Андрей Гаврилов и Николай Митрахович о сервисе Forex-Арбитраж
Андрей Гаврилов и Николай Митрахович (г. Камышин Волгоградской области) о сервисе Forex-Арбитраж на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 10 августа 2015 г.
Идея ваша понятна. Вопросы:
1. Вы за положение равновесия системы берете среднее значение. Но, на нестационарном процессе, каковым является биржевой процесс ценообразования, среднее значение не является стабильным. Не кажется ли вам, что эта гипотеза (сравнивать все относительно среднего) уж больно сильно притянута за уши?
2. Волатильность базиса арбитража в вашей интерпретации — величина не постоянная, ее поведение случайно во времени. Как вы можете с помощью случайной величины определять какие-то диапазоны? У вас и размер диапазонов будет случайным, не так ли?
3. «Пробитие диапазона», как вы интерпретируете — это самое слабое место любой арбитражной стратегии. Проще говорить «разлом арбитража», который часто случается, особенно на валютных парах. Я так понял, что у вас нет инструмента идентификации «разлома арбитража»? Говорю о разломе арбитража потому, что именно здесь формируются крупные лоси всех арбитражных стратегий.
4. Тренды на арбитраже возникают, когда в качестве точки равновесия выбирают среднюю линию, именно поэтому все разработчики стратегий пытаются фильтровать случайный процесс в квази-стационарный, который дает возможность убрать трендовость. Я так понял, что вы фильтрацию не делаете?
Есть еще вопросы по существу, но думаю, что хватит.
Сергей, чего вы так за брокера топите? Нет, ну просто интересно, что такого эдакого для вас сделал БКС, что вы огульно называете его критиков мошенниками?
Вот моё целеполагание понятно — БКС по ...
E-coin
Новая российская криптовалюта на данный момент цена составляет 0.012$ доступное кол-во для покупки: 480 рекомендую ознакомиться на данном канале t.me/ecoin_nevs
— КНР в январе — сентябре нарастила в 13,5 раз импорт российского бурого угля до 5,42 млн тонн.
— А хто у нас из публичных* экспортеров добывает бурые угли???
— Таких наверное нет???
1. Вы за положение равновесия системы берете среднее значение. Но, на нестационарном процессе, каковым является биржевой процесс ценообразования, среднее значение не является стабильным. Не кажется ли вам, что эта гипотеза (сравнивать все относительно среднего) уж больно сильно притянута за уши?
2. Волатильность базиса арбитража в вашей интерпретации — величина не постоянная, ее поведение случайно во времени. Как вы можете с помощью случайной величины определять какие-то диапазоны? У вас и размер диапазонов будет случайным, не так ли?
3. «Пробитие диапазона», как вы интерпретируете — это самое слабое место любой арбитражной стратегии. Проще говорить «разлом арбитража», который часто случается, особенно на валютных парах. Я так понял, что у вас нет инструмента идентификации «разлома арбитража»? Говорю о разломе арбитража потому, что именно здесь формируются крупные лоси всех арбитражных стратегий.
4. Тренды на арбитраже возникают, когда в качестве точки равновесия выбирают среднюю линию, именно поэтому все разработчики стратегий пытаются фильтровать случайный процесс в квази-стационарный, который дает возможность убрать трендовость. Я так понял, что вы фильтрацию не делаете?
Есть еще вопросы по существу, но думаю, что хватит.