Ровно год

По поводу начальной суммы надо пояснить, что она не была такой «кривой», а составляла ровно 2 млн. руб., но с 16 по 29 августа 2014 года шли подключение и отладка торговых роботов и потому результаты в этот период нельзя отнести к разряду релевантных. Поэтому за начальную была взята сумма на счете на 29 августа, так как именно с 1 сентября портфель «встал на боевое дежурство».

Аналитические характеристики счета представлены в следующей таблице
 

Из представленных результатов мы видим некоторые отличия этого счета от «Суперриска». Тому есть несколько причин.

Об одной из них я уже сказал выше – это отсутствие в портфеле акций и более высокая доля фьючерса на рубль доллар в сентябре-октябре 2014-го (с ноября 2014-го, после увеличения доли фьючерса рубль-доллар в портфеле «Суперриск», эти доли в части торговли на срочном рынке сравнялись).

Существенно более хорошие значения аналитических коэффициентов управления на этом счете объясняются исключительно периодом расчета: с сентября 2014-го существенно выросла волатильность во фьючерсе-рубль доллар, что вкупе с большой  долей  в портфеле, привело к благоприятному периоду  нашего управления с доходностью выше средней.

В то же время мы видим существенно более плохие результаты управления по сравнению с «Суперриском» в январе этого года. Это связано с методикой расчета объемов на этом счете, действовавшей до марта этого года. Так как торговля велась каждым роботом постоянным числом контрактов, то было принято решение менять этот объем через каждый миллион рублей дохода. Однако в конце декабря 2014-го было решено это не делать перед новогодними каникулами, чтобы избежать рисков, связанных с торговлей в удаленном режиме в этот период. Ведь в период августа 2014-го по февраль 2015-го  каждый разработчик самостоятельно подключал своих торговых роботов к счету брокера и торговал в рамках своих лимитов. В  каникулы большинство разработчиков запускали и контролировали роботов не из офиса, а удаленно, что несло в себе дополнительные риски.

Поэтому очень прибыльный для счета период новогодних каникул мы «прошли» на объемах, рассчитанных для 2 млн. руб., а не для 3-х, которые составлял счет. Соответственно, в январе  была недополучена прибыль.

С марта этого года после перевода всех собственных и клиентских средств на FORTSe от брокеров на соответствующие счета компании на бирже, у нас появилась техническая возможность изменить торговлю на этом счете. Счет стал торговаться по принципу автоследования  за счетами компании, на которых работали отдельные разработчики. Что избавило нас от необходимости пересмотра объемов на счете в «ручном режиме» и в дальнейшем отличия этого счета от «Суперриска» объясняются исключительно отсутствием спота.

Смотрите, анализируйте, критикуйте, но конструктивно.