Мартигейл + опцион?

Коллеги, скажите, а никто не пробовал такую тему:

Берем, например, фьюч на нефть.

Мартингейлим сеточкой (чем ниже цена, тем больше контрактов набираем, но шаг большой).

В том месте, где начинаем испытывать боль от количества контрактов, - сткайк купленного опциона put (сильно вне денег).

Кол-во опционов подбираем таким образом, чтобы выход цены на страйк опциона перекрвл наши потери по мартину.

Мне кажется, идея близка к системе Аллирога. Как думаете, полетит тема?

мартингейл опционы

Drem

Москва

с 1 сентября 2013

8 Комментариев

v3Rtex
11 сентября 2015, 20:59
проще намутить мартингейл на волатильности
но это не так радужно, как кажется на первый взгляд)
0
Infernus
11 сентября 2015, 20:59
Полетит, если знаешь когда такой рынок будет и сколько такой рынок продлится:)
+1
Сергей Ю.
11 сентября 2015, 21:15
Рынок запилит, опцион сгорит(в 90% случаев опцики сгорают)… А нефть уйдет ниже и будет в боковике лет 10 болтаться (как в 90-ее)..
Есть смысл только дождаться цены 30-35 ну мин. 20 и тогда начинать набирать лонги.
0
Эфир
11 сентября 2015, 22:47
на маржируемых опционах это трудно
0
- bstone
  12 сентября 2015, 00:46
  Эфир Coin, в чем сложность?
  0
buyandsell-ru.com
12 сентября 2015, 00:52
по моему никакой опцион не покроет потери по мартину) ибо потери по мартину -это самое ужасное что можно представить на рынке.
0
Frommas
03 декабря 2015, 23:09
Брать нужно сразу много дешевых дальних опционов, на расчетном дне мартингейла. Тогда от сильного направленного движения можно защититься
0