Как они расчитываются?
Почему они уменьшаются или увеличиваются?
Кто эмитирует эти открытые позиции биржа маркет, маркетмейкер?
Вообще все ньюансы, начал задумываться что и откуда берется в отношении открытых позиции и самого фьюча.
Кстати да, плюс кто может дать развернутый комментарий по поводу того как Открытые позиции растут или падают, получается меняется кол-во контрактов в обращении
Да понятно, мне не особо интересно что это +2 это понятно, меня гораздо больше интересует другое!
Вот смотрите открывается фючерс например тот же RIZ1, откуда берутся открыте позиции?
т.е. наприме хотим купить фьючерс, кто его хочет продать (наши действия учтутся как открытые позиции) отсуда вопрос, вот в акциях все понятно есть такое то количество акций, а как во фьюче… его «количество» не ограничено? или это маркет мейкер вкидывает позиции или что как вообще?
В смысле откуда берутся позиции?? Вот у меня сейчас например нет позиций вообще. Я сейчас буре и покупаю 1контракт RIZ в лонг (то есть открываю новую позицию ), а вы шортите один контракт (открываете новую позицию-шорт ) = ОИ +2
Elstoun, ясно про спрос это утрированно конечно, понятно а биржа дает возможность так сказать первичного размещение фьючерсов маркет мейкерам, в первый же день обращения контракта мы совершаем сделки с ним
Да не важно мне что +2 это я сам отследил и прочитал уже на 10 раз. Вопрос в другом, вот смотри:
Прошло IPO сбера разместили условно скажем 1 млрд акций, мы точно знаем что купить через рынок более 1 млрд незя.
Вот стал работать новый фьючерс РТС… есть предел колличества открытых позиций (ОП так как биржа не считает ОИ).
Вот в чем вопрос!!!
Anafema, если после экспирации фьючерса на размер открытых лонговых позиций биржа наливает тебе акций, то поидее должен быть предел: 1млрд/100(акций во фьюче), ну и ещё на 2 надо разделить. Если же после экспирации биржа тебе только денег нальёт, то тут никакого предела не нужно.
Артемов Иван, и еще. смотри количество шорт/лонг всегда ровно, если ты хочешь купить (был в кеше) и есть человек который хочет продать (тоже был в кеше) вы друг об друга и открываетесь.
Если ты хочешь купить (был в кеше) а нет продавца, то в роли продавца выступает ММ (ибо он и есть инструмент ликвидности).
нету никакого предела по ОИ, фьючерс то расчётный. но даже на поставочном сложно себе представить что у кого то найдётся столько денег чтобы выкупить всё золото мира например да ещё и на поставку выйти, да ещё и учитывая что по мере скупки цена будет расти.
ВТБ установил максимальную ставку по «ВТБ-Вкладу» на уровне 21% годовых
По краткосрочным депозитам в рублях рост ставок составил до 21% годовых, в китайских юанях — до 8%, по накопительному счету ма...
Рамиль Ульмасбаев, это уже банальщина. Столь же агрегатное состояние в целях повышения собираемости и перенаправления финпотоков лично я ожидаю по целым секторальным сегментам. Банки, стройка, золо...
Васька пампитРостелеком в свежем «Деньги не спят» ( на 58:37 ) — По 68 он мне будет интересен. Это была одна из крутейших идей первого полугодия. И вот уровень повторятся. Он дешевле МТСов. Однако, не...
smart-lab.ru/blog/23004.php
Вот смотрите открывается фючерс например тот же RIZ1, откуда берутся открыте позиции?
т.е. наприме хотим купить фьючерс, кто его хочет продать (наши действия учтутся как открытые позиции) отсуда вопрос, вот в акциях все понятно есть такое то количество акций, а как во фьюче… его «количество» не ограничено? или это маркет мейкер вкидывает позиции или что как вообще?
Прошло IPO сбера разместили условно скажем 1 млрд акций, мы точно знаем что купить через рынок более 1 млрд незя.
Вот стал работать новый фьючерс РТС… есть предел колличества открытых позиций (ОП так как биржа не считает ОИ).
Вот в чем вопрос!!!
Если ты хочешь купить (был в кеше) а нет продавца, то в роли продавца выступает ММ (ибо он и есть инструмент ликвидности).