11 сентября 2015, 16:23

Уходя, гасите свет!

Рынок сюрпризов не преподнес и продажа волы вполне прилично отработала и в ри и в си. По такому рынку цены связок несколько завышены до сих пор, но представляется разумным продажи прикрыть прямо сейчас. Гамма риск начинает зашкаливать. Пора обратить внимание на дальние серии.

опционы

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

425

6 176

с 30 ноября 2011

31 Комментарий

vitsantal
11 сентября 2015, 17:02
а там ликвидность то есть? в дальних сериях?

… а почему бы оставшиеся 2 дня от гаммы не поплясать?
+1
- Стас Бржозовский
  11 сентября 2015, 17:25
  vitsantal, от гаммы плюс?
  0
  - vitsantal
    11 сентября 2015, 17:50
    Стас Бржозовский, конечно ))) тем более тетой можно рискнуть, к концу пятницы ее всю продадут
    0
    - Стас Бржозовский
      11 сентября 2015, 18:52
      vitsantal, Си дорог пока для покупки «верной», ри так себе
      0
      - vitsantal
        11 сентября 2015, 19:05
        Стас Бржозовский, жалко нельзя сюда картинку вставить — ри на сейчас центр продали за день на 5% волы, гамму можно купить очень дешево на выходные
        
        0
        Стас Бржозовский
        11 сентября 2015, 20:31
        vitsantal, Да можно картинку вставить. Обоснуй дешевизну? То что волу слили это нормально, держали в космосе. Сейчас просто в порядок привели.
        +1
        vitsantal
        12 сентября 2015, 15:42
        Стас Бржозовский, -5% мало? какое обоснование Стас? СИСТЕМА = в последние два дня на гамме зарабатываешь больше чем теряешь на тете, вот и все обоснование...
        
        работать надо системно, а не тогда когда «кажется».
        0
        Стас Бржозовский
        12 сентября 2015, 16:14
        vitsantal, -5 не имеет никакого значения. Например, 100-5=95 была бы дорогая вола для ситуации «сейчас». С 10-00 четверга до 23-50 пятницы система заработала на гамма плюс больше чем потеряла на тете и веге? В ри? Тогда эта система бесценна! Про кому и что «кажется» я просто не понял
        0
        vitsantal
        12 сентября 2015, 16:39
        Стас Бржозовский, я все таки за относительные цифры, а не за абсолютные, = если бы ситуация была когда вола была 95% за 4 дня до экспиры я бы на гамме заработал бы больше чем потерял на тете. Недавно сравнительно, кстати была такая ситуация = декабрьская серия 2014 года, там не 95 конечно было, но процентов 50-60 было и на гамме за 4 дня до экспиры я срубил гораздо больше чем потерял… так что все познается в сравнениии, цифры оторванные от ситуации ничего не значат.
        0
        Стас Бржозовский
        12 сентября 2015, 18:02
        vitsantal, Конечно) потому и написал что минус 5 ни о чем не говорит. И все таки сильно сомневаюсь что за прследние два дня самая расчудесная гамма плюс система могла победить тету и вегу. Касательно закрытия пятницы. По моему, цены на ри не сильно вниз были пережаты, скорее адекватно прайсили. Но покупка на низах скорее всего безопасна на утро понедельника. Плюс бонус в виде лотерейки на гэп. Я всю вечерку в 80х плясал по 22й воле, за лотерейкой охотился, но дали мало по сравнению с желаемым объемом. И, кстати, возможно я как то не очень хорошо сформулировал, но я вовсе не считаю что продажи это наше все. Последний год %80 времени были подходящи для покупок гаммы.
        0
Richard Smith
11 сентября 2015, 17:37
Си вроде как выглядит поинтересней.
0
- Стас Бржозовский
  11 сентября 2015, 17:39
  Richard Smith, для покупки дорого и си и ри пока.
  0
  - XMAX
    11 сентября 2015, 18:08
    Стас Бржозовский, Где лучше мониторить HV и IV? на каком сайте?
    0
    - Стас Бржозовский
      11 сентября 2015, 18:44
      XMAX, думаю что нигде, самому считать лучше
      +2
      - XMAX
        11 сентября 2015, 18:53
        Стас Бржозовский, И какая по вашему формула самая правильная?
        0
        vitsantal
        11 сентября 2015, 19:07
        XMAX, на option.ru есть, если своей нет
        0
        2:5020/1164
        11 сентября 2015, 19:18
        XMAX, вопрос философский, на него ответить вряд ли возможно. Правильная та, которая позволяет лично Вам заработать — вот неплохой критерий)
        0
        Стас Бржозовский
        11 сентября 2015, 20:35
        XMAX, Eno правильно написал — та что позволяет заработать. Одно только замечание, если сейчас пятница вечер, а экспа во вторник днем, то на option.ru hv точно неправильная)) Точнее, по ней нельзя напрямую ориентироваться
        0
        Gradoff
        11 сентября 2015, 21:06
        Стас Бржозовский, на option.ru имплайт волатильность 37, а в терминале на доске опционов 23. Ранее они совпадали. Можете прокомментировать?
        0
        Стас Бржозовский
        11 сентября 2015, 21:11
        Gradoff, могу, видимо это дальняя серия) Или речь все таки не про имплайд 37 а по hv?
        0
        Gradoff
        12 сентября 2015, 07:02
        Стас Бржозовский, про имплайт. HV показывает 32
        0
        Стас Бржозовский
        12 сентября 2015, 10:14
        Gradoff, iv=37 скорее всего либо октябрь либо декабрь кажут. Hv=32 интереснее, соответствует «справедливой» 21-22 в вечер пятницы с учетом даты/времени экспы. Так и прайсили сентябрь вечером примерно
        0
НеГрустин
11 сентября 2015, 22:29
Я ещё во вторник сбежал. Ещё с утра))))

До новой серии — перекур))))
0
- Стас Бржозовский
  11 сентября 2015, 22:46
  НеГрустин, из продажи сбежал? Из покупки? Из дома??))
  +1
  - НеГрустин
    11 сентября 2015, 22:57
    Стас Бржозовский, )))))))))))))))
    
    Отовсюду)))) У меня тут возня в реале — позы не то что ровнять, следить некогда!
    Позакрывался....
    
    Чз недельку — обратно в бой!))))
    0
- Стас Бржозовский
  11 сентября 2015, 22:47
  НеГрустин, тут вкусненько последние дни было
  0
  - НеГрустин
    11 сентября 2015, 22:59
    Стас Бржозовский, да я уж вижу!
    Можно было продать(ся) и забыть(ся)… ))))
    0
Urwald
11 сентября 2015, 23:35
А я вот прикупил связку ри за 1500п, за два дня до экспиры она обычно более 2000. Все решили, что пролежим в коме два дня?
0
- Стас Бржозовский
  12 сентября 2015, 01:14
  Urwald, я тоже) но продавали вяло и мало
  0
- vitsantal
  12 сентября 2015, 15:46
  Urwald, +110, понедельник покажет кто где наследил, хе…
  0