Скальпинг с отрицательным соотношением риск/прибыль

Внёс я на сайт http://webmarketstat.ru/ 150 своих последних сделок. Получилась такая картина: 75% прибыльных сделок и 25% убыточных, то есть 3 к 1. Средняя прибыльная сделка +40, средняя убыточная -80, то есть 1 к 2. Значит если я делаю 4 сделки, то мой результат 40х3-80=40. Комиссия по нефти 5$. 40-5х4=+20$. Я в плюсе.

Все мы в курсе с первых учебников, что соотношение риск/прибыль должно быть не ниже 1/3. На теории всё красиво, а на практике оказывается, что лось будет выпадать чаще просто потому, что он ближе. А поскольку основное время рынок находится в хаотичном рэндже и бьётся туда-сюда, то возможно лучше как раз подальше ставить стоп и почаще закрывать небольшую прибыль. А если прикрутить к этому голову, опыт и стратегию, то можно выйти в плюс.

Мне интересно, торгует ли ещё кто-нибудь также?

стратегии ММ и РМ

ubbar

Москва

240

с 21 августа 2011

23 Комментария

Александр
16 августа 2015, 12:46
Только так и торгую. Форекс. Стоп 24 тика, тейк 11. Или 14 тиков стоп, 6 тиков тейк. Зависит от инструмента. Соотношение 70-75% прибыльных. Необходимо отметить, что очень много сделок в б.у. То есть, елси не пошло, я крою сделку. Хотя очень часто потом кусаю локти, так как в тейк таки приходит. В общем, в плюсе, но очень большие комисы. Работаю над качеством сделок, так как иногда бывает, что дневной заработок меньше, чем уплаченный комис, антирекорд был — комис в 4 раза превысил профит ))) Накормил брокера, назвается.
0
Активный Инвестор
16 августа 2015, 12:49
Слишком много ошибочных постулатов.
1. Коридор никогда не бывает хаотичным, он зависит от риска и доходностей торгующих в нем.
2.Нет таких учебников, есть пособия для взращивания лудоманов, где такое описывают.
3. 150 сделок недостаточно, особенно если сделаны за короткое время.
0
Ivor
16 августа 2015, 13:43
smart-lab.ru/blog/264405.php
0
Александр
16 августа 2015, 13:49
нет абсолютно никакого преимущества у любого соотношения риск-прибыль, при условии случайного входа. А если вход не случайный, то совершенно без разницы, каким будет это соотношение и в какую сторону.
smart-lab.ru/blog/265699.php#comment4125552
0

Читайте на SMART-LAB:

S&P 500: Точка кипения — включатся ли быки в игру у критической поддержки?

Ключевой фондовый индекс S&P 500 завершил торговую неделю мощным падением, протестировав и закрывшись в непосредственной близости от важного уровня поддержки 6509. Поход ниже этой горизонтали...

Tickmill

16:17

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....

Иволга Капитал

07:21

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

21.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...