Тупики разума... ХФТ потенциальная доходность рынка... 1мио пунктов ри в день

Мне всегда интересно какую доходность рынок может дать спекулянту,
если все идеально, комиссы=0, все летает, заявки ставятся моментально, в стакане всегда первый и всегда наливают...

запустил бота на тиках риу5 за вчерашний день… 1фьючерс...
резалт на картинке… в таблице не рубли а пункты риу… 10пунктов=11руб… сразу скажу что резалт средний, т.к. день был не очень- трендовый… иногда «профит» доходит до 1мио пунктов в день (особенно когда ри был 200000, либо день застойный)...

зы сделки я проверял… в будущее не глядит и в техническом плане все ок… жаль средняя сделка мелковата...

роботы

ves2010

тбилиси

1201

13 595

с 28 мая 2011

41 Комментарий

Cristopher Robin
09 августа 2015, 18:46
написано что скрипт выполнен за 0,261 секунды на 1500 баров, при чем тут тики?
+1
- Aero
  09 августа 2015, 18:59
  Cristopher Robin, ты такой умный что аш глупый
  +3
- ves2010
  09 августа 2015, 20:05
  Cristopher Robin, на сервере много чего живет своей робо-жизнью
  +1
  - Евгений
    09 августа 2015, 22:17
    ves2010, HFT тестировать не на стакан бесполезно.
    +1
Михаил Пиписькин
09 августа 2015, 20:16
ТС, расскажи хоть про алгоритм, очень сомнительно что в этом уг тестере реализовать страту с стаканом
+1
- ves2010
  09 августа 2015, 20:51
  Александр, стакан делать бесполезняк он отстает сильно
  алго обычная сетка в контртренд шаг 10 пунктов… есть конечно ноу-хау… типа алго закрытия убыточных поз
  0
  - Михаил Пиписькин
    09 августа 2015, 21:47
    ves2010, стакан отстает от чего? вы принимали в расчет влияние своих заявок на рынок?
    0
Чеширский кот
09 августа 2015, 20:16
Парни, а если я тут с Вами просто постою, ничего?:)
+1
akuloff
09 августа 2015, 20:51
+4
- ves2010
  09 августа 2015, 20:54
  Alexey Kulikov, неа… на картинке слишком идеальный случай… имхо можно торговать при средней сделке от 20 пунктов ри и выше
  
  впринципе там всего 5 убыточных подряд… поэтому можно умеренным мартингейлом поднять выхлоп
  
  зы… т.к. ри контртрендов по своей сути достигается максимальная доходность, а вот в си доходность хуже раза в 3-4
  0
  - akuloff
    09 августа 2015, 21:05
    ves2010, сетка это же нужно много заявок ставить, как на счет ограничений на бирже по кол-ву неисполненных заявок в сутки?
    +1
    - ves2010
      09 августа 2015, 21:18
      Alexey Kulikov, я же пишу что идеальный конь в сферическом вакууме… биржа берет деньги за неисполненные заявки…
      0
  - Aero
    09 августа 2015, 21:07
    ves2010, В си растянуло бы как бобика в декабре.
    +1
    - ves2010
      09 августа 2015, 21:25
      Андрей Ерохин, ну не все же дни закрывать в +… имхо надо тестить… щас гляну…
      
      прикинь… я протестил 16.12.14 когда в си был мегадвижняк на 10% в день… в сим15… сам в шоке… в тот день такой был мегадвижняк что бот напилил 18000% за день… там разъехался спред до 50ти пунктов + докуя сделок
      0
Мурен(а)
09 августа 2015, 21:22
Вот оно что. Уже на хфт замахнулся? Пиши, как запустишь 1 день хотя бы
+1
- ves2010
  09 августа 2015, 21:27
  Идущий по воде, я пускал ради интереса на вечорке, в фьюче сберпрефа — он мега тормозной… тслаб глючит… не дает лимитками работать… а под апи писать лень… зы на самом деле я арбитражера строгал… а хфт побочный эфект…
  0
  - helk3rn
    09 августа 2015, 22:27
    Круто! Я тоже недавно тестил свою ололо-хфт задумку на небольшом счете. Получил на след день -10 % штрафа за 3 часа работы и все сразу понял :)
    +1
  - Сергей < o-s-a.net >
    10 августа 2015, 10:45
    ves2010, арбитражера между чем?
    +1
    - ves2010
      10 августа 2015, 14:47
      Sergey_gt, фьюч-спот
      +1
silentbob
09 августа 2015, 23:03
филинг заявок гарантирован?
касание ценой лимитки в тесте не гарантирует филинга этой лимитки. надо тестировать так чтоб цена пересекала уровень лимитки хотя бы на тик. затем выложить результаты тестов.
С приветом, Кэп
+1
- Михаил Пиписькин
  09 августа 2015, 23:54
  silentbob, 70% сделок не будет которые могли бы быть в реале.
  С приветом, Кэп
  +1
Sicvent
09 августа 2015, 23:47
ves2010, какой минимальный средний п/у в % считаешь приемлемой (минимальной) не для хфт для стабильной работы?
0
- ves2010
  10 августа 2015, 09:10
  Sicvent, имхо на тестах средняя сделка должна быть 5-6 комиссов…
  0
SECRET
10 августа 2015, 06:40
Тестировать ХФТ в ТСЛаб, это все равно, что торговать на бирже через ТСЛаб.

ИМХО это самая дубовая платформа, похожая на самоделку программиста-недоучки типа меня.
+3
- SAI
  10 августа 2015, 08:42
  SECRET, Какую платформу для HFT посоветуете?
  0
  - SECRET
    10 августа 2015, 09:58
    Алексей С, Самодельную.
    +2
- ves2010
  10 августа 2015, 09:13
  SECRET, кстати бот в кубиках…
  0
  - SECRET
    10 августа 2015, 09:58
    ves2010, О_о
    +1
SAI
10 августа 2015, 08:46
У автора не HFT а UHFT эта система крайне не реалистична, представьте что спред всегда ваш, да еще и комиссии ни какой, результат будет такой же.
+2
- ves2010
  10 августа 2015, 09:11
  Алексей С, дельно… согласен…
  0
kvazar
10 августа 2015, 08:58
трололо)
+1
- ves2010
  15 августа 2015, 13:31
  спалю алгоритм — каждый сможет протесить… это обычный пробой хая-лоя NN тиков… в первые, последние 10мин + клиринги не торгуем...
  границы хая-лоя надо торговать на отбой… т.е от границы хая продаем от границы лоя покупаем… идея в том что малых таймфреймах рынок крайне контртрендов… по одному месту цена ходит раз 10… за счет этого редкие короткие тренды отбиваются в длительных застойных боковиках
  0
  - akuloff
    23 августа 2015, 13:41
    ves2010, привет, рассказал бы как с твоей точки зрения лучше дисбаланс открытых позиций закрывать.
    0