Почему 95% сливают?
Все дело в ВЕРОЯТНОСТИ. Что такое вероятность? вероятность — это количественная оценка наступления тех или иных событий. Например, подкидывая монетку вероятность выпадения орла можно выразить таким способам как процентное соотношение 50% на 50% или 1к1.И наглядно все это можно увидеть в экселе условно подкинем монетку 1000 раз и выведем на график и так пару раз.
Какое у вас соотношения риск\прибыль? я уверен, что у большинства это 1к2-1к3.
На графиках все так здорово смотрится даже при условии, что мы не знаем куда пойдет цена 50/50, да я буду 1к5 ставить а если еще и по тренду, все я ухожу с работы)))) а на деле почему-то противоположное происходит как так? слитые депозиты, разочарование и опять на работу)))
Кто-нибудь задавал себе вопрос: с какой вероятностью сработает стоп при том что риск/прибыль 1к2 а 1к3? Вот 5% ТРЕЙДЕРЫ которые задавали этот вопрос себе а другие 95% УВЫ.
рынок не предсказуем, кто не верит сравните два графика и найдите отличия один в экселе случайные числа другой график Si, какой из них Si первый или второй скрин?
скрин 1
скрин 2
Подумайте пока Биржа не работает.))))
smart-lab.ru/blog/264396.php
и вот
smart-lab.ru/blog/264405.php
Потому что у большинства просто нет времени посвящать львиную долю своего времени на изучение финансовых рынков, новостей, статистики, экономики и особенно макроэкономики. Мало кто способен отслеживать разные конфликты, споры, валютные и торговые войны, чтоб быть постоянно в курсе мировой экономики.
Вот представьте, если дядька с фотки, начнет на стоке вытачивать болванку по случайному алгоритму:DDDD
Если разница например тек — стоп 1к3 — то стопы будут очень часто срабатывать и никакой тейк не поможет. Ведь как мы знаем, цена не идёт линейно, она всё время пилит. Даже в трендах. Тут задача стоит в том, что бы найти таймфрейм и вероятность сработки стопов и тейка. Т.е таймфрейм должен быть довольно большой — от часа.
А вообще я как то делал тест в ручную. Ставил тейки без стопов. И вот у меня каждый день сделки в + закрывались. Но там были очень высокие риски, но например из 100 сделок вероятность 99 в +
Но если вдруг будет "—" (то он сжирает все 99 + сделок)
Но разогнать депоху можно таким методом
Два трейдера торгуют одну и ту же условно прибыльную систему (70/30). У обоих одинаковый начальный капитал и торговые условия. Входят в сделку и выходят по одному и тому же сигналу системы, в одно и то же время.
Спустя N- ое количество времени из нескольких циклов торговли (пусть 5 по 1году), у первого трейдера констатируем прирост капитала по всем циклам (помним, что тс условно прибыльная), а у второго смешанные результаты (год в плюс, год в минус..), по общему итогу =0
Вопрос к автору поста и всем читающим- Как так вышло? В чем они разошлись?