20 августа 2015, 15:49

Календарный спред на коллах по соевым бобам

Учитывая тот факт, что рынок соевых бобов упал до уровня поддержки, и низкую волатильность, мне в голову пришла мысль, а не открыть ли календарный спред на коллах по сое в расчете на рост волатильности и рост цен.
Цены должны вырасти на сообщениях о более низкой урожайности в США. Сейчас как раз кроп-тур проходит. Главное, чтобы ситуация в Китае на какое-то время стабилизировалась. А то если опять будут девальвировать юань, то и мировой спрос будет падать.
Вот график волатильности:

А так будет выглядеть профиль, если продать ZSV15C950 и купить ZSX15C970. Этот спред кредитный, придется заплатить 81.25 доллара, но зато время играет на руку.

А если волатильность вырастет, возрастет и прибыль.

Wildbearcapital WBC option futures corn wheat soybeans cotton sugar coffee cocoa EURUSD 6E Crude oil WTI options опцион опционы фьючерс фьючерсы trading трейдинг FOREX форекс commodities товарные рынки кукуруза пшеница соевые бобы хлопок сахар какао

Виктор Неустроев

Новосибирск

154

с 5 февраля 2015

4 Комментария

dmbes
20 августа 2015, 16:30
Это опционы на разные фьючерсы, которые могут разойтись и без штанов останетесь
0
Виктор Неустроев
20 августа 2015, 16:41
Нет, это один и тот же фьючерс — ноябрьский. На него есть опционы, которые истекают в октябре, а есть те, которые истекают в ноябре.
Даже, если разные месяцы были (по фьючерсам) все равно они так сильно не расходятся, только если экспирация скоро. Но я до экспирация обычно не тяну.
+1
- Владимир Вербовой
  20 августа 2015, 18:43
  Виктор Неустроев, ZSV15C950? Ошибка?
  0
Виктор Неустроев
20 августа 2015, 19:03
Нет, это не ошибка. Октябрьского фьючерса на соевые бобы нет, но опцион, который истекает в октябре, есть. Записывается он так. Когда происходит экспирация, ориентироваться на цену фьючерса ZSX15.
0