Внутридневная торговля фьючерсом сбербанка - 17 Сентября

cherheyko, если нужен портфель для расчета дельты в Quik вот код
PORTFOLIO_EX Delta;
DESCRIPTION Delta;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;

PROGRAM

Func LogData(Prm1,Prm2,Prm3)
output = CREATE_MAP ()
output = SET_VALUE (output, «Param1», Prm1)
output = SET_VALUE (output, «Param2», Prm2)
output = SET_VALUE (output, «Param3», Prm3)
ADD_ITEM (CurLogLine, output)
End Func

DELETE_ALL_ITEMS()
CurLogLine=1

New_Global(«gSellVol»,0)
New_Global(«gBuyVol»,0)
New_Global(«gFirstTarde»,1)

New_Global(«gFirstTarde»,1)
nAllTrade=GET_NUMBER_OF(«ALL_TRADES»)
nTrade=nAllTrade
FOR i FROM gFirstTarde to nAllTrade
trade = GET_ITEM («ALL_TRADES», nTrade)
if GET_VALUE (trade, «SECCODE»)=«SRZ5»
if GET_VALUE (trade, «OPERATION»)=«SELL»
gSellVol=gSellVol+GET_VALUE (trade, «QUANTITY»)+0
else
gBuyVol=gBuyVol+GET_VALUE (trade, «QUANTITY»)+0
end if
end if
nTrade=nTrade-1
END FOR
LogData(gBuyVol-gSellVol, gSellVol, gBuyVol)
gFirstTarde=nAllTrade+1

END_PROGRAM

PARAMETER Param1;
PARAMETER_TITLE Дельта;
PARAMETER_DESCRIPTION Дельта;
PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,0);
END

PARAMETER Param2;
PARAMETER_TITLE Sell;
PARAMETER_DESCRIPTION Sell;
PARAMETER_TYPE STRING (200);
END

PARAMETER Param3;
PARAMETER_TITLE Buy;
PARAMETER_DESCRIPTION Buy;
PARAMETER_TYPE STRING (200);
END


END_PORTFOLIO_EX

данный портфель будет считать дельту, и отражать кол-во проданных контрактов и кол-во купленных контрактов.
для работы портфеля нужно в quik создать таблицу сделок с контрактом сбера

cherheyko, а выглядит это примерно так

Stager80, В любом случае сегодня вечером будут сильные движухи из-за ФРС… поглядим, можно и на завтра пересести, немного подсократив позицию…

Vitboo, не смогу подсказать, поскольку это где-то на уровне ощущения (хотя не только).

Wilson, я думаю бесполезно что-то доказывать! Он сразу зашел отрицая, ни чего не предлагая в замен.