11 августа 2015, 16:24
ЛЧИ2015
Раз сегодня Решпект задал тему ЛЧИ, то давайте устроим опрос:
какие номинации вы хотели бы видеть в ЛЧИ2015? Если ваше предложение набирает 15 плюсов, то мы готовы будем его рассматривать
наши номинации можно увидеть на сайте конкурса: investor.moex.com/
какие изменения нужны в ЛК на сайте конкурса, чтобы вам было интересно в него заходить? (статистика, графики разные и т.д.)
какие номинации вы хотели бы видеть в ЛЧИ2015? Если ваше предложение набирает 15 плюсов, то мы готовы будем его рассматривать
наши номинации можно увидеть на сайте конкурса: investor.moex.com/
какие изменения нужны в ЛК на сайте конкурса, чтобы вам было интересно в него заходить? (статистика, графики разные и т.д.)
Николай Иванов,
Подтверждаю! Метелкин то еще треплище! Треплет языком и не отвечает за базар. Занимается софистикой! И профессиональный русофоб. Многократно пойман на русофобии.
чёрт… нефть-то надо было позавчера закупать бочками
11:27
igorwolf, некачественную липучку(петля/крючок/ репейник — для шитья) — купили!
— Китайскую.
А что дивы так и не объявили? 😳
11:19
… новогоднее ралли ожидаю))
11:17
11:10
Колония Британии рулит
IPO Ламбумиз это фарс или трагедия российского фондового рынка?! Скоро узнаем. Я верю в то (и факты это подтверждают), что российским инвесторам все равно, что покупать и по каким ценам.
Сбор зая...
Кто раньше на Smart-Lab пришел, тот Тимофея там нашел
Всем привет!
Команда OsEngine сегодня на конференции Смарт-Лаба в Москве!
Первые посетители смогли лично пообщаться с Тимофеем Мартын...
Вопрос. Сберб, вклад, ставка ЦБ, история изменений - ? Есть в Сбере вклад называется «Лучший», процент на нем коррелирует со ставкой. Наверняка уже во всех банках есть подобный. И вот возникла у меня ...
И, может быть, для номинации опционы лучше сделать показателем не доходность в %, а именно доход в рублях от опционных сделок, чтобы не поощрять откровенных гэмблеров — лудоманов, ставящих 100% на одну единственную сделку — авось повезет.
И еще — не по теме ЛЧИ — когда ж будут недельные опционы? Ну ж четвертый же год уже просим, е мое.
но правильно, как еще в том году писал
1. отсечку больше, не 15 дней конечно, а минимум 20
2. и взвешивать сортино по дням участия
Особенно лестно, что просматривает стороннюю пусть и самую большую в России площадку трейдеров.
Виват смартлабик!
Отношение прибыли к количеству сделок.
Т.е. тот который сделал максимум прибыли при минимуме сделок.
На это способен только самый великий трейдер.
П.с. Считаю, что такой участник должен получить самый значимый приз. И быть сверхноминантом. Даже если его номинальная прибыль будет меньше абсолютной любого другого участника.
Номинацию с фьючерсом на ММВБ сделали, а сам фьючерс так и не раздробили =(
Номинация товарные фьючерсы… Лучше спецификацию нормальную сделайте для товарных контрактов :-P
Ветеран ЛЧИ жгущий, респект =) А если ветеран менял за 5 лет паспорт? Брокерский счет? Как его идентифицировать?
Валютная товарка)))
Если менял паспорт — пусть пишет письмо мне. На ник, брокера и другие данные смотреть не будем, только по номеру паспорта.
Кстати, у нас Школа трейдинга и требуются преподаватели: может над номинацией подумать, например такой: доходность плюс читает лекции. За лекции (вэбинары) голосование на смарт лабе. Побеждает человек по совокупности результатов трейдинга и голосования по качеству лекций. Награда: контракт на преподавание в Школе Московской биржи. Найдем новые таланты!!! как идея?)))
investor.moex.com/ru/bonuses.aspx
Участник, зарегистрированный на Смартлабе свой ник до начала конкурса и объявивший о своем участии в конкурсе на Смартлабе в тот же день, когда приступил к торгам на конкурсе, а не «задним числом» .
Предлагаю подумать о призе в лучшему трейдеру Смартлаба в 500 т.р — платит приз биржа, на данную сумму Тимофей делает скидку на Смартлабе за корпоративный блок биржи )))
А критерии то победы какие?
абсолютный доход, относительный, на каких рынках, сколько сделок?
вот это все.
там всего будет пара десятков, всех их и сводите;)
«ветеран-лудоман» (в %)
«ветеран-заработал-таки» (в рублях)
Если стартовая сумма меняется по любой причине — автоматически исключение с конкурса. Пусть участники более ответственно подойдут к вопросу о величине своей Стартовой.
останутся только дети с депо до 50 000, которые априори его не могут превысить.
бирже не видит довнесений,
она видит ГО портфеля (это и есть стартовая за вычетом прибыли),
а оно меняется (увеличивается) у всех.
ПС Господа минусящие, прошу отписаться, что конкретно вам не нравится в моём предложении?"
Вы собирались начать с 50 тыр и взять сверхриск? Вдруг повезет и удастся быстро удвоиться-учетвериться? А при плохом развитии можно будет просто довнестись? Такая логика/тактика участия?
ну стартану я с миллиона,
на счете пусть тоже ровно миллион,
завтра ГО изменится (прибыли не будет),
и стартовая станет 1 005 000
по вашим правилам надо исключать.
