Про ГО биржи
Приветствую.
Вчера был очень стремный день.
Наверное, просто я эмоционально выгорел… подготовка к вебинарам… торговать 2 счета параллельно работать на работе… Постоянная усталость..
Короче:
1. Вчера я сломал зуб прям утром… прям спереди… прям сильно видно… Не понятно, как он сломался… Сегодня сделаю.
2. Вчера у меня не исполнился на рынке ордер, которым я хотел открыть позицию… Такая херня была и позавчера… Позвонил брокеру… долго разбирался… Почему не исполнился ордер — расскажу в этом посте.
3. Вчера, когда уже открыл позы… Смотрю на график, а 5 минутные свечки какие-то маленькие… Думаю ну ладно… Рынок наверное такой… Подождал минут 15… Опять смотрю свечки маленькие… открыл минутки – свечки еще меньше…Открываю Финам, а там графики другие… Подумал, что сошел с ума))))… Звоню брокеру… спрашиваю… Он говорит, а сегодня экспирация… Блиииинн… А слона то я и не заметил… У меня напоминалка стоит в айфоне. Но вчера их навылетало около 10 шт… И я подумал, что разберу напоминалки позже… Просто жесть… Я за последние 4 года никогда не открывал позы в последний день экспирации… А тут так накосячить… Короче переоткрылся в новых контрактах… получил стандартный убыток за день… И успокоился..
4. Уже поздно вечером ставил квик на другой ноут… убил часа 3… Просто какие-то косяки непонятные по моей невнимательности… Что-попало копирую / удаляю.. А дел то было на 10-15 минут…
А теперь почему может не исполнится ордер, т.к. недавно биржа ввела новый расчет ГО… Объясню на пальцах на примере..
К примеру… я хочу продать рубль/доллар после пробоя 67500 на все плечи..
Сколько я контрактов могу продать?
Раньше я считал так…планируемые чистые позиции разделить на ГО по рублю = 2060254,41/6196 = 332,51..
То есть я могу продать 332 контракта по отложенному ордеру..
А вот и нет… Теперь важна цена по которой Вы исполняете свою сделку… Я всегда выставляю большой запас по проскальзыванию (по доллар / рублю – 500 рублей)..
На экране видно, что я хочу исполнить сделку по 67000..
Разница – 500 рублей…То есть если цена будет ниже 67500, и если даже будет огромный разрыв в ценах… у меня эта заявка все равно исполнится… Эту привычку я взял, т.к. видел огромные ГЭПы на клирингах..
Короче теперь макс. количество контрактов считается так… чтобы открыть 332 контракта надо иметь объем депозита, который = количество контрактов (332) * ГО (6196) + запас по проскальзыванию в рублях (332*500) = 2 057 072 + 166000= 2 223 072
И получается, что я не смогу открыть позу, т.к. фактически ГО больше на 166 000 руб., чем раньше..
PS
Зарегистрировали меня на ЛЧИ 2015
Journal_SL
+ сразу попал в номинацию «ветераны ЛЧИ» (не менее 5 пройденных ЛЧИ)
а один это ерунда
moex.com/n10706/?nt=112
Посмотри тут…
— Грустно, граждане...)
Напоминалка:«Разобрать напоминалки!». Жесть.
Айфоны в топку. Пишем карандашиком в блокнотик. Аминь.
Но, чтобы закрыть позу по стопу не важен размер проскальзывания в ордере…
Да теперь я даже и без проскольза по рынку не могу докупиться. Хотя плановых средств больше чем ГО.Что-то они там намудрили.
печалька конечно… ремонтируйся
L =(Макс.возм.цена — Мин.возм.цена)/2
Ну или поглядеть здесь: moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=F
Ситуация с фСи еще более менее понятна, там расчёт простой и для гарантированного окрытия позиции нужно торговать из расчёта 3L, что соответвует 1,5ГО. Биржа фактически нам подняла ГО в 1,5 раза.
Ситауция с фРи и др. инструментами торгующихся в валюте — сложнее. Там планки теперь не равны половине ГО. На рублёвых фьючерсах L = 0,5ГО, и так было раньше и с фРи. Теперь планки(лимиты колебания) и ГО отличаются на некий коэффициет — радиус курса. В общем в теории для гарантирвоания открытия нужно также торгвоать из расхода 1,5ГО на 1 контракт. Но, надо проверить возможность открытия 1к из расчета с 3L, это будет меньше чем 1,5ГО, следовательно будет выше плечо. Мне пока некогда это проверять, но в теории вполне возможно это будет работать, а если нет, то биржа для валютных фьючерсах подсунула нам 9 неверных формул:
Покупка/продажа по расчетной цене: ГО = 2L
Покупка выше расчетной цены: ГО = (Ц – РЦ) + 2L
Покупка ниже расчетной цены: ГО = 2L – (РЦ – Ц)
Продажа выше расчетной цены: ГО = 2L – (Ц – РЦ)
Продажа ниже расчетной цены: ГО = (РЦ – Ц) + 2L
Покупка по верхнему лимиту: ГО = 3L
Покупка по нижнему лимиту: ГО = L
Продажа по верхнему лимиту: ГО = L
Продажа по нижнему лимиту: ГО = 3L
Данные формулы годятся исключительно для фьючерсов торгующих в рублях, для всех остальных: фРи, золото и др. — эти формулы не верны, т.к. по новым правилам L для них не равна 0,5ГО. В итоге у нас получается на фРи как бы 2 независимых ГО. Одно расчитывается по L(лимиты колебания), другое расчитывается с коэффициентом и оно транслируется в Квик.
У меня просто в веб-квике сейчас нет рыночных заявок))
ну хорошо хоть не накатал потом пост --> «Почему биржа в 19-00 не открывается?» ))
тут со стажем в 7 лет такое любят писать
Будешь самым брутальным зарабатывающим трейдуном ))