#SensorLive - Day100

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 20.08.2015
Начало проекта тут.

Всем удачного дня и с наступающей осенью! Профитов! ))

Алготрейдинг торговые роботы фьючерсы фортс Si

t.me/+XxZJrlmrGzUwZjQ6

SenSoR

Ростов-на-Дону

308

9 789

с 25 марта 2014

18 Комментариев

Makler
20 августа 2015, 10:07
О! Юбилейный сотый день. Символично кста 100 дней, 100 тыщ на эквити.
+1
- SenSoR
  20 августа 2015, 10:08
  Makler, Ахахах, это КАРМА!!!)))
  0
- Marcello
  20 августа 2015, 10:18
  Makler, в футболе при сравнивании счета говорят «теперь все начинается сначала». 100 дней, 100 тыщ — хорошая точка для рывка вверх :)
  0
spr
20 августа 2015, 10:07
Все роботы плохо себя ведут или есть некоторые, которые более менее?
+1
- SenSoR
  20 августа 2015, 10:09
  spr, да все они более менее, в конце месяца проведу ревизию.
  0
  - spr
    20 августа 2015, 10:14
    SenSoR, ты смотри сам, но, будь я на твоем месте, я бы делал выводы ещё раньше, потому что очевидно, что что-то изменилось и твой подход перестал работать. Например вчера был очень хороший трендовый день, а у тебя отрицательный день, хотя ты используешь трендовые системы и раньше они на таких днях зарабатывали. Если перестали, значит что-то сломалось. Надо либо выключить и проанализировать, либо резко сократить объем торговли и опять же искать ошибки. Помни, что после того, как ты ушел в просадку на 50%, тебе нужно заработать уже 100% (!), чтобы только вернуться на прежний уровень. Прекращай терять деньги, они ещё пригодятся.
    0
    - SenSoR
      20 августа 2015, 10:23
      spr, Спасибо за пожелания, учту)
      0
      - spr
        20 августа 2015, 10:30
        SenSoR, одна из главных компетенций трейдера как раз и состоит в том, чтобы установить уровень просадки, при достижении которого надо остановиться и спросить себя: «Может это не период такой, а может именно я что-то неправильно делаю?». У меня этот уровень 15% от максимума счета. Трейдер должен не только генерить прибыль, но и ограничивать убытки, иначе разорение почти гарантировано.
        Успехов! Надеюсь, что у тебя всё будет хорошо!
        +1
        bstone
        20 августа 2015, 11:04
        spr, с портфельной торговлей грабли полные. По отдельности стратегии могут быть в пределах своих показателей просадки и других, но в целом результат может уйти в глубокую Ж, т.к. корелляция между стратегиями такого портфеля живет своей жизнью и рушит всю красоту портфельной теории.
        0
  - Aero
    20 августа 2015, 11:05
    SenSoR, чем больше скачешь с робота на робота, тем больше теряешь)
    0
Aero
20 августа 2015, 10:43
Слишком большие плечи, 10ое плечо это очень много, вангую тебе МК сначала, а потом слив, и дело даже не в плохих системах, а в плохом ММ, если бы ты не увеличивал объемы то я думаю у тебя не было бы просадки в 50%, думаю 30 была бы, но это нормально даже для пятого плеча. Посуди сам, если ты работаешь без плечей и у тебя просадка 8% скажем, то с 10 плечом у тебя 80% но по мк тебя начнут закрывать еще примерно на уровне 30% просадки если будешь херачить с такими плечами, уже сто раз было говорено, что плечи=слив
0
vito333
20 августа 2015, 10:57
да в общем-то, судя по ранее приводимым эквити по прочим инструментам, нужно портфельчик по нескольким инструментам и разбросать
пусть не будет крутейшей доходности, но может сейчас бы горка вверх так и шла?
0
Аскольд Игнатьев
20 августа 2015, 12:10
Вот и ответ всем критикам :) Еще бы на пару рубликов проехаться вверх, и все стало бы ок)
0
Marcello
20 августа 2015, 13:22
Не знаете, куда пропали два клоуна-комментатора из трансляции? :)
0
П М
20 августа 2015, 13:35
ух, народ оживился.
а я остаюсь при своём мнении — роботы были наоптимизированы на максимальный результат, который достигается ловлей наибольшей волатильности
вот и просели на штиле.
сегодняшний день показателен — волатильность выросла, пошел профит.

под волатильностью я имею в виду дневной ATR.
0
- Marcello
  20 августа 2015, 14:13
  ПBМ, с одной стороны напрашивается учет изменения дневного ATR по вчерашнему дню, а с другой стороны тогда можно напропускать хорошие движения.
  0
  - Aero
    20 августа 2015, 15:06
    Marcello, АТР годится только для определения стопа, и вообще для РМ. Все остальное от лукавого.
    0
- Aero
  20 августа 2015, 15:05
  ПBМ, гармоника рынка играет первоочередную роль, не та фаза и все по пизде поехало, у меня боты оптимизированы на 2012-2013 у автора топика тот же самый период, атр тут вообще не имеет значения вола может быть и большая, а фаза не та. Скажу что мои боты, самый такой портфель рисковый на 12,5% от хая отвалился но уже вышел на новый хай по эквити, если параметров нахуевертил, то и работать ни чего не будет.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

5 фактов, которые рушат стереотипы!

🔍 Накануне 8 марта мы задали женщинам по всей России вопрос , какой автомобиль они хотели бы приобрести, а также проанализировали нашу базу залоговых автомобилей. В результате — разрушили...

CarMoney

11:32

✅ ПАО «МГКЛ» завершило размещение второго выпуска облигаций на СПБ Бирже

ПАО «МГКЛ» успешно завершило размещение биржевых облигаций серии 001PS-02 на СПБ Бирже объёмом 1 млрд рублей. Выпуск был размещён в полном объёме. 📌 Итоговые параметры выпуска: 🟠 ставка...

МГКЛ

06.03.2026

Женский инвестпортфель. Как россиянки зарабатывают на фондовом рынке в 2026 году?

Главное: В 2025 году самыми успешными инвесторами на российском рынке стали женщины По сравнению с мужчинами женщины обычно более консервативны и реинвестируют дивидендные и купонные...

Финам Брокер

06.03.2026

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...