19 августа 2015, 18:17

Автоматическая торговля по фьючерсу на индекс DAX

Представляю вашему вниманию стратегию GalaxyBox Dax 30', которая торгует по фьючерсу на индекс DAX. Все сделки — Интрадей. В среднем заключает по 2-3 сделки в неделю.
Максимальный размер просадки 21 171 долларов, требуемый капитал для запуска этой стратегии 28 300 долларов.
Профит-фактор 1.39. 46.8% прибыльных сделок. Эквити растет довольно ровно, последние 5 лет прибыль была более 30%.

Автоматическая торговля по фьючерсу на индекс DAX

Подробнее про стратегии iSystems на сайте.

Растянул 2014 и 2015 года.

Wildbearcapital WBC option futures speculant Виктор Неустроев Viktor Neustroev isystems доверительное управление торговый робот советник эксперт автоматические торговые системы трейдинг trading торговый алгоритм algorithmic trading pamm памм памм-сче

Виктор Неустроев

Новосибирск

154

с 5 февраля 2015

10 Комментариев

ussault
19 августа 2015, 18:26
28 300 капитал, размер просадки, 21 171… хороша стратегия))ничего не скажешь…
0
Виктор Неустроев
19 августа 2015, 18:29
Рекомендуемый капитал 75 000 долларов, там указано на картинке. 28 300 — это минимальный, с которого стратегия позволяет начать.
Если Вы торговали когда-то по DAX, то знаете, что его размерность очень велика, 1 пункт стоит довольно дорога. Поэтому, и прибыль, и просадки высокие. надо рассматривать все относительно. Эквити то плавно растет. Едва ли кто-то из трейдеров может похвастаться столь стабильными результатами. В этом смысле я больше доверяю роботам.
0
Дар Ветер
19 августа 2015, 19:51
Вы график еквити растяните на один год на экран и будет ну никак не плавная.
0
- Виктор Неустроев
  19 августа 2015, 20:06
  Дар Ветер, Я растянул (добавил график вниз поста). Разбил по месяцам, сделал отдельно 2014 и 2015. По-моему, вполне достойно.
  0
  - Дар Ветер
    19 августа 2015, 21:21
    Виктор Неустроев, 2008-2009 и 2010-2011 вынесите. Это бактест или реальные результаты?
    0
    - Виктор Неустроев
      20 августа 2015, 14:36
      Дар Ветер, добавил результаты в конец поста.
      Это бэктест. Начиная с июня — трекинг, т.е. форвард тест, но не на реальных деньгах.
      Есть стратегии, которые уже много лет успешно работают на реальных деньгах, также торгуют фьючерсом на DAX. Вот например: smart-lab.ru/blog/273156.php
      0
      - Дар Ветер
        20 августа 2015, 21:40
        Виктор Неустроев, стратегия ничего, но не удивительная. У меня таких уже запрограммированых под нинзю лежит в загажнике, солить их что ли. С такими просадками шансы что стратегия будет продолжать колбасить на счету и ее не отключат — очень не много. Мое мнение — роботизировать нужно то, что руками человек не сделает лучше. то есть быстрые трейды, не обязательно хтф. Но или в сильном импульсе или наоборот в запиле пипсовать. Над такими работаем… Удачи.
        0
        Виктор Неустроев
        21 августа 2015, 06:38
        Дар Ветер, спасибо за комментарий. Идея в том, что собрать портфель из стратегий. И в тот момент, когда одна уходит в просадку, другая зарабатывает. Я такое делал с 2008 по 2012 на форексе. Плюс в том, что не надо быть привязанным к монитору. Если стратегий много, то за каждой руками не уследишь.
        0
        Дар Ветер
        21 августа 2015, 09:38
        Виктор Неустроев, да у меня похожие мысли и планы.
        0
Виктор Неустроев
21 августа 2015, 12:31
Я нечто подобное уже создал с помощью этих стратегий из iSystems. Вот ссылка на видео: smart-lab.ru/blog/273355.php. Я там сначала портфель показываю, потом еще 3 стратегии.
0