Будни алготрейдинга. Тслаб. Айтиинвест. Биржа. ВДС. Роботы. Америка. IB.

д) простейшие вещи типа ставим лимитник — он висит N баров, если не налили берем по маркету остаток… сейчас не сделать никак… разве что на апи под С#...

е) так и не сделали визуализацию результатов тестирования… ну разве трудно сделать результаты тестирования  не в виде таблицы, а виде графика или  плоскости...

зато аж 6 типов скользящих средних… имхо у разработчиков докуя нелепых фантазий и крайне малый опыт реальной торговли... 

Однако сразу скажу, если брокер  не айти, и не торговать неликвид, то тслаб в текущем убогом виде годная прога. Подходящая для серьезной торговли.

2 Брокер. Сейчас технической возможности нормальной торговли ботами в айтиинвест нет. Задумался о смене брокера. После нового года. Посмотрю результаты ЛЧИ2015 — кто будет в лидерах по алготорговле к тому и перейду. Штатные боты айтиинвеста под смартX — унылое говно ибо там изначально убогая идеология.

а) брокер перестал поддерживать функционал и работоспособность смартком2… сейчас еще более-менее можно торговать.  Недоступны маржинальные облиги, неверно отображается денежная позиция. Терминал СмартХ имеет неполный функционал по сравнению с Смартрейдом, что очень неудобно. Часть функций реализовано крайне криво и неудобно- нужно держать дополнительные открытые окна. Съезжает график — проге уже лет 5, а все еще не могут сделать нормальный вывод свечей на экран (график сжимается в тонкую-претонкую линию, чтоб вывести из этого состояния приходится дважды сменить таймфрейм). Ладно хоть появилась стабильность — может несколько суток работать без подвисаний.

б) под смаркомом2 нет единой денежной позы… и это мне стоит 50к!!! в месяц...

в) комиссов бирже и брокеру плачу 50-60к в месяц...

скорость выставления заяв счас в районе 200-300мсек… Под смартком3 60-100мсек...

3 Биржа… молодцы… сделали еврооблиги+етф  линейки FX+маржинальные ОФЗ… появились ОФЗ520001

для полного счастья надо уменьшить стоимость фьючеса ГМК с 100к до 10к т.е в 10 раз… такая хорошая бумажка и такой дорогой и из-за этого неликвидный фьючерс… и расторговать фьюч русгидро...

Еще бы снизили комиссы за лимитные приказы — за поставку ликвидности.

4 Тслаб+12ботов живут на выделенном серваке. По деньгам это 5к в месяц. Самый минимальный вариант. Мне хватает. Очень доволен. Тслаб шифрует ботов и пакует в контейнер, что удобно, контейнер привязан к номеру счета + имеет ограничение по времени работы и количеству копий. Т.е. спереть нереально. Дополнительно поставил ерасер чтоб гарантированно тереть лишнее.

 Виртуальный сервак с теми же характеристиками что и выделенный будет стоить примерно те же деньги при более низкой надежности.

ВДС за год эксплуатации глючил гораздо меньше чем биржа и брокер. Самым слабым звеном является конечно брокер. Периодически виснет Смартком или сервера. Раз в месяц точно. Сейчас каждое утро перезапускаю смартком перед стартом тслаба, чтоб не глючил.

Тслаб щлет на мыло сообщения, которые можно настроить. Мне раз в 15минут приходит на почту сообщение что все ок. Либо приходит сообщение об ошибке. У меня на телефоне стоит агент проверяющий почтовый ящик. Если есть письмо — он пищит. Это очень удобно — раз в 15мин телефон пищит об новом письме. При наличии ошибок он начинает пищать непрерывно. Телефон надо брать под андроид. Под андроид майкрософт написала отличный удаленный рабочий стол. При наличии ошибок — запускаю рабочий стол на телефоне и лезу на сервак разбираться в причинах сбоя. Обычно просто меняю рабочий сервер на другой. Могли бы автоматизировать тслабовцы это дело.

5 Поза организована так. Примерно 20мио это боты на парный трейдинг. Достоинство их в том, что они имеют раза в 1.5-2 меньший дродаун чем обычный бот, но имеют на 30-50% более низкую среднюю сделку — что неудобно ибо комисс жрет 20-30% от профита. Выхлоп примерно = 15-20% годовых на плечо. Еще 7 мио это бот на баксрубль — 3 бота в каждом по 4ре бота в разных настройках. Общее плечо где то 2.  Мне ссыкотно иметь плечо больше 2ух. На многомиллионнике дродаун в -20% крайне неприятен, это в теориях -20% легко, а в реальности это -3-4мио лосов. Кароче я ухожу от рисков предпочитая низкой дродаун высокой доходности. Мож дурак. Но итак гастрит заработал — наверняка от нервов.