теперь понятна абсурдность своей идеи?
Ситуация изменения стартовой возникает, когда участник допустил слишком большую просадку по счету и добавляет на счет денег, чтобы продолжать гонку.
открылся на 50, завтра на 100
вот и изменение стартовой
Почему за это надо исключать?
2. просадка уже увеличивает стартовую,
так как тебя кредитуют.
Почему за это исключать?
тогда и получится-исключат всех, кто был хоть раз в минусе.
И что это за конкурс получится?
Как мне это видится: у меня стартовая 50 тыр. Работаю к примеру одним лотом РИ. Получаю за день просадку 10 тыр. ГО мне ещё хватает. Значит, моя стартовая как была 50 тыр так и осталась. Потом рынок вернул мне 10 и за неделю накинул ещё 10. Итого доходность +20% к Стартовой.
Теперь в другую сторону: у участника серия неудачных сделок. Сливает 40 тыр. Теперь ему не хватает даже на один лот РИ. Торговать другие инструменты он не умеет. До свидания. Конкурс для него закончился.
Это не мешает Участнику на свой счет довнести ещё денег (например, с зарплаты или из кубышки). Но к конкурсу это никакого отношения уже не имеет.
Потому что давайте представим себе, что Стартовая не 50 тыр, а 50 лямов. Если Участник её сливает, где он возьмет ресурсы для довнесения? Нигде. Это нереально. В дикой природе хедж-фондов довнесений не бывает. Разве LTCM довносил «из своих»? Была у него такая возможность? Нет. Банкротство и вечный пример неправильного риск-менеджмента в анналах истории.
Как мне это видится: у меня стартовая 50 тыр. Работаю к примеру одним лотом РИ. Получаю за день просадку 10 тыр. ГО мне ещё хватает. Значит, моя стартовая как была 50 тыр так и осталась. Потом рынок вернул мне 10 и за неделю накинул ещё 10. Итого доходность +20% к Стартовой.
-
это верно.
А вот другой вариант
у меня стартовая 50 тыр. Работаю к 4 лотами РИ. Получаю за день просадку 10 тыр. ГО не хватает, стартовая кредитуется на размер превышения. Всё, исключаем?
У биржи нет механизма отчленить довнесение, работу не на всю котлету, долга по ГО. Поэтому и используется то, что используется.
Если Вы понимаете, что Ваша стратегия допускает дневной лось (-20%), то понятно что из соображений риск-менеджмента Вы уже не можете работать на всё ГО. Как минимум, понимая риски, изначально ставите стартовую скажем 70 тыр. Или торгуете 1 лот вместо 4-х.
Перефразирую мысль: возможность «довнести» нужна только гемблерам, которые планируют сделать 3-5 подряд all-in в слепой надежде на везение. Такой стиль никак не показывает скил (навыки и умение собственно трейдера). А управление рисками как раз является одним из краеугольных навыков успешного трейдера.
Ладно, количество минусов к моему предложению как бы намекает...
=) что не может не вдохновлять!
с 20 заработали 20, получилось 40, довнесли 10.
Так было?
investor.moex.com/ru/statistics/2014/portfolio.aspx?traderId=23320
странная фигня
на 11.12 ГО было маленькое 3066, позиций было 59. Итого 180, все в пределах заработанного.
А вот 12 вам увеличивают стартовую.
хотя с утра вы начали избавляться от 59, а после дневного клиринга набрали 49 sih5, пусть даже по повышенному ГО-4800, получается опять 250, что опять меньше чем заработанная прибыль в тот день+50.
Скорее всего ГО подняли раньше (до 11.44) и оказалось превышение,
или на дневном клиринге, алгоритм ЛЧИ, сначала обсчитал повышенное ГО, а прибыль не прибавили, вот стартовая и вылезла.
Помню в те дни, у многих людей стартовая так аномально выросла,
им ее потом пересчитали назад.
Почему у Вас так не произошло не знаю.
Попробуйте уточнить у Валерия, но будут ли они сейчас проверять…
это тоже увеличивает стартовую
Конкурс моделирует гипотетическую ситуацию: «человек пришел на биржу зарабатывать. Стартует с некоторой начальной суммы. Через квартал он имеет такой-то финрез/доходность.»
По сути, необходимо рассматривать ситуацию self-financing portfolio. Мало ли у кого какие суммы на других счетах запасены. Но если человек перебирает риск и не может ограничить просадку — это не трейдинг уже, а покер. Полный аналог ситуации all-in при условии, что за пределами стола стоит ещё чемодан с деньгами.
Я бы хотел попробовать принять участие в этой номинации
на самом деле без трансляции сделок ОНЛАЙН с НОМЕРАМИ все герои ЛЧИ — мишура. потому что транслируются в отчет не все сделки и вообще могут быть не его сделки. а еще обязательно надо учитывать комиссию по тарифу брокера участника. иначе опять же гон про тысячи процентов прибыли у роботов с микроспредами.
а в целом ЛЧИ не исправить — он задумал и исполнен как дурилово
Брокерская несущественна в данном случае: если торгует профи у него фикс и ему параллельно. Если ручник — то мало сделок и комис брокера будет поправкой 2-го порядка малости.
Всегда комиссия биржевая в фин результате учитывалась
Как вариант новая номинация «Лучший трейдер валютной парой EUR/USD 2015» на ФОРТС.
Это более актуально будет чем «Лучший трейдер китайским юанем 2015»
С ув., спасибо.