвестирование, то плавность эквити с лихвой компенсирует затраты на контроль риска. Но все это надо тестировать.
        +1
        2:5020/1164
        18 сентября 2015, 02:49
        Brus, смотря какую стратегию использовать. Например самые простые:
        
        — Вертикальный спред вне денег. Чаще убыток, но прибыль кратна убытку.
        — Вертикальный спред в деньгах (кредитный спред). Чаще получаете прибыль, но в случае убытка он будет больше прибыли.
        
        В обоих случаях заранее известен уровень убытка и уровень прибыли на экспирацию.
        0
Green_Yard
17 сентября 2015, 16:09
Дарю вам Брюс хэдж позу (главную не скажу потому что это стоит денег), но даже на этом хэдже можно неплохо заработать.

Купите стрэнгл поциона на VIX с кэспирацией 21 октября.
Колл — страйк 21 по 2 бакса и пут страйк 17 по 1 баксу
Купите одинаковое количество и если рынок улетит вниз то вы получите возможно даже в 10-15 раз прибыль.
Если уползет вверх то покроете убыток от путов, а там чем черт не шутит в обе стороны за месяц сыграет.

Но главная поза другая — это лишь для нее покрытие и беру я его разумеется пропорционально главной.

+1
- Brus
  17 сентября 2015, 16:24
  Green_Yard, Спасибо огромное за подарок)
  0
- Brus
  18 сентября 2015, 00:42
  Green_Yard, покупать опционы, еще и на синтетику, не понимаю( Я бы понял Вас, у меня есть кг. реального золота, я не хочу что бы оно теряло стоимость и поэтому я купил путы…
  0
  - Green_Yard
    18 сентября 2015, 02:24
    Brus, у меня лично есть золото — не важно сколько, но с собой в любую поездку имею не менее 300 граммов на себе.
    
    Куда бы не приехал — сразу кидаю в сейф все лишнее понты кроме любимых часов (показывал на днях) и пары колец. Но и часы весят 60 гр., а кольца с камнями натуральными :)
    0