ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola личный блог
05 декабря 2011, 15:10

Вола вола мояяяяяяяяяяяя! ч. не помню какая (бредовая)

В общем гложет меня мысль, смотрю я смотрю, и не столько даже на наш рынок сколько на СнП, и гложет меня мысль, что улыбка вмененной волатильности при таких раскладах может стать симметричной относительно текущей цены БА. Т.е. равноразмерные движения вверх и вниз рынок с такими делами может начать рассматривать как равновероятные. Хотя есть еще конечно хедж лонга путами, кроме всего прочего, идеальной симметрии не получиться, но всеж.
К тому ж, моя шутка о росте волы на росте рынка все менее шутейной мне кажется, опционы сбера так уже делали.
Чисто мысль, с тз классики бредовая, но теории вероятности не противоречит :) Помидоры  и тп просьба не метать!!! Ругаться культурно :)
2 Комментария
  • Денис Никитин
    05 декабря 2011, 15:28
    Волатильность на индексе РТС, идет вразрез с вашим предположением.
  • johnny
    05 декабря 2011, 16:02
    ситуация необычная, да, но здравому смыслу это не противоречит

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн