17 августа 2015, 10:45

Аюль, пацаны, будем торговать такой спред?

Решил спроcить мнения уважаемого Смарт Лабовского сообщества.

Будем торговать такой спред? На графике информация за 1.5 года. В баскете акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза и Роснефти

Аюль, пацаны, будем торговать такой спред?

спред=LKOH+ROSN-GAZP-SNGR

баскет Баскет трейдинг арбитраж парный трейдинг корреляции корреляция рубль и индексы корреляция с рынком Арбитаж статистический арбитраж парная торговля

Не тинькофф

Екатеринбург

108

1 854

с 28 марта 2013

4 Комментария

vito333
17 августа 2015, 11:07
сейчас нефть уже не та, что полгода назад и год, так что линейки менять надо
+1
- Не тинькофф
  17 августа 2015, 11:31
  vito333, а причем здесь нефть? в корзине ее нет.
  0
  - Aero
    17 августа 2015, 12:45
    Sna777, При всем, 2008 год смотри, и смотри как изменилась бочка в рублевом выражении. Полтора года это мало, лет 6 хотя бы. И я бы не стал торговать лукойл против газпрома даже в составе корзины.
    0
    - Не тинькофф
      17 августа 2015, 14:21
      Андрей Ерохин, 2008 это история. спреды все очень динамичные по этому надо делать деньги сейчас а не на истории.
      0