Парный трейдинг, вопросы и ответы...

Итересует тема парного трейдинга на NYSE
В целом тема очень интерсна и перспективна однозначно, особенно для крупных капиталов, где задача плавной кривой доходностьи и  не потерять, более актуальна, чем заработать. 
Идея я думаю понятна всем, отрабатывается временное нарушение зависимости между активами. В основе может лежать либо фундаментальная зависимость либо корреляция.
На рынке СМЕ в основном торговля ведется либо календарными либо синтетическими спредами. Депозит конечно для полноценной торговли на СМЕ  долже быть хотя бы 30 000, что не всем подойдет.
На  фортс дешевые ГО и тик + волатильность, дают возможность применять данный подход .
NYSE  в виду огромного колическва инструментов, акции /ЕТФ, с высокими коэф корреляции и фундаментальной зависимости открывают реально огромную перспективу для работы.
Но задача стоит заработать реальные деньги на вложенный капитал, а не показать красивую кривую 
терминал Пайр Трайдер, при беглом знакомстве очень достоин, такого реально нет.
Я не силен конретно в данном подходе на NYSE, интресно услышать отзывы  тех, кто торгует .

Что вызывает у меня вопросы -

Для того, что бы заработать на спреде, кривая графика спреда должна быть волатильна, что бы за минусом накладных давала потенциал заработка.
Для этого, как минимум надо выбирать волатильные активы.
На мой взляд ( может я ошибаюсь)  цена активов, которые иеют достаточную волатильность будет в диапазоне 40-80 дол, для усреднения возьмем 50 дол
Допустим мы откроем позу 100 селл/100 бай по 50 ти дол стакам
Необходимое ГО при плече 1/5 ( условия ЮТ для парного ) — (50*100+50*100)/ 5 = 2000 дол

Грубо на мин депо в 5000 дол я смогу сумарно держать в рынке 200/200 
Стоит учесть, что не всегда вола  одинаковая и войти 1 к 1 не всегда получиться, что бы выровнять ноги
На сделку 100/100 я буду иметь следующие накладные
— комиссия — 5 дол
— плата за терминал — грубо 1 дол на сделку ( было вроде 100 дол в мес, но я слышал, что уже 200)
— участие в закрытом чате +обучение  сучщественно увеличат расходы, но я их уберу, тк можно и без этого 
— пернос позы в овер 5% годовых, а пероносить придется, тк не все спреды дадут профит внутри дня
— спред по самим акциям, закрывается и отрывается поза маркетом, а это даст доп проскальзование
Грубо сумманрные затраты на открытие одной спредовой пары в 100 шер  даст накладных около 10 дол — 10 тиков
Другими словами волатильность и потенциал движения при накладных в 10 тиков должны быть как минимум в2-3 раза больше затрат 
Если я возьму 20-30 центов движения по сперду, а это ИМХО не мало я заработаю 10-20 дол, при чем это движение можно ждать не один день, плюс в случае убытка к размеру закрытия пзы в минус мне еще дополнительно придется добавить 6-10 дол накладных затрат.
На стколько заню я, в парном трейдинге диверсификация достигается большим портфелем, чем боьше открыто поз тем  плавней кривая.
На 5 к депо много не откроешь, либо работать дробным лотом, за который ,, на скольк оя знаю дополнительно взимается плата.
Имхо для того что бы чтото почуствовать в денежном выражении нужен депо от 50 к.
Так же смущают гэпы, холды и не шортовые акции.

Вопрос реальный, без троллинга и иронии, если кто то торгует, поделитесь впечатлениями, нюансами, какой реально потенциал доходности возможен на вложенные деньги.
Педлагает ли еще кто то из брокеров доп условия для парного подхода, особенно интрересует комис.
Спасибо