            В июле появилась возможность заюзать третье плечо за счет маржинальных ОФЗ. (+100к в месяц меня явно порадуют). Но увы под стареньким смарткомом2 это нереально — нужна единая денежная позиция, а он ее не подерживает. Впринципе можно обойти и заюзать третье плечо через синтетическую облигу. Попытался написать бота чтоб автоматизировать это дело, но тслаб глючит и не дает ставить лимитники. Счас думаю что делать. Либо баги исправят и можно будет торговать номально, либо придется брокера менять.

6 Основная проблема конечно ликвидность. Можно торговать те бумаги, что имеют оборот в день 1000моих объемов и не менее 4000сделок в день. Причем акции я торговать не могу, да и они неудобны — ибо шорты запрещены под отсечку + шорты запрещают на сильных падениях. Ну и список маржинальных бумаг меняется крайне часто — то сберпреф выкинули, то включили, счас вот транснефть выкинули.

             Торгую следующее ГМК, ФСК, Русгидро, фьючи сбер, сберпреф, газпром, лук, рося, втб, си, еу, майсекс. Не торгую ри. И хотел бы поторговать фьюч ГМК, но он дорог и в нем есть объем но, нет нужного числа сделок — еслиб биржа убавила его стоимость раз в 10, но это мечты. Жду мини майсекс — есть бот спецом под него.

            Основная идея в том, что я могу пропихнуть лимитником где то 150-200к за раз. Причем мне где то в 20% случаев не нальют. Т.е. мораль в том, чтоб пропихнуть 40мио на круг надо 200-300 поз… Если  буду юзать только ликвидные фьючи, то упадет плавность эквити… Однако счас есть 8 бумаг пригодных для объемов… т.е. скорее всего  перестрою свою спекулятивную торговлю выкинув неликвид и оставив только 8 бумаг = 7фьючей+ГМК.

            Как вариант- можно торгонуть акции от лонга. Там ликвидность больше. Это тем интереснее, что можно сделать позу на индекс — и ее торговать спекулятивно ботом- усиливая позу в растущих и выходя из падающих акций, + одновременно  продав на это дело фьючерс майсекс поимев контангу… т.е. соорудив такую хитрую синтетическую облигу, где еще дополнительно генерится доха от спекулятивного перетряхивания пакета акций… Т.е. получается рыночно нейтральная поза + доха от дивов + доха от спекуляций в пакете акций+ контанга от проданного фьюча… Но счас технической возможности торговать акции у меня нет, т.к. моя древняя версия тслаба не поддерживает изменения шага цены...

            Вообще части индекса торгуются гораздо более интереснее чем сам индекс, т.к. вола частей больше. Поэтому я не торгую ри и майсекс напрямую.

7 Омерика. Подключился к IB через церих сконектился с тслабом. Однако неудобно и криво.

а) IB не дает данные. Счас третьи сутки (третьи Карл!!!) качаю данные 15ти минутки по 6ти бумагам с 2008г. Дошел до 2010г. Валюты до 2013г.

б) Церих кастрировал счет. Много не вижу и недоступно для торгов. Не вижу индексы и фьючи.

в) в Тслабе2.0 обещают подключение к нормальному датафиду, но имхо это нескоро будет

по роботам...

т.к. нет возможности выкачать данные лет за 10, то стабильного результата нет… в рашке делаю тесты аж от 2000года, т.е. лет за 15, отдельные бумаги за 20лет… в америке очень гадит мегабычий тренд за последние 2-4ре года… чтоб убрать его влияние надо тестить на большем интервале времени… в IB это недоступно — акции ограничены 2010ым годом...

вообщем я бы не рекомендовал для тестов сейчас связку IB+Tslab, тем более через церих...

скорость выставления заяв 300-400мсек

В тслаб2.0 есть поддержка опционов. Но не тестил. Времени нет. Есть у мя 2 хорошие идеи. Одну честно спиз.ил. Другую сам родил, но мысля приходит в голову не тока мне — с удивлением прочел недавно по эту же идею на смартлабе. Мораль — читайте смартлаб.

8 долго выбирал автомобиль… думал мерс взять… или бэху спортивную… миникупер там… кароче купил велосипед за 17500руб — дорого конечно взял но 21на скорость… терь катаюсь по мскве… по паркам… бодрит… и польза для здоровья...  жаль одно — надо было не жмотить 5000 и взять двуподвес… ;-)

9 Всем удачной торговли