Одним разумным инвестором больше

Раньше я был инвестором, когда только начинал знакомиться с биржей. Купил на первые 100 тыс акций Газпрома, Сбербанка и Мегафона, увидел через несколько месяцев, что только теряю и научился инвестировать грамотнее.

Мне удалось разогнать счет со 100 тыс до 500 за полгода с лета 2014 до зимы 2015 за счет пополнений с зарплаты и управления капиталом. Можно сказать, я не сливал, почти все сделки были в плюс. Вот один из моих модельных портфелей, который с января 2015 по сегодняшний день принес 20% к счету в долларах. 



Затем я решил попробовать алготрейдинг на ФОРТС и более активную торговлю, спекуляции. Что-то получалось, но в целом мне не удалось заработать по разным причинам — Черные Лебеди, психология. Сегодня я сдаюсь после того как попробовал почти все, кроме HFT и возвращаюсь к тому, что работало. Благо я вел мало мальски журнал и могу поделиться своим опытом удач и неудач, что сейчас и сделаю. Это моя статистика на ФОРТС, тут есть и дни, проведенные вручную и алготрейдинг. Статистика с 5 марта по 10 сентября 2015 года (ровно 6 мес.).



Тут есть 4 дня, в которые я потерял больше 15% счета и 4 дня, в которые заработал около 15%. Расскажу только о них. 

Потери: 

1. Слив роботом. Форс мажор — свеча с большой тенью, на которой робот переоткрылся в лонг с большим проскальзыванием в 1000 пунктов. Это был шип на открытии вечерней сессии, когда большинство ликвидных фьючерсов подлетели на 1000-3000 пунктов вверх при падающем Si. Биржа это назвала потерей ликвидности. 

2. Слив роботом. В один день на вечерке вышел отчет по нефти и отчет ФРС. Нефть резко пошла вниз, потом резко вверх за несколько часов. Мой робот торговал тренд и крупно слил, он открывался в шорт, когда происходил уже разворот цены вверх. Итого потерял на падении, потом на росте. 

3. Терплю просадку по нефти и кроме этого открыл лонг позицию по золоту против тренда, которое так же упало. Начал придумывать новую систему с ребалансировкой. В общем, отошел от своей работающей системы со стопами и оптимизацией на TSLab.

4. Наскальпил 5000. Надо было еще 700 по плану. Оставил заявку с коротким тейком и ушел в душ. Прихожу — вариацонная маржа упала до 0. Цена улетела против меня. Вошел в две сделки по тренду на всю котлету. В этот день нефть улетела на 9% против тренда. Я потерял...

Выигрыши: 

1. Робот Neo (у меня 5-6 роботов по именам персонажей из матрицы, этот робот трендовый по MACD) поймал сильное движение по нефти. Нефть росла перед отчетом по запасам нефти в США.

2. Оставил на выходные позиции робота. Они принесли большую прибыль. Ручные позиции принесли убытки. Дал прибыли расти. После разворота нефти закрыл вручную.

3. Терпеливо высиживаю прибыль по первоначальному плану — возврат цены к средней. В основном, за счет того, что не смотрю на котировки. Поставил тейк и забыл. Нефть выросла на 4% за день. Видимо, если что-то сильно падает, потом сильно растет. Закономерность — качели. Нужно всегда смотреть, как далеко цена ушла от своей средней величины. Чем дальше — тем больше вероятность разворота. На нефти на часовике была фигура ГиП, которая полностью себя оправдала.

4. — (этот день не прокомментировал в журнале, уже забыл, за счет чего заработал). 

Выводы: 

1. У меня не получается торговать даже роботами даже с использованием бек-тестов с положительным мат. ожиданием. 

2. Я попробовал диверсифицировать и торговать сразу 10 фьючерсами, попробовал статистический арбитраж, торговлю по тренду, возврат к среднему. Ничего мне не помогло. 

3. Даже когда я торговал роботами, я был вынужден за ними следить. Это не пассивный доход, получается. Я работаю и мне сложно следить, на этом много сливал.

4. У меня не получается зарабатывать на ФОРТС.

Сейчас я торгую только акции, точнее, инвестирую. Моя цель — накопить и сохранить капитал, а не зарабатывать ежедневно на трейдинге. 

Я диверсифицировал пока на 9-10 акций и купил с основной идеей, что индекс РТС сейчас на низах. Моя же цель — сохранить деньги в долларах. Исхожу из того, что индекс РТС вырастет хотя бы до 900. Но вложился я в акции экспортеров тоже.

В частности, сейчас в моем портфеле:
1. Акрон (экспортер, хорошо растущая сильная акция, есть в моем модельном портфеле)
2. ФосАгро (экспортер, хорошо растет, есть в моем модельном портфеле)
3. Русал (экспортер, дешевые акции сейчас, хорошо росли раньше, есть в моем модельном портфеле)
4. Алроса (экспортер, сейчас акции дешевые, раньше хорошо росли)
5. Газпром (экспортер, основа нашего государства, сильная компания, сильно недооценена, справедливая стоимость около 350)
6. Сбербанк (крупнейший банк и к тому же хороший, мне нравится, хотя комиссии и спреды большие и жду чего-то лучше в России)
7. Аэрофлот (сильная и старая авиакомпания, покрывающая > 50% рос. рынка, сейчас дешевые акции, выйдем из кризиса — вырастут)
8. Татнефть (сильная нефтяная компания, на мой взгляд, а нефть — наше все в России)
9. Лукойл (сильная нефтяная компания, акции вырастут на девальвации рубля в рублях или на росте индекса РТС)

Счет у меня сейчас нищебродский, покажу позже, когда из гуппи превращусь снова в акулу рынка.