Какая программа учитывает воздействие на рынок при тестировании стратегии? (стакан/объёмы учитывать не нужно)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

тестирование стратегии вопрос

xxxyyy

"print('Hello, $username!');"

с 19 сентября 2014

7 Комментариев

Bleeding Edge
07 сентября 2015, 15:55
Никакая. Это же невозможно.
0
- xxxyyy
  07 сентября 2015, 15:59
  Bleeding Edge, почему невозможно, я вот для велса почти костыль такой написал, правда там это только в эквити учитывается и через одно место, и без визуалайзера, и местами глючит, т.к. на коленке за пару часов делалось. Вот и ищу, может велосипед уже изобретён.
  0
xxxyyy
07 сентября 2015, 15:56
Пример: при тестировании свеча открывается выше, чем стояла моя лимитная заявка на продажу.
Если бы программа учитывала моё воздействие на рынок, то моя заявка на продажу исполнилась бы не на открытии этой свечи, а ниже, по цене заявки. Таким образом сама свеча была бы уже с другой ценой открытия.
Можно ли такое настроить в WL или Amibroker? Или только самому писать?
0
QJGlXS3Ars
07 сентября 2015, 16:09
Самописная :)
0
Дмитрий Д.
08 сентября 2015, 08:35
Сделай штраф через комиссию на сделку. цена 1 пункта известна, вот и прибавь ее к комиссии (или вычти)
0
- xxxyyy
  08 сентября 2015, 10:47
  Дмитрий Д., спасибо за совет, но штраф слишком далёк от реальности — уже пробовал. Ночью поправил баги в своем тестере — 90 % идей оказались убыточными)
  Просто думал, что я такой невнимательный, и то что я хочу уже есть в готовых решениях. А самому написать не проблема, просто времени жалко.
  0
SergeyJu
08 сентября 2015, 15:44
Yuri, штраф нормально все учитывает, просто его надо выставлять так, чтобы он соответствовал проскальзыванию (ликвидности) и не забывать, что по ночам торгов нет!
0

Читайте на SMART-LAB:

📃 Кто поручится за ваши облигации

Когда вы покупаете обычную облигацию, то доверяете деньги одной компании. В бумагах с поручительством компаний две: если первая не сможет выплатить долг или купоны, за неё это обязана...

ВТБ Мои Инвестиции

13:06

🤝 Европлан: оферта №2

Акции лизинговой компании подскочили на 5%. Аналитики МР разбирают, что происходит. ❓ Что случилось? Альфа-банк объявил о второй оферте миноритариям по выкупу акций Европлана В...

Market Power

12:26

Страховой рынок по итогам 2026 года может увеличиться на 5–7% г/г и достигнуть 4,2 трлн руб.

Хотели поделиться свежим обзором «Эксперт РА». По мнению аналитиков, сборы российских страховых компаний по итогам 2026 года могут увеличиться на 5–7% и достигнуть 4,2 трлн рублей. По...

Ренессанс страхование

12:06

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...